"Деревья не растут до небес" - страница 44

Новый комментарий
 
m_a_sim:
если трейдер играент по системе, то действительно лучше инвестировать на провалах, т.к. после череды прибыльных сделок идет череда убыточных, и чем больше убыточных сделок, тем больше вероятность прибыльных. Есть даже такая стратегия, увеличивать объем лота, после череды убыточных сделок( не путайте с мартиным). С каждой убыточной сделкой растет вероятность прибыльной. По этой логики в самый рост эквити трейдера, нужно выводисть средства :)) а падения вновь вносить :)

У Вас есть математические доказательства этих утверждений? С чего Вы взяли что после череды прибыльных сделок должна идти череда убыточных?
 
Roman.:


Ну, почему же... :-)

Я заливал на просадке, т.к. ролл был 1 раз в сутки, поэтому деньги подошли уже сразу на выходе из неё.

Так, что здесь всё гут - покупаем низы, продаем верхи - система - то контр - трендовая... :-)

На пробоях хёв или лоЁВ входят только трусы, типа как если тренд начался, то он продолжится... :-)


Ну по вашей картинке - как раз такое и произошло )))

Вы залили на локальной просадке, в надежде что она будет глобальной. А она оказалась локальной. А вышли вы на глобальной просадке. )))

 
C-4:

У Вас есть математические доказательства этих утверждений? С чего Вы взяли что после череды прибыльных сделок должна идти череда убыточных?

нету. Это не утверждение, а теоретическое предположение, указанное в Ларри Вильямс "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"
 
LeoV:

Здесь, кстати, мы, как инвесторы, сталкиваемся с такой же проблемой как у трейдеров - инвестирование на максимумах, а выход на минимумах, хотя нужно наоборот.

Как избежать этой проблемы?

Нет решения. Главная проблема - крайняя нестабильность любых стат. характеристик подавляющего количества ПАММ'ов. Допустим управляющий скрытый лудоман и усредняльшик. К тому же он, например, свято уверен в бесконечном росте серебра. Год, два или три, серебро растет, его еквити ПАММа также растет. Но все хорошее заканчивается, пузырь лопается. Характеристики его ПАММа круто изменились, но мы то анализируем его прошлые статистики. Мы видим просадку и думаем "Отлично! Теперь-то можно вкладываться!" - мы надеемся что эта просадка часть той статистики что была раньше. Но на самом деле все поменялось. Теперь это просадка - часть совсем другого, нового и страшного ПАММа под старым названием.
 
C-4:

У Вас есть математические доказательства этих утверждений? С чего Вы взяли что после череды прибыльных сделок должна идти череда убыточных?

наверное, это примерно тоже самое, как солнце после дождя
 
C-4: У Вас есть математические доказательства этих утверждений?
К сожалению или к счастью, математических исследований такого рода нет в природе, поэтому утверждать можно все что угодно в этом плане и это может быть правдой. А может быть и нет.....))))
 
C-4: Допустим управляющий скрытый лудоман и усредняльшик. К тому же он, например, свято уверен в бесконечном росте серебра. Год, два или три, серебро растет, его еквити ПАММа также растет. Но все хорошее заканчивается, пузырь лопается. Характеристики его ПАММа круто изменились, но мы то анализируем его прошлые статистики. Мы видим просадку и думаем "Отлично! Теперь-то можно вкладываться!" - мы надеемся что эта просадка часть той статистики что была раньше. Но на самом деле все поменялось. Теперь это просадка - часть совсем другого, нового и страшного ПАММа под старым названием.

Вот я и писал - инвестирование в непонятного управляющего на основании одной только эквити несет в себе, как оказывается, большие неторговые риски.....))))
 
m_a_sim:

нету. Это не утверждение, а теоретическое предположение, указанное в Ларри Вильямс "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"


Сам поклонник Ларри Вильямса и всех его книг. Но поиск серийности слишком нетривильная задача что бы она полностью решалась тем же Z-Score. Ввод в модель торговли/инвестирования дополнительной подмодели - чревата опасностью, так как всегда вместе с собой вводит дополнительную степень свободы для риска. Простейший пример:

x y x y x y x y

Отличная серийность не правда ли? А что если она лишь часть случайного процесса:

xxyxyyyxxxyyxyxxxyxyxxyxyxyxyxyyyyxxyxyyyyyxyxyyyyxxx
Но тема не об этом.
 
любое инвестирование связано с риском. но Ваше определение торгового риска было бы интересно. ;)
 
LeoV:
К сожалению или к счастью, математических исследований такого рода нет в природе, поэтому утверждать можно все что угодно в этом плане и это может быть правдой. А может быть и нет.....))))

Ну в таком случае, я либо гений либо безумец, потому что у меня такие исследования есть... Нет, скорее все-таки безумец.
1...373839404142434445464748495051...87
Новый комментарий