Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Они оба могут быть и правы, и не правы, т.к. оба используют неуниверсальные определения тренда.
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
дать определение найти источники и выявить следствие описать, обсчитать и запихнуть в СИСТЕМУ
НЕВЫДЕТ - так как системен рынок (и тп.), а движение цены и процессы которые происходят когда происходит движение цены не имееют системности
ИНАЧЕ бы люди не обсуждали по 101 разу то что уже обсуждали и математики не работали бы... а програмисты бы за 2 года написали бы все что можно написать
я знаю что многие скажуть что система существует- но она изменчива и т.д. но это уже демагогия
Не один прогноз волновой машечный уровневый и т.д.и.тп. НИКТО не может дать ответ на вопрос РАЗВЕРНУЛСЯ ТРЕНД
нельзя предсказать а тем более прогнозировать то чего НЕТ
и суть прогноза сводится к тому кто что подбрасывает монетку кто-то жетон от игрового автомата, а кто на дно чашк с кофе пялится - ни чего не меняется.
Движение цены всегда вверх или вниз. как рулетка черное или красное - все дальнейшие классификации вбок и т.д. безпочвенны - откройте М1 -вверх и вниз
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
дать определение найти источники и выявить следствие описать, обсчитать и запихнуть в СИСТЕМУ
НЕВЫДЕТ - так как системен рынок (и тп.), а движение цены и процессы которые происходят когда происходит движение цены не имееют системности
ИНАЧЕ бы люди не обсуждали по 101 разу то что уже обсуждали и математики не работали бы... а програмисты бы за 2 года написали бы все что можно написать
я знаю что многие скажуть что система существует- но она изменчива и т.д. но это уже демагогия
Не один прогноз волновой машечный уровневый и т.д.и.тп. НИКТО не может дать ответ на вопрос РАЗВЕРНУЛСЯ ТРЕНД
нельзя предсказать а тем более прогнозировать то чего НЕТ
и суть прогноза сводится к тому кто что подбрасывает монетку кто-то жетон от игрового автомата, а кто на дно чашк с кофе пялится - ни чего не меняется.
Движение цены всегда вверх или вниз. как рулетка черное или красное - все дальнейшие классификации вбок и т.д. безпочвенны - откройте М1 -вверх и вниз
Введите модель упрощения и преобразуйте эту бессистемность в систему трендов :) Это возможно. Другое дело, что они у всех разные получаются, поэтому терминологию единую нельзя ввести. Но именно эту проблему хочет решить автор темы. Всё очень просто.
Для начала общее: Пастухов ничего не говорил про тренды, у него в тексте вообще нет такого слова.
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
Мысль совсем не оригинальная, но трудно доходящая до обывателя. Питер Филлипс, не последний человек в мире эконометрики и анализа временных рядов, говорит почти тоже самое (лекция "Exploring the Mysteries of Trends and Bubbles", ссылки, к сожалению, у меня нет.)
Тренд, для любого временного ряда, можно строить только если есть теория, которая его объясняет. Если теории нет, то любой тренд это самообман. Для финансовых рынков такой теории нет, кроме влияния инфляции, которая обеспечивает слабый положительные дрифт для фондового рынка. Нет теории - нет тренда.
Всех, кто сомневается, приглашаю изучать тренды, а заодно фибы, волны и пр., на графике случайного блуждания.
Для начала общее: Пастухов ничего не говорил про тренды, у него в тексте вообще нет такого слова.
Мысль совсем не оригинальная, но трудно доходящая до обывателя. Питер Филлипс, не последний человек в мире эконометрики и анализа временных рядов, говорит почти тоже самое (лекция "Exploring the Mysteries of Trends and Bubbles", ссылки, к сожалению, у меня нет.)
Тренд, для любого временного ряда, можно строить только если есть теория, которая его объясняет. Если теории нет, то любой тренд это самообман. Для финансовых рынков такой теории нет, кроме влияния инфляции, которая обеспечивает слабый положительные дрифт для фондового рынка. Нет теории - нет тренда.
Всех, кто сомневается, приглашаю изучать тренды, а заодно фибы, волны и пр., на графике случайного блуждания.
H-волатильность есть оценка трендовости/флетовости инструмента, а методы торговли предложенные Пастуховым и Ширяевым на основе этой оценки с исп. каги или ренко есть элементарная трендовая и флетовая система. Если инструмент трендовый R(H)>2, то покупаем после кирпича вверх и продаем после кирпича вниз. Если флетовый R(H)<2, то наоборот
Возможно само слово они не применяли, но по сути H-волатильность содержит в себе определение трендовости и ее оценку
P.S. Лекция с картинками выложена в https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15
Возможно само слово они не применяли, но по сути H-волатильность содержит в себе определение трендовости и ее оценку
P.S. Лекция с картинками выложена в https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15
"По сути" это твоя попытка подогнать задачку под ответ. Слова тренд нету потому, что это не имеет никакого отношения к тренду, потому как и трендов нет.
Работа имеет теоретическую направленность, если допустить то... . Реально же, непрерывных рядов со свингом больше 2Н не существует. Это именно то о чём не сказал Пастухов. 2Н - это случайное блуждание, при этом распределение приращений может быть любым, а не только нормальным как у Пастухова, главное только чтобы третий момент был равен нулю, что не проблема. Больше 2Н это был бы саб-мартингал, но саб-мартингалов нет на финансовых рынках. Меньше 2Н - mean-reverting. Т.е. рынок это чередование случайного блуждания с периодами псевдостационарности, никаких трендов. Н-волатильность может быть критерием разделения этих периодов, но к сожалению, только постфактум, когда поезд уже ушёл.
P.S. Полный текст диссера Пастухова есть на пауке.
P.P.S. Уже упомянутый Питер Филлипс двигает идею мягких взрывов, как возможности саб-мартингалов на фин.рынках, приводящих к финансовым пузырям. Но это совсем другая история.
"По сути" это твоя попытка подогнать задачку под ответ. Слова тренд нету потому, что это не имеет никакого отношения к тренду, потому как и трендов нет.
это мое мнение о таком мало формализованном понятии как тренд. А мнение, что Пастухов все же тоже анализировал трендовость сложилась нетолько у меня и не меняется уже лет пять с момента выхода и обсуждения его диссера. Поэтому подгонки под текущее обсуждение тренда нет с моей стороны.
Работа имеет теоретическую направленность, если допустить то... . Реально же, непрерывных рядов со свингом больше 2Н не существует. Это именно то о чём не сказал Пастухов. 2Н - это случайное блуждание, при этом распределение приращений может быть любым, а не только нормальным как у Пастухова, главное только чтобы третий момент был равен нулю, что не проблема. Больше 2Н это был бы саб-мартингал, но саб-мартингалов нет на финансовых рынках. Меньше 2Н - mean-reverting. Т.е. рынок это чередование случайного блуждания с периодами псевдостационарности, никаких трендов. Н-волатильность может быть критерием разделения этих периодов, но к сожалению, только постфактум, когда поезд уже ушёл.
нет, он как раз приводил примеры реальных рядов, где по его рассчетам h-волатильность устойчиво отличается от двойки. В чем я сомневаюсь, как и вы видимо. Для РАО ЕЭС они например подсчитали 1,58
P.S. а вообще h-волатильность по сути аналогична показателю Херста и фрактальной размерности, хотя конечно вычисляется несколько иначе. То что персипстентность есть признанная оценка трендовости вроде очевидно. Вот например Найман пишет http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-28.html
"Расчет показателя Херста с целью выявления трендовости (персистентности)". Он PhD по экономике
нет, он как раз приводил примеры реальных рядов, где по его рассчетам h-волатильность устойчиво отличается от двойки. В чем я сомневаюсь, как и вы видимо. Для РАО ЕЭС они например подсчитали 1,58
Я говорю, что не бывает больше 2. Меньше - сколько угодно. Т.е. тренда не существует и по Пастухову тоже.
При этом надо учитывать, что Пастухов говорит о непрерывных рядях, а на финансовых рынках мы всегда имеем дело только с дискретными. Из этого следуют две проблемы:
1. В реальности кратность свинга зависит от выбора Н, в теории размер свинга выраженный в Н всегда один.
2. Размерность приращений очень сильно влияет на кратность размера свинга. Если Н сопоставим по размерам с размером приращений, то можно увидеть и 3Н и больше, но "трендовая" стратегия всё равно работать не будет.
Я говорю, что не бывает больше 2. Меньше - сколько угодно. Т.е. тренда не существует и по Пастухову тоже.
При этом надо учитывать, что Пастухов говорит о непрерывных рядях, а на финансовых рынках мы всегда имеем дело только с дискретными. Из этого следуют две проблемы:
1. В реальности кратность свинга зависит от выбора Н, в теории размер свинга выраженный в Н всегда один.
2. Размерность приращений очень сильно влияет на кратность размера свинга. Если Н сопоставим по размерам с размером приращений, то можно увидеть и 3Н и больше, но "трендовая" стратегия всё равно работать не будет.
согласен :)
Я не предлагаю использовать их методы. Просто в рамках обсуждения отметил, что персипстентность и h-волатильность есть показатель трендовости. Как я понял с последним вы не согласны и это ваше право, т.к. слово "тренд" и "трендовость" Пастухов явно действительно не произносит.
Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.
Ряд удобно представлять в виде суммы этих четырех компонент, и одной из целей анализа
является разложение ряда на его составляющие для отдельного изучения.
Сейчас нас будет интересовать 1-2 п.п.
И еще, необходимо прояснить понятие "стационарность",
стационарность временного ряда(котировки валютной пары),
в широком смысле, стационарность означает, что среднее X = 0 и
это свойство не должно зависеть от временной точки, применительно,
скажем к EURUSD,чьи котировки мы рассматриваем за год, то
среднее X не должно зависеть от текущего месяца, недели, дня и т.д.
то есть среднее в июне должно быть равно среднему в октябре,
и в декабре...очевидно, что это не так и следовательно котировка
EURUSD не является стационарным временным рядом в широком смысле.
Но не исключено, что на каком то временном интервале, скажем недельном,
с каким то произвольным тайм-фреймом(M5,М15,...), будет наблюдаться стационарность
со средним равным X-B=0,где B произв. константа,скажем равная 1.3656;
Если вместо B подставить уравнение линейной регрессии X-(Ax-B)=0,
если угловой коэфф. А=0, то мы имеем дело с флэтом,
если A<>0, то тогда наблюдаем тренд.
В таком случае задача отличения флета от тренда сводится к
проверке гипотезы равенства А нулю(не нулю).