MetaTrader не отражает реальности ! как с этим бороться? - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще, для меня самый насущный вопрос - это как оценить работоспособность ТС в будущем.......
Точно ответить на этот вопрос не возможно.... Можно предполагать, что ТС будет работать в будущем.... Единственное, что нам остается это контролировать ее работу по различным критериям.... Повторяю, ключевым параметром является максимальная просадка... Почему?
Это единственный параметр, который не меняется с каждой новой сделкой... Если изменился, то есть повод подумать, что делать дальше...
Я бы сформулировал вопрос иначе: После оптимизации какие варианты наиболее работоспособные?
Вообще, для меня самый насущный вопрос - это как оценить работоспособность ТС в будущем.......С ТС-ками проблем нет, проблема только в том, что как понять как данная ТС будет работать в будущем....))))
Надо, чтобы при оптимизации каждого параметра график оптимизации плавно менялся от значения к значению. Чтобы было видно, что система рабочая, а оптимизация занимается именно не подгонкой, а, как следует из названия этого процесса, подбором оптимальных параметров для уже РАБОЧЕЙ системы. Т.е. если рынок меняется, то система не начинает сливать на этих параметрах, а просто приносит не оптимальную для себя прибыль.
Т.е. все, что надо, написать систему, которая прибыльна, а оптимизацией подобрать оптимальные параметры для каждого торгового инструмента. Ну и, конечно, чем меньше таких параметров - тем лучше.
Надо, чтобы при оптимизации каждого параметра график оптимизации плавно менялся от значения к значению. Чтобы было видно, что система рабочая, а оптимизация занимается именно не подгонкой, а, как следует из названия этого процесса, подбором оптимальных параметров для уже РАБОЧЕЙ системы. Т.е. если рынок меняется, то система не начинает сливать на этих параметрах, а просто приносит не оптимальную для себя прибыль.
Т.е. все, что надо, написать систему, которая прибыльна, а оптимизацией подобрать оптимальные параметры для каждого торгового инструмента. Ну и, конечно, чем меньше таких параметров - тем лучше.
Согласен. Практический показатель этого - широкая оптимальная зона и ее относительная стабильность для всех участков истории.
А пол-года работы ТС мало? На часовом тф это порядка 3168 баров.
Тут дело, наверно, не во времени. Для меня важнейший параметр, по которому можно более-менее уверенно судить о качестве наших суждений о ТС, - это количество сделок на участке тестирования (или OOS). На него редко обращают внимание, но он очень важен, т.к. в торговле рулит статистика.
Чем число сделок меньше, тем выше должен быть профит-фактор, чтобы увереннее заключить, что система будет работать в будущем. Если более длинный участок с числом сделок порядка тысячи будет показывать профитность 1.65, то это, похоже, уже будет серьезная заявка. Я занимаюсь исследованиями в этой области и собираюсь скоро выложить статью на эту тему. Примерно на 70% она написана.
P.S. Леонид, я внимательно слежу за твоим ПАММ-счетом. У тебя все идет отлично.
Надо, чтобы при оптимизации каждого параметра график оптимизации плавно менялся от значения к значению. Чтобы было видно, что система рабочая, а оптимизация занимается именно не подгонкой, а, как следует из названия этого процесса, подбором оптимальных параметров для уже РАБОЧЕЙ системы. Т.е. если рынок меняется, то система не начинает сливать на этих параметрах, а просто приносит не оптимальную для себя прибыль.
Т.е. все, что надо, написать систему, которая прибыльна, а оптимизацией подобрать оптимальные параметры для каждого торгового инструмента. Ну и, конечно, чем меньше таких параметров - тем лучше.
При существенном изменении каких либо параметров в макроэкономике (например проц.ставка) система может "без намеков " перейти в слив, разумеется если она косвенно эксплуатировала связи с каким либо макроэконом парамеетром.
Я не спорю . я дополняю
Тут дело, наверно, не во времени. Для меня важнейший параметр, по которому можно более-менее уверенно судить о ТС, - это количество сделок на участке тестирования (или OOS). На него редко обращают внимание, но он очень важен, т.к. в торговле рулит статистика.
Чем число сделок меньше, тем выше должен быть профит-фактор, чтобы увереннее заключить, что система будет работать в будущем. Если более длинный участок с числом сделок порядка тысячи будет показывать профитность 1.65, то это, похоже, уже будет серьезная заявка. Я занимаюсь исследованиями в этой области и собираюсь скоро выложить статью на эту тему. Примерно на 70% она написана.
При работе со своей системой вообще не иcпользую OOS. Основываюсь в оценке результатов оптимизации именно на количестве сделок. Сотни и тысячи непересекующихся по времени сделок, профит, превышающий максимальную просадку на порядок-другой. МО же или профит-фактор - показатель далеко не важный при солидной статистике. Поэтому значения 1.5 и меньше вполне устраивают. Главное, это обоснованное стат. преимущество. Еще можно провести оптимизацию, увеличивая-уменьшая спред.
Но опять же, надо понимать, почему система работает. И что надо, чтобы она перестала работать. Т.е. имеет смысл заставить систему "загнуться", варьируя торговые условия.
По мне так: если видишь результат на графике изменения баланса при тысяче сделок на несколько месяцев, как прямую вверх, то надо копать причины. Возможно, вам повезло, и вы нарвались на такую замечательную систему своего периода. Тогда анализировать и еще раз анализировать причины, почему так произошло. И анализ не должен сводиться к тому, что был глобальный тренд или какой-то там флэт, а анализ должен быть представлен в определенных показателсях оценки того участка, выраженный в цифрах.
Поэтому идеально, когда система включается тогда, когда эти показатели соответствуют ее робастности, а не когда она показала за крайние недели-месяцы неплохой результат.
При существенном изменении каких либо параметров в макроэкономике (например проц.ставка) система может "без намеков " перейти в слив, разумеется если она косвенно эксплуатировала связи с каким либо макроэконом парамеетром.
Я не спорю . я дополняю
Обобщать на все системы не могу. Расскажу пример из работы своей системы. Системе ровно до трендов-флетов, на новостях только отключаю. Но вот, что наблюдал:
в 2008 году система меняла оптимальные параметры 4-го числа каждого месяца на протяжении полугода. Почему именно 4-е число, совпадение это или нет, не удалось выяснить.
После сильной новости система сливала две недели (из года) (до ближайшего 4-го числа). Причины установить не смог. Но выяснил, что им соотвествует. Поэтому система распознАет такие периоды. Но период больше не повторялся.
После определенной даты система начинает работать на десятке торговых инструментов, улучшая свои показатели от месяца к месяцу. Чему эта дата соответствует - не знаю.
Система начала сливать постоянно на одном торговом инструменте только один раз, перед этим в течение недели средняя прибыль была ноль, что никак не укладывалось в статистику. После остановки, система на тестере стала сливать.
Система не работает на очень многих торговых инструментах и причины известны.
глупые индикаторы на аномальном рынке дают ложные сигналы на слив
предмет моей гордости - свойство моих индикаторов (работают на барах), которые после гэпа уходят в себя.. на примере прошлой недели два дня сигнала не давали до конца пятницы
это хорошо что у меня ума хватило создать такую систему, а каково людям которые пользуют простые индюки не на тиковой истории? там никакой адаптацией и не пахнет
Тут дело, наверно, не во времени. Для меня важнейший параметр, по которому можно более-менее уверенно судить о качестве наших суждений о ТС, - это количество сделок на участке тестирования (или OOS). На него редко обращают внимание, но он очень важен, т.к. в торговле рулит статистика.
Чем число сделок меньше, тем выше должен быть профит-фактор, чтобы увереннее заключить, что система будет работать в будущем. Если более длинный участок с числом сделок порядка тысячи будет показывать профитность 1.65, то это, похоже, уже будет серьезная заявка. Я занимаюсь исследованиями в этой области и собираюсь скоро выложить статью на эту тему. Примерно на 70% она написана.
P.S. Леонид, я внимательно слежу за твоим ПАММ-счетом. У тебя все идет отлично.
Алексей, дело не в ПАММе. Дело всё в том, что нужно понимать, что ТС не вечна - всё когда-то кончается. И тут есть одна проблема - чем больше мы делаем участок тестирования, чем больше мы смотрим и анализируем работу ТС на демо-реале, тем быстрее она устаревает для настоящего реала, то есть когда мы её поставим на торговлю - она не долго будет торговать. Поэтому хотелось бы принимать правильные решения гораздо быстрее, чем после 300 сделок на ООС, потому, что на практике после 300 сделок на данных, которых ТС не видела, обычно всё заканчивается..... Не видел ТС которая работала бы более полугода на внутридневных барах(от часа и меньше). Форекс - очень изменчивый рынок )))))
P.S. А статью было бы интересно почитать....
Надо, чтобы при оптимизации каждого параметра график оптимизации плавно менялся от значения к значению. Чтобы было видно, что система рабочая, а оптимизация занимается именно не подгонкой, а, как следует из названия этого процесса, подбором оптимальных параметров для уже РАБОЧЕЙ системы. Т.е. если рынок меняется, то система не начинает сливать на этих параметрах, а просто приносит не оптимальную для себя прибыль.
Т.е. все, что надо, написать систему, которая прибыльна, а оптимизацией подобрать оптимальные параметры для каждого торгового инструмента. Ну и, конечно, чем меньше таких параметров - тем лучше.
Это всё понятно, но это на уровне ощущений. Хотелось бы цифр, некоторой математики, чтобы хоть как-то формализовать эти ощущения.....)))))