Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот вам еще картинка
Предыдущая - не совсем корректная, там фильтр стоит по объему.
Смотрите сделки, третья сверху- 27.78, инициирована покупателем, следующая сделка - по той же цене, опять покупатель.
Дальше - цена стала 27.72/27.77, а сделок по этим ценам не было. Так что сам факт тика вверх, вниз не означает, что были сделки и объемы.
Первый сильный аргумент. Действительно лента сделок позволяет видеть инициатора сделки, была ли она инициирована продавцом или покупателем. Но давайте зайдем с другой стороны. В течении дня накапливать тики в эксперте не проблема, вычислить объем на каждый тик тоже можно. Up тик - не что иное как покупка по маркету контрагентом которого стал лимитник на продажу, значит up тик инициализировал покупатель. Down тик - продажа по маркету контрагентом которой стала лимитная заявка на покупку, значит dn тик инициализировал продавец. Как видно, анализируя тики можно полностью восстановить таблицу всех сделок. Далее помним, что таблица всех сделок храниться ровно 1 день. Поэтому вопрос как накапливать и анализировать информацию с таблицей сделок не снимается. На истории нужны те же методы обработки и хранения информации что и без таблицы сделок.
Ап тик будет до покупки или после?
По вашему получается, что каждая покупка дает ап тик, каждая продаж - даун тик? Это не так. Посмотрите, купили по 27.95 объем 48501. Следующий тик - по той же цене, и тоже покупка, объем 3833. А цены бида аска после последней сделки - не поменялись, как было 27.93/27.95, так и осталось.
Что то вы не то пишете. При выполнении сделки - не обязана меняться.
Первый сильный аргумент. Действительно лента сделок позволяет видеть инициатора сделки, была ли она инициирована продавцом или покупателем. Но давайте зайдем с другой стороны. В течении дня накапливать тики в эксперте не проблема, вычислить объем на каждый тик тоже можно. Up тик - не что иное как покупка по маркету контрагентом которого стал лимитник на продажу, значит up тик инициализировал покупатель. Down тик - продажа по маркету контрагентом которой стала лимитная заявка на покупку, значит dn тик инициализировал продавец. Как видно, анализируя тики можно полностью восстановить таблицу всех сделок. Далее помним, что таблица всех сделок храниться ровно 1 день. Поэтому вопрос как накапливать и анализировать информацию с таблицей сделок не снимается. На истории нужны те же методы обработки и хранения информации что и без таблицы сделок.
зависит от того перекрывает ли вход по рынку объём по лучшей\покупке продаже, если нет то следующий тик там и останется,
допустим покупаем, всё предложение не далось перекрыть, предложение ушло ниже, следующая покупка будет ниже, т.е. цена идёт вниз, а по факту идут покупки(как один из возможных вариантов)
А не проще просто дать исходные данные и пусть трейдеры сами решают что им нужно, а что нет?
зависит от того перекрывает ли вход по рынку объём по лучшей\покупке продаже, если нет то следующий тик там и останется,
допустим покупаем, всё предложение не далось перекрыть, предложение ушло ниже, следующая покупка будет ниже, т.е. цена идёт вниз, а по факту идут покупки(как один из возможных вариантов)
Не обязана. В этом случае объедините объем двух тиков в один и назначьте направление второго тика равное первому. Кстати интересно, найдет ваша программа случаи когда два тика на одном и том же уровне будут инициированы разными сторонами? И если найдет, то какой процент этих тиков от общего объема?
Кстати интересно, найдет ваша программа случаи когда два тика на одном и том же уровне будут инициированы разными сторонами? И если найдет, то какой процент этих тиков от общего объема?
Вы имеете в виду, что по одной цене была покупка, и по этой же продажа?
На чем тогда будут зарабатывать те, кто ставит лимитники и формирует бид/аск?
Такое бывает, когда очень узкий спред и цена движется так, что на следующем тике бид стал равен предыдущему аску (в этом случае цена двигалась вверх), типа так:
бид/аск 22.72/22.77, кто то купил, ему продадут по 22.77, цена пошла вверх, бид/аск стал 22.77/22.79, кто то продал, у него купят по 22.77.
В общем, это редкая ситуация, и даже если она случается - то не вижу, чем она примечательно, что можно извлечь, из того что ты ее обнаружил.