Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 20

Новый комментарий
 

EURJPY -  зеленая линия

USDJPY - синяя линия

EURUSD - красная линия


 
getch >>:
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.


  Видимо - только опытным путем. Демо-торговлей. 

Брать тандем 2-х инструментов и занудливо собирать в онлайне статистику сделок.

Напр. по иеновым парам с 29 дек. по сег. день есть наблюдение, - что при расхождении от среднего спреда (м1 - 100 баров) - на 35/40 пипсов (4-х знак) - можно смело входить в бай по одной и селл по второй.

 
На исторических данных.
 
rid >>:

С индексами - это в Б. надо. Там подача котировок и внутренний спред индексов и фьючей позволяют строить такую торговлю. А в др. дц - на фьючах  спред - чуть ли не на порядок больше, чем в Б. и затея теряет смысл.

Работа идет на тф=м1,  т.е.  средне-стат. спред по ф-и Fduch-а   вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю  при расхождении текущего спреда от спреда среднестатистич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)

//---------------------------------------------------------------------------------------

Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не  была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа"  на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...

   Вот как раз с индексами может получиться положительный вариант. Так как футси и дакс  постоянно крутятся друг вокруг друга. Но! И с ДЦ Б. не все так просто.

  Да, там кажется что спрэд меньше (это кроме комиссии которой нет например в ДЦ Ал). Но...товарищи там очень хитрые. У них 2 тикера. По одному вы видите цену LAST,

  по другому плавающий спрэд. Он кажется маленьким...Так вот...наверное только каждая третья сделка открывается у меня без проскальзывания...а оно съедает все

  преимущество от того что спрэд визуально у них меньше...а позицию еще надо закрывать...а при хэдже вам надо открывать и закрывать 2 позиции... Но и это еще

  не все...вы торгуете лотом 0.01-0.02. Если торговля станет прибыльной и вы попробуете у них работать 1-2 лотами...я не знаю насколько увеличится время открытия

  сделок и проскальзывания. Или, например, одну позицию они откроют сразу...а вторую через полминуты и вы сразу в хорошем минусе.

 

Да. это есть такое. Но на 10  страничке - вы можете взять противоядие от тикера - см. там посл. пост.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

Кроме того - я уже писал - что при размере депозита  - не более 2000тыс баксов и лотами до 0.05/01 - там вполне можно работать. И  я при этом почти не замечаю разницы между реалом и демо. ( " с парш. овцы - хоть.... ")

 
rid >>:

Да. это есть такое. Но на 9 страничке - вы можете взять противоядие от тикера - см. там посл. пост.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

н

 Я прочитал все страницы прежде чем вам написать. Имел ввиду другое. Что разницы при торговле фьючерсами

на индексы что в Б...что в других ДЦ (по спрэдам) практически не будет. Просто вам надо настраиваться что 

спрэд большой. А если хотите зарабатывать деньги, а не баловаться, то придется со временем увеличить

размер лота, тогда реальный спрэд станет еще больше. Значит задача состоит в том, чтобы построить

советник для торговли спрэдом с учетом еще больших размеров спрэда и проскальзывания чем те,

которые есть сейчас при тестировании на демо (говорю про фьючерсы).

 

Советник считает профит закрытия "хеджа" не по ценам ЛАСТ (которые мы видим на графике в Б.) -  а расчитывает текущий профит по ценам тикеров - т.е. фактический профит. Задается суммарный профит закрытия в пунктах. Закрываемые инструменты задаются в СВОЙСТВАХ.

Если позиции "хеджа"  были открыты вручную - то следует задать Magic=0 (т.е. по умолч.) - но в этом случае в работе допускается иметь только один "хедж" по данной паре  символов.

В  противном случ. задавать  Magic2 = (Magic+1); - я выше описывал этот момент.

Работает только в Б.

См. закачку.

#property copyright "rid"
#property link      "mql"

extern int     Magic = 0;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 150;//в пунктах
extern string ___ = "=== Прочие Параметры советника  ===";

extern bool   UseSound      = True; // Использовать звуковой сигнал
extern string NameFileSound = "expert.wav";// Наименование звукового файла
extern color  clCloseBuy    = Yellow;    // Цвет закрытия покупки
extern color  clCloseSell   = Green;    // Цвет закрытия продажи
extern int    NumberOfTry   = 10;      // Количество попыток
string SoundSuccess  = "ok.wav";      // Звук успеха
string SoundError    = "timeout.wav";// Звук ошибки
int        Slippage        = 50;   // Проскальзывание цены при закр
//-- Подключаемые модули --
#include <stderror.mqh>
#include <stdlib.mqh>
//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo(Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo(Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo(Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo(Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_POINT); 
if (Magic !=0) Magic2 = (Magic+1); else  Magic2 = 0;

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if (Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos(Symbol_1,OP_SELL,Magic)-Ask_Tiker1)/POINT_Tiker1 +
   (Bid_Tiker2-PriceOpenLastPos(Symbol_2,OP_BUY,Magic))/POINT_Tiker2 )
>=CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
if ( Magic !=0) {
ClosePosFirstProfit(Symbol_1,OP_SELL,Magic);
ClosePosFirstProfit(Symbol_2, OP_BUY,Magic);
                }
if ( Magic ==0)                
                {
ClosePosFirstProfit(Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit(Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( ((PriceOpenLastPos(Symbol_2,OP_SELL,Magic2)-Ask_Tiker2)/POINT_Tiker2 +
      (Bid_Tiker1-PriceOpenLastPos(Symbol_1,OP_BUY,Magic2))/POINT_Tiker1 ) 
   >=CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
if ( Magic2 !=0) {
ClosePosFirstProfit(Symbol_1,OP_SELL,Magic2);
ClosePosFirstProfit(Symbol_2, OP_BUY,Magic2);
                }
if ( Magic ==0)  {
ClosePosFirstProfit(Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit(Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//-----------------------------------------------------------------
return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }

//жжжжжжж Пользовательские функцииИ.КИМА жжжжжж
Файлы:
exp_closetiker_1.mq4  10 kb
 
rid >>:

Советник считает профит закрытия "хеджа" не по ценам ЛАСТ (которые мы видим на графике в Б.) -  а расчитывает текущий профит по ценам тикеров - т.е. фактический профит. Задается суммарный профит закрытия в пунктах. Закрываемые инструменты задаются в СВОЙСТВАХ.

Если позиции "хеджа"  были открыты вручную - то следует задать Magic=0 (т.е. по умолч.) - но в этом случае в работе допускается иметь только один "хедж" по данной паре  символов.

В  противном случ. задавать  Magic2 = (Magic+1); - я выше описывал этот момент.

Работает только в Б.

См. закачку.


 Не возникала мысль анализа нескольких индексов и их отосительной силы друг против друга...например как в мультивалютном

индикаторе СС?

 

Да - была такая идея. 

Но вот только - это будут просто линии цен разных индексов в одном окне индикатора. 

А вовсе не относительная сила др. на друга.

А да и влияют ли они друг на друга? Если и влияют - то оч. незначительно.

Сейчас глянем.

 
rid >>:

Да - была такая идея. 

Но вот только - это будут просто линии цен разных индексов в одном окне индикатора. 

А вовсе не относительная сила др. на друга.

А да и влияют ли они друг на друга? Если и влияют - то оч. незначительно.

Сейчас глянем.

  На М1-да. А вот на больших ТФ...это могут быть движения...есть такой индикатор RS. 

 Не RSI. В МТ4 его нет.

1...131415161718192021222324252627...255
Новый комментарий