_Описание рынка
а зачем вам цены всех коррелированных инструментов... ей-богу, не понимаю людей так увлекающихся "мультивалютностью" и т.п... на мой скромный взгляд практика (а не теоретика) - анализ цены одного инструмента дает не меньше, чем всех вместе взятых по причине того, что современные цены очень коррелированы между собой...
а касательно вариантов описания математически... тут, к сожалению, у меня опыта не много... могу только напомнить основные методы:
а) модели временных рядов. Такие модели объясняют поведение переменной, меняющейся с течением времени, исходя только из его предыдущих значений. К этому классу относятся модели тренда, сезозонности, тренда и сезонности (аддитивная и мультипликативная формы) и др.
б) регрессионные модели с одним уравнением. В таких моделях зависимая (объясняемая) переменная представляется в виде функции от независимых (объясняющих) переменных и параметров. В зависимости от вида функции модели бывают линейными и нелинейными.
в) Системы одновременных уравнений. Ситуация экономическая, поведение экономического объекта описывается системой уравнений. Системы состоят из уравнений и тождеств, которые могут содержать в себе объясняемые переменные из других уравнений (поэтому вводят понятия экзогенных и эндогенных переменных).
а зачем вам цены всех коррелированных инструментов... ей-богу, не понимаю людей так увлекающихся "мультивалютностью" и т.п...
Мне не надо все цены) как с ними работать?, это просто пример максимально возможного описания рынка. Мне же наоборот, его надо сократить до приемлимого количества параметров (пусть будет 10 параметров). Какие характеристики текущего движения инструмента влияют на то куда он пойдет дальше?
Теории, модели, уравнения, экстраполяции, спектральный анализ это все хорошо... Но нахлеб у меня как-то не мажется. Хочется чего то более приземленного с практической точки зрения..
характеристики движения цены? смотря что под этим подразумевать... если обычные хакрактеристики - вы их знаете (объем, скорость движения, величина движения)... а если конкретно, зависит от используемого метода... вы что используете?
характеристики движения цены? смотря что под этим подразумевать... если обычные хакрактеристики - вы их знаете (объем, скорость движения, величина движения)... а если конкретно, зависит от используемого метода... вы что используете?
В общем и целом это различные варианты нейросетей, их комбинаций... И задачу можно было бы свести к просто поиску входов, но хочется найти более общее "решение". Понять с позиции ТА, что же влияет на движение цены, и влияет ли вообще.
Например, эктремумы предыдущего дня (предудущего бара, периода) - наверно имеют некоторую значимость, но если экстремум пробит, очевидно этого влияния больше нет, и для анализа пробитый экстремум можно выкинуть, а может чем-то заменить?
Величина движения, за какой период ее надо рассматривать? Наверно это как-то дожно сопоставляться с целями, как?
Все эти вопросы я решаю по наитию, в пределах своего понимания. И хочется сравнить свои решения с тем, как это делают люди, чем кто руководствуется при этом и т.д.
вы наверное не нюхали валютные фьючерсы к примеру на евро(e6h9) именно там все объёмы( а спот = отражение+базис)
далее - тут что-то похоже на торговлю акциями - когда КРУПНЫЕ спекули(хеджфонды) получают мгновенную из широких платных источников(с неким "инсайдерским" подтекстом)инфу и уже лепят свои экономические варианты хода событий ставят ордерочки, смотрят как другие поставили(вся инфа есть в реуторских и не тока терминалах), смотрят опционы и так далее... ведь мы "домашние" трейдеры просто сидим за окном а вся мясорубка внутри муровейника))
боюсь, вам тут никто толком не ответит... фундаментальные причины движения цены не известны даже самому Соросу... есть только гипотетические построения разного толка - от банальных сопротивления и поддержки до сложнейших мат. выкладок... и единственный критерий определяющий их ценность для нас - насколько они себя оправдывают при тестировании... но это вы и сами знаете...
Я считаю нет тут никакой мясорубки, просто банки занимают друг у друга деньги под свои прямые задачи, исключая форвардные сделки конечно же. Задача этой системы как арбитра - удовлетворить все заинтересованные стороны. В моменты неэфективности рынка, когда между интересами сторон образуется разрыв(гэп), система пытается удовлетворить обе стороны максимально оптимальным путём, отсюда и закономерности в поведении цены. Вот такие гэпы в открытом интересе и нужно искать инструментами ТА. Надеюсь помог чем мог...
Почти великолепное определение...
:) Уболтали языкастые - но ничего кроме того что есть в книгах, я вам обещаю... :)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Для решения любой задачи прогнозирования и прочих задач ТА необходимо математически с помощью ряда параметров описать рыночную ситуацию. Понятно, что есть "полное" описание - временные ряды цен всех коррелированых инструментов. Однако использование такого описания в практических целях несколько проблематично по вполне понятным причинам..
А потому, для возможности использования желательно это сделать минимальным колличеством параметров и при этом максимально ёмко, не упустив параметры влияющие на движение цены. Пробовал много вариантов, но удовлетворения пока не получил)
А потом хотелось бы это немного "помусолить", поделиться опытом, возможными ссылками, "пинком" в нужном направлении и т.д.