Неподгоночная система - основные признаки - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И какой тогда конструктивный?
Конструктивный - это где тумбочка, где деньги лежат.
Не будем отходить от топика. Я против обсуждений, применимых на стационарных рынках и не применимых на нестационарных рынках и меня интересуют только нестационарные рынки.
Конструктивный - это где тумбочка, где деньги лежат.
Не будем отходить от топика. Я против обсуждений, применимых на стационарных рынках и не применимых на нестационарных рынках и меня интересуют только нестационарные рынки.
изначально сабж о стационарности в результатах на реальных рынках.
ээээээ.... лучше бы Вы остановились на тезисе: "Ничего не могу добавить"... так ведь нет - добавили, ....
Повторил! А не добавил. Что ж делать - если пропустили (судя по вопросу). Мне не в лом.
а как назвать .... просто математику и геометрию в конце концов? Я так понимаю, это какие то области ТА?
Ну и зачем чушь городить? Если вы используете мат. аппарат в социологии (мат.статистику, например), она - мат.стат. ведь не становится социологией. А среднее арифметическое (простая МА) вы куда прикажете - тоже из ТА вынести? Или вы будете утверждать, что арифметика по моей логике область ТА?
Короче, поражен вашими блестящими аргументами. Не нахожу ответных - сдаюсь.)))
===
Еще раз повторить? Цена, время, объем, открытый интерес, ярусы стакана и пр., что найдется в потоке, это - объект ТА. Как это анализировать - методы ТА.
Конструктивный - это где тумбочка, где деньги лежат.
Не будем отходить от топика. Я против обсуждений, применимых на стационарных рынках и не применимых на нестационарных рынках и меня интересуют только нестационарные рынки.
ответа похоже я не дождусь.
Конструктивного.
И еще одно мое дилетанское мнение.
стационарность в ценах на товарном рынке в принципе невозможна. а вот если рассматривать отклонения от правильно выделенного тренда ( нелинейного в общем случае) то ИМХО наличие стационарности - оценка правильности аппроксимации.
я уже пытался об этом говорить. как то
Повторил! А не добавил. Что ж делать - если пропустили (судя по вопросу). Мне не в лом.
Ну и зачем чушь городить? Если вы используете мат. аппарат в социологии (мат.статистику, например), она - мат.стат. ведь не становится социологией. А среднее арифметическое (простая МА) вы куда прикажете - тоже из ТА вынести? Или вы будете утверждать, что арифметика по моей логике область ТА?
Короче, поражен вашими блестящими аргументами. Не нахожу ответных - сдаюсь.)))
===
Еще раз повторить? Цена, время, объем, открытый интерес, ярусы стакана и пр., что найдется в потоке, это - объект ТА. Как это анализировать - методы ТА.
Чушь городить? А кто написал охинею: "Все, что анализирует содержание потока котировок - ТА"
Ладно, предлагаю прийти к компромиссу. - Да анализируйте на здоровье, я же не против, просто снимаю шляпу перед вашим мастерством анализатора. :о)
PS: одно не понял, а к чему Вы что то повторяли?
Споры о терминологии, а вопрос практический.
У Вас есть реальные идеи, как учесть нестационарность в тестере?
Я уже подкорректировал первый пост, добавив туда:
"робастная ТС, как минимум должна быть (почти) стационарна на различных участках оптимизации при постоянном лоте по критериям: матожидание и профит фактор. И при этом может быть абсолютно нестационарна по Z-score.
Т.е. на такие зависимости от Z-Score, как например, просадка или количество одновременных (без)убыточных сделок не следует обращать никакого внимания. Как правильно заметил Leov, подозрительно малая просадка может намекать на подгонку под историю."C-4 писал(а) >> Свинозавр, пожалуйста больше не комментируй мои посты. Просто я не могу вести аргументированые споры с дураками (никто не может).
Svinozavr писал(а) >> Знаете, если уж сказали глупость - с кем не бывает, то вести себя по принципу "Сам дурак" - последнее дело. Вроде же вменяемый человек.
:)
На этой оптимистичной ноте, дозвольте вернуться к топику.
Неплохо было бы сформулировать все требования к подобной системе. Пока есть только одно. Хотелось бы услышать еще мнения. Опыт наверно коллективный большой. Нужно только желание поделиться своими знаниями. Иначе будет как всегда балаган.
Похоже на то. :)
Reshetov писал(а) >> Устойчивую прибыль никакая часть сочетаний никогда не даст. Рынки нестационарны по своей природе.
Ну если говорить об "Однослойном Решетроне", тады ты прав, на 100%. :) Прямо как Минский в известной работе. С XOR-задачкой и её разновидностями сия штука не справляется.
Reshetov писал(а) >> Поэтому всяческая мифическая терминология о якобы "устойчивости" и пр. "гарантиях" в данном контексте вообще неуместна.
А что уместно, Юра? Что же тогда будет критерием неподгоночной системы, если не большая устойчивость к изменениям контекста торговли? :) Изреки уже своё слово мудрости!
// Вапче зря ты этот топик затеял. А вдруг решение найдёт кто-то другой? Де ещё вдруг простым окажется... Кшмар. Ужосс. Это ж до суицида недалеко... /// Щютк. :) :)
--
Ладно, перейду пожалуй к конструктивчику.
Преодоление "феномена переобучения" [ФП] (подгонка к набору данных - его синоним) находится, очевидно, на некоем метауровне. Т.е. нужно его (ФП) хорошо понять,
понять "из чего он состоит", и главное "из чего состоит его ограниченность". Если это удастся, могут последовать и решения. Позволю себе попытку формализации:
1) Есть набор индикаторов (или ТС - без разницы на этом этапе)
2) Каждый иногда говорит правду, иногда врёт, иногда истину глаголет, иногда чушь мелет. (прямо как Решетов. Или я - без разницы на данном этапе) :)
3) Нужен набор индикаторов контекстов правдивости/лживости (2) для каждого индикатора (ТС) 1 уровня.
4) Нужны техники сопряжения индикаторов набора 1 и набора 2 для получения таким образом набора 3 - набора приспосабливающихся, контекстно-чувствительных индикаторов (КЧТС).
5) Далее, можно углублять методу, возвратившись рекурсивно к пункту 1, т.е. каждый новый идюк (контекстно чувствительный) снова контекстуализировать для дальнейшего повышения
"коэффициента правоты" (он же "коэффициент везения").
Т.е. нужно научиться выделять контексты правоты/неправоты для каждого и любого сигнала. Точнее сделать такую выделялку, обучить её (настроить) и толково её юзать. И псё.
Правда есть некорая дистанция между "устройством в принципе" и "устройством в ящике". :)
Я для себя кое какие подходы нарыл, однако тут буду пока молчать как балык. ;) Итак уже много разболтал... :) :)
Послушаю пока чего люди нагенерят.
ответа похоже я не дождусь.
Конструктивного.
И еще одно мое дилетанское мнение.
стационарность в ценах на товарном рынке в принципе невозможна. а вот если рассматривать отклонения от правильно выделенного тренда ( нелинейного в общем случае) то ИМХО наличие стационарности - оценка правильности аппроксимации.
я уже пытался об этом говорить. как то
Мне как-то попадалсь работа с таким текстом: исходная посылка - ВР нестационарен. Берем его модель (не важно, чстационарную или не стационарную). Доверительный интервал этой модели по отношению к реальному ВР составляет 0.97 и т.д. Это теория. Мне кажется такое ман не нужно.
Все мы работаем на паттернах. Если условия паттерна дают сигнал, то входим. И не важно, каков следующий участок, на котором исполняется паттерн: стационарный он или не стационарный. И т.д. Проблема в том, что наш паттерн может сработать один раз в жизни. Тогда начинаем рассуждать о переоптимизации, а этого делать нельзя. Следующий участок может быть другим, нужно рапознать, что это какой-то новый участок, к нему применим старый паттерн, новый или у нас вообще нет паттерна. И проблема в распознании и опеределении переходов с одного участка нестационарного рынка на другой. Как мне кажется без адекватной модели ВР этот вопрос не решить.
Огород городить? А кто написал охинею: "Все, что анализирует содержание потока котировок - ТА"
Ахинею? ))) А что тогда для вас ТА? Ну ладно. Если для вас ТА - это простая МА, тогда да - ахинея. Хотя чего это я? Это ж математика - это не ТА. Тогда совсем непонятно. А...понял - ТА не существует! Нет. Тоже не получается.
Ладно, предлагаю прийти к компромиссу. - Да анализируйте на здоровье, я же не против, просто снимаю шляпу перед вашим мастерством анализатора. :о)
Легко. Вы перестаете пороть чушь, и мы приходим компромиссу. А вообще, ладно - снимаю шляпу, перед вашим знанием разнообразных способов анализа. Технического!!!)))
PS: одно не понял, а к чему Вы что то повторяли?
К тому, что при решении задач по геометрии в школе поток котировок не используется. Вы это все время как-то упускаете. Пили?