MetaTrader не отражает реальности ! как с этим бороться? - страница 18

 
Mathemat писал(а) >>
Да, сделок маловато. Однако при таком кол-ве сделок профит-фактор вполне обнадеживающий, чтобы можно было заложиться на изменчивость результатов системы.
Куда уж больше? Это ООС. Закономерности, которые были найдены на том периоде, уже перестают работать и данная ТС постепенно начинает давать убыток. Поэтому пока таким образом (300 сделок) оценивать ТС - ТС перестанет работать.....))))) А в реальности уже стоит другая ТС, с другими параметрами....))))
 

Ну да. Вот теперь я думаю, что при таком кол-ве сделок такой профит-фактор, вероятно, не достаточен, чтобы принять решение о ее профитности.

 
Mathemat писал(а) >>

Ну да. Вот теперь я думаю, что при таком кол-ве сделок такой профит-фактор, вероятно, не достаточен, чтобы принять решение о ее профитности.

А пол-года работы ТС мало? На часовом тф это порядка 3168 баров.

 
LeoV писал(а) >>

Привал, оцените пожалуйста ТС. Оптимизация до 01.09.2008. С 01.09.2008 ООС+реал. Тестирование 0.1 лотом.

Само собой результат великолепен... Но для оценки не хватает информации... Мы не можем сказать, что полученный резельтат стал лучше/хуже по сравнению с результатами, полученными после оптимизации... Для меня ключевым параметром является максимальная просадка... Если она увеличилась, то это повод для пересмотра параметров ТС....

 
kharko писал(а) >>

Само собой результат великолепен... Но для оценки не хватает информации... Мы не можем сказать, что полученный резельтат стал лучше/хуже по сравнению с результатами, полученными после оптимизации... Для меня ключевым параметром является максимальная просадка... Если она увеличилась, то это повод для пересмотра параметров ТС....

Вот участок оптимизации -

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2008.02.01 00:00 - 2008.08.29 22:59 (2008.02.01 - 2008.08.31)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры -----
Баров в истории 4591 Смоделировано тиков 8182 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 27539.00 Общая прибыль 69599.60 Общий убыток -42060.60
Прибыльность 1.65 Матожидание выигрыша 140.51
Абсолютная просадка 408.00 Максимальная просадка 8017.20 (19.05%) Относительная просадка 37.84% (6414.10)
Всего сделок 196 Короткие позиции (% выигравших) 98 (54.08%) Длинные позиции (% выигравших) 98 (59.18%)
Прибыльные сделки (% от всех) 111 (56.63%) Убыточные сделки (% от всех) 85 (43.37%)
Самая большая прибыльная сделка 4490.30 убыточная сделка -2018.00
Средняя прибыльная сделка 627.02 убыточная сделка -494.83
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (5353.60) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-4063.40)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 5353.60 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -4063.40 (6)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

 
LeoV >>:
Куда уж больше? Это ООС. Закономерности, которые были найдены на том периоде, уже перестают работать и данная ТС постепенно начинает давать убыток. Поэтому пока таким образом (300 сделок) оценивать ТС - ТС перестанет работать.....))))) А в реальности уже стоит другая ТС, с другими параметрами....))))

Получается, что создается черный ящик, который не понятно, почему работает прибыльно на ООС, но главное, что работает. Т.е. выходит, что можно написать какой-нибудь бред с точки зрения логики, или поиграться с различными коэффициентами, увидеть плюс на оптимизации, посмотреть, что плюс сохранается неделю-другую и запускать на реал. Это тоже самое, что на Авось.

По-моему, надо представлять логику работы системы, а не заниматься подбором коэффициентов на "авось" только потому, что кто-то где-то как-то называет это нейросетями.

Если есть понимание причин работоспособности системы, то многое уже можно о ней судить. Это не черный ящик. Можно анализировать алгоритм. А как анализирвать черный ящик?

 
mql4com писал(а) >>

Получается, что создается черный ящик, который не понятно, почему работает прибыльно на ООС, но главное, что работает. Т.е. выходит, что можно написать какой-нибудь бред с точки зрения логики, или поиграться с различными коэффициентами, увидеть плюс на оптимизации, посмотреть, что плюс сохранается неделю-другую и запускать на реал. Это тоже самое, что на Авось.

По-моему, надо представлять логику работы системы, а не заниматься подбором коэффициентов на "авось" только потому, что кто-то где-то как-то называет это нейросетями.

Если есть понимание причин работоспособности системы, то многое уже можно о ней судить. Это не черный ящик. Можно анализировать алгоритм. А как анализирвать черный ящик?

Ну во-первых, никто не писал, что это нейросеть и это не нейросеть. Второе - конечно, логика работы сисемы понятна. В третьих - никто не говорил, что пишет бред с точки зрения логики - не нужно утрировать. В четвёртых - речь шла об оценке качества ТС - хорошая или плохая. Поэтому ваша тирада не понятна. Вы о чём? Я - об оценке качества работы ТС, не важно - с нейросетью или без...))))

 
LeoV писал(а) >>

Вот участок оптимизации -

С каким лотом проходила оптимизация? Матожидание?... Слишком большая разница более чем в 4 раза....

Подозреваю, что величина равна 1 лоту....

Теперь можно сравнивать....

Профитность ТС увеличилась более чем в 2 раза....

Если конкретно по цифрам.... Вот мои коэффициенты как критерий профитности...

3.43519521 - при оптимизации

7.346351815 - на ООС

Вывод: ТС с такими параметрами на взлете... нет причин для беспокойства...

 
kharko писал(а) >>

С каким лотом проходила оптимизация? Матожидание?... Слишком большая разница более чем в 4 раза....

Ой, сорри, перепутал - там лотом 1, вот лотом 0.1 -

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2008.02.01 00:00 - 2008.08.29 22:59 (2008.02.01 - 2008.08.31)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры ------
Баров в истории 4591 Смоделировано тиков 8182 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 2753.90 Общая прибыль 6959.96 Общий убыток -4206.06
Прибыльность 1.65 Матожидание выигрыша 14.05
Абсолютная просадка 40.80 Максимальная просадка 801.72 (6.07%) Относительная просадка 6.07% (801.72)
Всего сделок 196 Короткие позиции (% выигравших) 98 (54.08%) Длинные позиции (% выигравших) 98 (59.18%)
Прибыльные сделки (% от всех) 111 (56.63%) Убыточные сделки (% от всех) 85 (43.37%)
Самая большая прибыльная сделка 449.03 убыточная сделка -201.80
Средняя прибыльная сделка 62.70 убыточная сделка -49.48
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (535.36) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-406.34)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 535.36 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -406.34 (6)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

 
kharko писал(а) >> Вывод: ТС с такими параметрами на взлете... нет причин для беспокойства...

Вообще, для меня самый насущный вопрос - это как оценить работоспособность ТС в будущем.......С ТС-ками проблем нет, проблема только в том, что как понять как данная ТС будет работать в будущем....))))