Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а дальше-то что?
Если говорить о помехе, то её можно эффективно подавлять - без специального её вычленения.
В моём случае это вовсе не помеха. Из результатирующего ряда можно восстановить исходный (вроде бы) :)
не так давно ты писал, что ТА - это прогнозирование, кто бы там чего не думал про себя. И ты прав. Так вот, в любом случае ты выбираешь модель (даже ее отсутствие - это уже модель :о шутка), иначе никак. И все заявления, что я типа тут в рынке, а вы тут фигней страдаете - фигня полная по определению!!! Тот кто типа "в рынке", в нем только по тому, что он выбрал какую то модель, которая по его мнению будет "держать его там", и не важно, что это за модель (тривиальные пересечение MA/SMA ..., каналы простые, каналы извращенные, каналы - х...., уровни епрст..., всего не перечислишь). Взял грубо говоря за основу пересечение MA (пример выбран для художественного усиления), ВСЕ, ПИПЕЦ - У ТЕБЯ ВЕСЬ РЫНОК - ЭТО 2 MA (и ма могет работать, я концептуально, про другое).
Моделью много чего можно назвать и объект предсказания м.б. различным. Речь о локальной предсказуемости рынка в смысле сохранения его некоторых параметров некоторое время. Т.е. по некоторым формализованным признакам определяется что "рынок наш" и пытаемся юзать ТС использующую предполагаемые (прогнозируемые) параметры рынка. Флетовость, трендовость, канальность -это самые общие, да и каждая из них может проявляться и использоваться в разных вариантах. Наверное, можно назвать моделью рынка - предсказание его "поведения".
Т.е. не строится глобальная экстраполяционная модель предсказания приращений на фиксированное число баров.
Это только один из подходов, который не отрицает работоспособность других. Споры все в терминологии и неособо важные. имха Можно конечно, называть глобальной моделью предсказания приращений цены (ГМППЦ - или короче "пипец рынку" :)) то что обозначил Решетов в 1-ом посте, чтобы не путаться. А иначе, для любой формализованной ТС можно сказать, что она руководствуется некоторой моделью рынка. И что толку в таком понятии если оно не несет ничего конкретного?
Это в электротехнике. А в трейдинге - Вы попробуйте сначала дать определение, что такое "сигнал" и что такое "помеха", а потом посмеёмся над Вашими определениями вместе.
Смеяться можно, конечно, над чем угодно - я и сам грешу этим частенько lol
И смех бывал за годы постижения разного качества :D
Для себя я определился с этими (да и не только с этими) категориями - параллель с электротехникой удивительнейшая!
Сложность представляет лишь выбор базовой, аксиоматической, так сказать, части :D
В моём случае это вовсе не помеха. Из результатирующего ряда можно восстановить исходный (вроде бы) :)
можно восстановить - а каков в этом смысл, какова цель преобразования? Неужели лишь для того, чтоб восстановить?
:) всё же сомнение присутствует?
У какие умные. А чёж в ветку "ценообразование" никто из форума не ходит? Или у всех тут проблемы с синтаксисом русского языка, может?
а где это? Я не являюсь завсегдатаем... Объясните в двух словах, о чём речь. И при чём здесь "проблемы с синтаксисом русского языка"?
Это в электротехнике. А в трейдинге - Вы попробуйте сначала дать определение, что такое "сигнал" и что такое "помеха", а потом посмеёмся над Вашими определениями вместе.
относительный сигнал/шум i-той гармоники равен пределу (от нуля до плюс бесконечность) сумме логарифмов отношения i-той гармоники к каждой гармоникиПродолжение по отдетектированной модели. Можно сказать - повезло, продолжилась, и позволила торговать. Могла развернуться, и тогда бы открытая на пред. снимке поза (здесь в центре снимка) закрылась. Возможно, с убытком, но, как правило, с небольшой прибылью это происходит - особенности тактики торговли по этой модели.
===
ок. Завязываю - мой практицизм смущает обоняние Решетова. И потом это мелко - флудить в отместку. Даже для меня, хрюнопотама.))))
относительный сигнал/шум i-той гармоники равен пределу (от нуля до плюс бесконечность) сумме логарифмов отношения i-той гармоники к каждой гармоникиА при чём тут трейдинг ?
Во первых деньги или акции состоят из отдельных купюр и не наливаются непрерывно как вода, поэтому переход денёг из рук в руки происходит всегда ДИСКРЕТНО. Никаких ни "гармоник", ни "фисгармоний" в процессе перехода денёг НЕТ. Ваше определение просто смешно - это всё равно что определять каким именно образом шоколадные торты вращаются вокруг Юпитера.
Это определение из серии "Шёл дождь и два студента" (все остальные "определения" из электротехники туда же).
а где это? Я не являюсь завсегдатаем... Объясните в двух словах, о чём речь. И при чём здесь "проблемы с синтаксисом русского языка"?
Я как раненая рысь бъюсь и мечусь и который месяц пытаюсь навязать участникам этого форума ЗАНЯТЬСЯ ДЕЛОМ - а именно продолжить обсуждение "ценообразования на валютном рынке". А они даже умных вопросов там задать не могут.
А при чём тут трейдинг ?
Во первых деньги или акции состоят из отдельных купюр и не наливаются непрерывно как вода, поэтому переход денёг из рук в руки происходит всегда ДИСКРЕТНО. Никаких ни "гармоник", ни "фисгармоний" в процессе перехода денёг НЕТ. Ваше определение просто смешно - это всё равно что определять каким именно образом шоколадные торты вращаются вокруг Юпитера.
Это определение из серии "Шёл дождь и два студента" (все остальные "определения" из электротехники туда же).
пошутил он