Опыты с МетаТрейдер 5 в "Открытие" - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не проще. Так легко очень быстро прийти к тому, что для установки платформы потребуются терабайты свободного места, десятки гигабайт оперативной памяти и двух и более процессорные конфигурации. И все это ради того присловутого 0,01%
Подскажите, у каких платформ, которые хранят тики, такие дикие требования?
C-4, 2013.03.27 09:14
Первый сильный аргумент. Действительно лента сделок позволяет видеть инициатора сделки, была ли она инициирована продавцом или покупателем. Но давайте зайдем с другой стороны. В течении дня накапливать тики в эксперте не проблема, вычислить объем на каждый тик тоже можно. Up тик - не что иное как покупка по маркету контрагентом которого стал лимитник на продажу, значит up тик инициализировал покупатель. Down тик - продажа по маркету контрагентом которой стала лимитная заявка на покупку, значит dn тик инициализировал продавец. Как видно, анализируя тики можно полностью восстановить таблицу всех сделок. Далее помним, что таблица всех сделок храниться ровно 1 день. Поэтому вопрос как накапливать и анализировать информацию с таблицей сделок не снимается. На истории нужны те же методы обработки и хранения информации что и без таблицы сделок.в такие момент проходят очень крупные объёмы, цену зажимают, и давай объём прогонять, бывает 2-3 раза в сессию, фьюч EDU(FORTS)
Случаются и такие ситуации, когда аск равен биду, это бывает, когда очень ликвидная акция, редко такое проскакивает, видимо в эти моменты и продажи и покупки идут по одной цене. Но длится такая ситуация буквально мнгновения. Опять же непонятно, что из этого можно извлечь? Ну только, что можно выполнять сделку с рынка, ничего не потеряешь, и то навряд ли, т.к. все это очень быстро происходит и не долго длится.
Кто конкретно зажимает цены? Давайте принципиальные схемы работы стакана, в которых четко бы показывалось возможность существования тиков инициированных сторонами противоположенных своему направлению. Как много подобных ситуаций, какой % от общего количества тиков они занимают.
цену жмёт тот кому это надо
В общем, это редкая ситуация, и даже если она случается - то не вижу, чем она примечательно, что можно извлечь, из того что ты ее обнаружил.
Случаются и такие ситуации, когда аск равен биду, это бывает, когда очень ликвидная акция, редко такое проскакивает, видимо в эти моменты и продажи и покупки идут по одной цене. Но длится такая ситуация буквально мнгновения. Опять же непонятно, что из этого можно извлечь? Ну только, что можно выполнять сделку с рынка, ничего не потеряешь, и то навряд ли, т.к. все это очень быстро происходит и не долго длится.
аск не может быть равен биду по той простой причине что совершится сделка.
разница между бидом и аском минимум 1 пункт иначе происходит сделка
аск не может быть равен биду по той простой причине что совершится сделка.
разница между бидом и аском минимум 1 пункт иначе происходит сделка
А с чего бы спрэду и не сойтись? В ликвидные моменты спрэд вполне может быть равен нулю и все три цены будут на одном уровне.
спред не может быть равен нулю иначе совершается сделка
ЗЫ: мы с тобой договариваемся о цене картошки, я покупаю ты продаёшь, как только цена у нас станет одинаковой так пожмём руки совершим сделку и разойдёмся.
аск не может быть равен биду по той простой причине что совершится сделка.
разница между бидом и аском минимум 1 пункт иначе происходит сделка
спред не может быть равен нулю иначе совершается сделка