_Описание рынка - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да согласен, но надеюсь вы не будете отрицать что если на этом участке есть периодическая функция она проявиться в спектре.
Привал, что такое "спектр" тут, в этом предложении? То, что Вы получите после Фурье - не есть истинный спектр функции, а всего - лишь примерная интерполяция набором кратных гармоник. И потом, где в реальной жизни, а уж тем более в торговле, Вы видели периодическую функцию? Даже для кварцевого резонатора - самого добротного компонента радиоэлектроники - его гармоники НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КРАТНЫМИ (не 2.00000 и 3.00000, а 2.0000032456, 3.00000459231 и тп), а соответственно, колебание не является периодическим (не говоря у жЕ про такие другие факторы, как шум, что всё вместе выливается в таком явлении как джиттер, то есть качание частоты кварцевого генератора).
Лично я очень рад, что Вы начали соглашаться тут с сильной ОГРАНИЧЕННОСТЬЮ и частностью метода Фурье и соотв Котельникова.
Безумно рад. Честно. ((С) Бельмондо).
извиняюсь что тож влез, возможно не вовремя, но немог удержатся так как имею свои измышления по данному вопросу над которыми сейчас собственно и работаю, к тому-же поднятая тема так-сказать "близка по духу". это вобщем-то преамбула..
ну и собственно "амбула".. улитка в ухе человека (и других млекопитающих) "вроде как" способна выполнять функцию частотного фильтра, и по сути если обобщить"похоже что" представляет из себя обычный анализатор спектра. далее думаю мало у кого найдутся возражения к тому что практически любой человек (если он не глухой конечно) способен даже в условиях повышеного шума (на производстве например) выделить даже очень сложный НО ПЕРЕОДИЧЕСКИЙ сигнал, (голос напарника например) уровень которого заведомо МЕНЬШЕ уровня этого производственного шума. это первое..
второе, если прогнать поток котировок в "ускореном режиме" через усилитель, то в "динамиках" колонках отчётливо слышны переодические составляющие, которых даже больше чем шумов.
ну и резюмируя всё вышесказаное видится целесообразным использовать преобразование фурье для разбивки котира на спектр, с последующей подачей этого спектра на вход НС, для принятия ей (НС) решений сел там или бай.
ПС. тоесть тупо отплагиатить у природы идею в своих целях.. :)
Никто не спорит что преобразование Фурье может с 100% точностью описать любой сигнал: периодический, непериодический, случайный, или детерминированный. Вот тут упоминалась прямая a+b*x. Прямую тоже опишет. Но то что Вы с 100% точностью воспроизвели этот сигнал совсем не означает что вы теперь знаете как этот сигнал поведёт себя в будущем. Это можно очень просто доказать. Я вам дам несколько случайных цифр из головы. И попрошу Вас предсказать их будущие значения. Вы примените преобразование Фурье, разложите их на синусы и косинусы, убедитесь со 100% точностью этой тригонометрической модели и потом экстраполируете её. Как Вы думаете совпадут ли ваши предсказания с следущей серией цифр, которые я вам дам из головы? Если вы уверены что совпадут, то открывайте контору по предсказанию будущего.
И так. Вы заинтересованы в этом тесте? Вот первые 10 цифр:
12.3 15.6 2.7 3.9 21.0 14.3 17.8 11.0 9.7 19.0
Я вам разрешаю применить нейронную сеть если хотите.
Из головы не надо брать цифры. Лучше сгенерить их как то. Доказано, что человек не может придумывать хоть как то случайную последовательность.
Тем выше шансы у поклонников Фурье предугадать последовательность. =)
gpwr писал(а) >>
Как Вы думаете совпадут ли ваши предсказания с следущей серией цифр, которые я вам дам из головы?...
я думаю что "последовательности цифр" время от времени на рынке повторяются, например когда на рынок выходит крупный игрок это всегда заметно.. и если какая-то "последовательность цифр" вот уже полмесяца хаотично появляется на рынке, полагаю что фурье в паре с НСкой будут прекрасным инструментом для её отлова. а также для поиска таких "последовательностей цифр".
а по поводу "последовательности цифр" из вашей головы, тот тут мне тоже есть что сказать.. цифра 1 в вашей последовательности будет встречатся чаще чем 4. попробуйте думая о чёмнибудь отвлечённом (скажем о последнем корпоративе :) ) не глядя на бумагу записать скольнибудь длинную "постедовательность цифр", скажем сотни две.. посчитайте и сами всё увидите.. или если у вас есть навык слепого пятипальцевого метода набора текста то можно и на клавиатуре. только повторяю вы не должны думать о том какую цифру писать следующей.
Точно так же участники этого форума (и не только этого) рассуждают о тренде и флэте, предполагая эти понятия определенными. Но они видят только хвост слона. Надо смотреть на слона целиком! Вот смотри, что "примитивист" Figar0 говорит:
Да, sic! Обе-то вряд ли, но, очень вероятно, одна из них (если это истинный тренд). А теперь попробуй угадать, к чему я веду? К тренду с флэтом! А вот и ключевая концепция (и тут есть статьи Семеныча о кластерных индюкаторах, в которых эта мысль центральна):
Тренд бывает только по валюте, а не по паре.
Флэт, возможно, должен быть по обеим валютам пары, но снова не по паре.
Толда давайте как то так … если мы о модели рынка…
А что мы собственно знаем… о рынке… (БЕЗ ДОМЫСЛОВ)
Только с начала договоримся…
1) что рассматриваем 8 валют т.е.
EUR GBP USD CHF JPY AUD NZD CAD и все что с ними связано…
другие инструменты пока оставим в покое
2) знаем формулу расчета кросс курса (например… GBP\CHF=GBP\USD*USD\CHF )
3) получаем 28 пар соответственно …
4) Спрэд тоже пока не учитываем для точности расчетов…
5) к 4) то есть все счтаем от долларовых курсов
(Спрэд во всех ДЦ у них самый маленький…точнее посчитаем…)
Пока ничего нового…
6) любое движение на рынке всегда 100% скоррелировано относительно 2-х валют
(то есть если рассмотреть момент времени Т=0 и Т=1 то всегда найдется пара в которой одна из валют падала\росла по отношению ко всем остальным…)
7) а если оно так … 6)… то всегда можно выявить ПАРУ которая в СРЕДНЕМ (РАЗНОНАПРАВЛЕННО) движется быстрее всех остальных…
Соответственно на ней и торгуем…
ТОЛЬКО ВОТ В ЧЕМ И КАК СЧИТАТЬ БУДЕМ…???
20099 писал(а) >>
Вот смотри, что "примитивист" Figar0 говорит:
...
6) любое движение на рынке всегда 100% скоррелировано относительно 2-х валют(то есть если рассмотреть момент времени Т=0 и Т=1 то всегда найдется пара в которой одна из валют падала\росла по отношению ко всем остальным…)
7) а если оно так … 6)… то всегда можно выявить ПАРУ которая в СРЕДНЕМ (РАЗНОНАПРАВЛЕННО) движется быстрее всех остальных…
Соответственно на ней и торгуем…
1. Скоррелировано не относительно двух валют, а двух пар валют с положительной нелинейной корреляцией (на линейных корреляциях ничего нельзя заработать). Если рассмотреть моменты времени, то одна из пар растет быстрее другой, а вторая быстрее падает
2. Даже не пытайтесь выявить пару - фаворита, которая движется быстрее остальных в каком-либо направлении. Она запросто в любой момент может резко развернуться против прошлой тенденции и перейти в противоположную тенденцию.
Для грамотного хеджа необходимо и достаточно на ту пару, что растет быстрее выставить длинную позу, а на ту, что быстрее падает - короткую. Когда цена будет расти, мы будем зарабатывать на быстрорастущей паре и потихоньку сливать на медленнорастущей. Когда цена пойдет вниз, то будем зарабатывать на быстропадающей (медленнорастущей) и потихоньку сливать на медленнопадающей (быстрорастущей). Т.е. куда бы ни пошла цена, итоговый профит обоснован статистически. Конечно же за счет хеджа (страховки) мы будем терять часть профита и достаточно нехилую на каждом движении по сравнению с тем, что потенциально могли бы взять. Но, для того чтобы взять без хеджа, нам необходимо было бы каждую движуху предугадывать, что либо нереально, либо шибко нестабильно.
На вышеприведенных принципах я создал мультивалютную ТС, результаты которой можно посмотреть в ветке:
Проект - Портфельный менеджер
Расчеты ведутся по хеджирующим парам:
EURUSD + GBPUSD
EURUSD + AUDUSD
EURUSD + NZDUSD
Т.к. у всех пар стоимость пипса линейно пропорциональна USD, то и вычислять статистику надо в пипсах.
1. Скоррелировано не относительно двух валют, а двух пар валют с положительной нелинейной корреляцией (на линейных корреляциях ничего нельзя заработать). Если рассмотреть моменты времени, то одна из пар растет быстрее другой, а вторая быстрее падает
СОГЛАСЕН...)))) в замкнутой системе по другому =быть НЕ МОЖЕТ :))) (извините не владею математическими понятиями...) НО СУТЬ от этого НЕ МЕНЯЕТСЯ...
2. Даже не пытайтесь выявить пару - фаворита, которая движется быстрее остальных в каком-либо направлении. Она запросто в любой момент может резко развернуться против прошлой тенденции и перейти в противоположную тенденцию.
НЕ согласен = вычислить= можно что угодно...
только извините повторюсь в чем "ЭТО" самое =ОНО считать будем...???(это по поводу ТРЕНД ... ФЛЭТ... ИМПУЛС... я за последнее...)
тем более... я писал что в (СРЕДНЕМ = все индикаторы основаны именно на ЭТОМ принцыпе )... только в ЧЕМ??? (что примем за единицу измерения???)
Для грамотного хеджа необходимо и достаточно на ту пару, что растет быстрее выставить длинную позу, а на ту, что быстрее падает - короткую. Когда цена будет расти, мы будем зарабатывать на быстрорастущей паре и потихоньку сливать на медленнорастущей. Когда цена пойдет вниз, то будем зарабатывать на быстропадающей (медленнорастущей) и потихоньку сливать на медленнопадающей (быстрорастущей). Т.е. куда бы ни пошла цена, итоговый профит обоснован статистически. Конечно же за счет хеджа (страховки) мы будем терять часть профита и достаточно нехилую на каждом движении по сравнению с тем, что потенциально могли бы взять. Но, для того чтобы взять без хеджа, нам необходимо было бы каждую движуху предугадывать, что либо нереально, либо шибко нестабильно.
На вышеприведенных принципах я создал мультивалютную ТС, результаты которой можно посмотреть в ветке:
Проект - Портфельный менеджер
Расчеты ведутся по хеджирующим парам:
EURUSD + GBPUSD
EURUSD + AUDUSD
EURUSD + NZDUSD
Т.к. у всех пар стоимость пипса линейно пропорциональна USD, то и вычислять статистику надо в пипсах.
посмотрю...
На вышеприведенных принципах я создал мультивалютную ТС, результаты которой можно посмотреть в ветке:
Проект - Портфельный менеджер
посмотрел ... (извините ни Х...а не понял что в этой ветке к чему...)
продолжаем(обсуждение "МОДЕЛИ РЫНКА") по месту...
посмотрел ... (извините ни Х...а не понял что в этой ветке к чему...)
Ясно, что некоторым ничего не ясно. Тогда не буду более докучать.
Успехов в поисках описания рынка и его моделей!