"Деревья не растут до небес" - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну по вашей картинке - как раз такое и произошло )))
Вы залили на локальной просадке, в надежде что она будет глобальной. А она оказалась локальной. А вышли вы на глобальной просадке. )))
Я вышел на сливе ПАММа в моем понимании и потере нюха управляющим, который перестал ловить мышей... Если бы он не менял систему торгов, т.е. если бы характер движения графика доходности ПАММа остался бы прежним (мне даже и на его форуме он него никаких постов не надо - всё видно по характеру загрузки дЕпа и кривой доходности), то я бы щас долил! :-)
Они естественно могут быть у кого-то. Но они не опубликованы, не прочитаны и не приняты как догма или как научная работа, на которую можно опираться. Поэтому се ля ви ))))
Сам поклонник Ларри Вильямса и всех его книг. Но поиск серийности слишком нетривильная задача что бы она полностью решалась тем же Z-Score. Ввод в модель торговли/инвестирования дополнительной подмодели - чревата опасностью, так как всегда вместе с собой вводит дополнительную степень свободы для риска. Простейший пример:
Отличная серийность не правда ли? А что если она лишь часть случайного процесса:
Но тема не об этом.данная теория работает лишь в том случае, если система стабильная. Вопрос только в том, будет ли она также стабильна и в будущем?
Отношение к этому вопросу могут быть разные, хорошо, если инвестор или трейдер найдут факторы и смогут проанализироать систему, но в
большинстве случаев, нужно тупо-холодно довериться системе.
Уже после 4-го y появилась x. Инвестируйте после 4-ой убыточной сделки :), а лучше после 5-ой, редко- но метко :)
Ну в таком случае, я либо гений либо безумец, потому что у меня такие исследования есть... Нет, скорее все-таки безумец.
Ждем Вашу новую статью :) тем более Вы себя зарекомендовали :)
Вот я и писал - инвестирование в непонятного управляющего на основании одной только эквити несет в себе, как оказывается, большие неторговые риски.....))))
Вот, вот. Если бы каждого управляющего подвергали анальному досмотру перед началом торговли на ПАММ'е, а результаты публиковали на официальном сайте, уровень риска резко бы снизился, потому что каждый инвестор мог бы видеть не только внешний лоск управляющего но и всю его внутреннюю сущность, так сказать.
Я вышел на сливе ПАММа в моем понимании и потере нюха управляющим, который перестал ловить мышей... Если бы он не менял систему торгов, т.е. если бы характер движения графика доходности ПАММа остался бы прежним (мне даже и на его форуме он него никаких постов не надо - всё видно по характеру загрузки дЕпа и кривой доходности), то я бы щас долил! :-)
Много допущений - "если".
По факту - вы инвестировали на максимуме - более 3000% - Это как? Минимум?
А вышли менее 3000% - на сливе, сами пишите. Ну и что? - вход на максимуме, выход на ближайшем минимуме. Это не трейдерский подход ))))
Надо было инвестировать до 1000%, а выйти на тех же 3000%. Что собственно я и сделал, поскольку посчитал, что подняться выше - анреал ))))
данная теория работает лишь в том случае, если система стабильная. Вопрос только в том, будет ли она также стабильна и в будущем?
Отношение к этому вопросу могут быть разные, хорошо, если инвестор или трейдер найдут факторы и смогут проанализироать систему, но в
большинстве случаев, нужно тупо-холодно довериться системе.
Уже после 4-го y появилась x. Инвестируйте после 4-ой убыточной сделки :), а лучше после 5-ой, редко- но метко :)
В том то и дело, что нахождение нужных характеристик в более менее стационарных рядах equity управляющих является обязательным, но не достаточным условием. Если управляющий вдруг неожиданно сменит торговую систему, риск менеджмент или портфель торгуемых инструментов, то все рассчитанные нами ранние циферы уже не будут иметь ни какого отношения к текущему формированию equity.
Много допущений - "если".
По факту - вы инвестировали на максимуме - более 3000% - Это как? Минимум?
А вышли менее 3000% - на сливе, сами пишите. Ну и что? - вход на максимуме, выход на ближайшем минимуме. Это не трейдерский подход ))))
Надо было инвестировать до 1000%, а выйти на тех же 3000%. Что собственно я и сделал, поскольку посчитал, что подняться выше - анреал ))))
а может рука дрогнула? :)
Это хороший подход, но не реальный ))))
Поэтому для инвестора, выражение всеми известного чела, ставшее пословицей - "деревья не растут до небес", несет в себе бОльший смысл, чем может казаться.
Живой пример - m_a_sim. Как можно инвестировать на 3000%? Он думал, что будет 6000%?, тогда он получит свои 50% с учетом дележки денег. Но с 3000% дойти до 6000% так же сложно как с просадки -50% выйти в 0 - это мы все знаем ))))
Поэтому - нужно инвестировать, я считаю, на минимальных уровнях - до 500, а то и до 200%. Далее - хз что будет )))
Много допущений - "если".
По факту - вы инвестировали на максимуме - более 3000% - Это как? Минимум?
А вышли менее 3000% - на сливе, сами пишите. Ну и что? - вход на максимуме, выход на ближайшем минимуме. Это не трейдерский подход ))))
Надо было инвестировать до 1000%, а выйти на тех же 3000%. Что собственно я и сделал, поскольку посчитал, что подняться выше - анреал ))))
По факту - да. Согласен, надо было раньше валить...
До 1000 мне инвестировать не получалось, ибо с Альпари дружен не был... :-)
Поздравляю!!! Грамотное решение... :-)
Щас - новые герои :-), причем англоязычные... Такие же жадные по оферте, но в космос летят исправно... я уже на борту!!! ... :-)