Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 8

 
timbo писал(а) >>

Что-то я не понял, что тут нужно было увидеть. Выглядит как банальная AR(1), т.е. если вчера было вниз, то и сегодня будет вниз, если вчера было чуть-чуть, то и сегодня будет чуть-чуть. Соответственно, прогноз опаздывает с разворотом цены и опаздывает с ускорением/торможением цены. Т.е. если сейчас на нулевом баре будет разворот, то прогноз его покажет только на следующем баре.

Усли вы имели ввиду ATR(1) то вот наложил, сравните. Если какойто другой, дайте ссылку

Я не утверждаю, плохой он или хороший, это просто индикатор, в который вложена модель процесса (скорее всего неправильная), и есть прогноз по этой модели

 

Я имел ввиду не какой-либо конкретный индикатор, а autoregressive process lag 1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_moving_average_model

Оно выглядит интересно, но практической ценности не представляет всилу указанных выше пороков.

 

Извиняюсь что вклиниваюсь в диалог.

Может ли m_a_sim или Prival поделиться своими алгоритмами для их изучения (выложить здесь или выслать мне на почту в профиле ).

Сам тоже интересуюсь статистикой, но подхожу к ней так сказать с другой стороны, вскоре выложу здесь свой софт (с подробным объяснением) для этой темы. Но мне хотелось бы расширить его возможности и изучить другие подходы, которые вы сейчас обсуждаете здесь. Очень интересно.

m_a_sim >>:

Лично меня это завораживает, когда "видно" что будет. Хочу написать индикатор.

Меня тоже :)

Заранее спасибо.

 
Prival писал(а) >>

это минутки, чем меньше горизонт прогноза тем он (прогноз) точнее. График построен не от Close, а от «истинной цены», от её оценки.

Вот график, красная линия прогноз, белая оценка «истинная цена». Он (индикатор) не перерисовывается.

Не так все просто, нужен мультивалютный анализ как минимум. А для этого нужны матричные операции. Я до сих пор не могу сделать аналог транспонирования как в маткаде.

З.Ы. Пока в бой идти рано.

Сергей, а можешь выложить прогнозное облако построенное по твоему алгоритму, но для Н1? Уж очень хочется мне пощупать алгоритм на предмет практического использования!

 
Neutron писал(а) >>

Сергей, а можешь выложить прогнозное облако построенное по твоему алгоритму, но для Н1? Уж очень хочется мне пощупать алгоритм на предмет практического использования!

Немного не понял про облако, счас сделаю файл и выложу ( дата, время, Close, оценка Close, прогноз на этот бар) для H1 по двум валютам.

З.Ы.

Я готов обменять этот индикатор (исходник), на библиотеку матричной алгебры

нужны операции сложения, вычитания, умножения, деления (это просто), обращения матрицы (есть вот тут 'Теория случайных потоков и FOREX', еще не тестировал), транспонирования (вот тут голову сломал, хотя операция простейшая) и вычисление следа матрицы (tr).

Нужна вот такая процедура MathCad все символы это матрицы.

 

Господа, без паники. Откуда столько эйфории? :)


Ведь невооруженным глазом видно, что мёда тут пока нет.


Вот небольшой анализ по первому ценовому графику, который выкладывал Prival. Я его оцифровал, чтобы провести регрессионный анализ:





оцифровка


Масштаб по оси значений - пиксели. Для анализа регрессии разницы нет. Погрешность оцифровки - +/- 2 пикселя, что достаточно для наших целей.


Теперь строим регрессию разностей цены закрытия и двух кривых (оценочной и прогноза):




регрессия



График слева - регрессия разностей цен закрытия и разностей оценочной кривой. Наклон - 0.5720

График справа - регрессия разностей цен закрытия и разностей кривой прогноза. Наклон - 0.3183


Так вот, если следовать методике Neutron'а, то наклон 0.3183 на волатильность минутного графика даст около одного пункта, что с учетом спреда означает верный слив. Плюс большой разброс от средних значений.


В общем, спокойствие. Давайте вытрем слюни и вернемся к началам :)

 
bstone писал(а) >>

Господа, без паники. Откуда столько эйфории? :)


Так вот, если следовать методике Neutron'а, то наклон 0.3183 на волатильность минутного графика даст около одного пункта, что с учетом спреда означает верный слив. Плюс большой разброс от средних значений.


В общем, спокойствие. Давайте вытрем слюни и вернемся к началам :)

Вот и я о том же!

Вы уверены (m_a_sim & Prival ), что всё правильно делаете, когда выдаёте на-гора тангенс равный 1?

Ещё раз. Такое значение может получится в результате ошибки при реализации алгоритма прогноза. Например, вы берёте текущее приращение цены и ставите ему в соответствие текущее приращение показания вашего волшебного индикатора (например, обычной машки). Будте уверены, при узком окне сглаживания вы и получите наклон близкий к 45 гр.! Это ошибка. Нужно брать предсказание приращения индикатора, а не само текущее приращение!

Ну, не знаю как ещё проще объяснить!!! Подумайте, штоль немного, что вы выкладываете.

 
timbo писал(а) >>

Я имел ввиду не какой-либо конкретный индикатор, а autoregressive process lag 1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_moving_average_model

Оно выглядит интересно, но практической ценности не представляет всилу указанных выше пороков.

Если я правильно разобрался то это регрессионные модели в которых есть случайная составляющая (то что нахватает в модели m_a_sim по моему мнению) вот тут про них на русском http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#aarima

Я занимался ими и выложил расчет АКФ в (codebase) 'Автокорреляционная функция' так как она (АКФ) является одной из основ этих моделей.

Я пытаюсь моделировать процесс ценообразования по другому. Использую систему стохастических диф. уравнений. Туда можно вложить помимо ошибок модели, еще и ошибки измерения. То что дает нам ДЦ это не "истинная цена" это её оценка, в лучшем случае можно надеяться, что она лежит с какойто вероятностью в нутри спреда. Все естественно ИХМО, но я так смотрю на эту кривую

 
Ну Prival правильный тангенс выдал, но считал он его относительно прогнозной и оценочной кривой. Проблема же в том, что оценочная кривая имеет слишком мало общего с реальной ценой, чтобы это можно было использовать. Что я и показал на предыдущих графиках.
 
Neutron >>:

Ну, не знаю как ещё проще объяснить!!! Подумайте, штоль немного, что вы выкладываете.

Или просто внимательно смотреть на график. Линия "прогноз" фактически является копией линии цены со сдвигом на один бар. Т.е. прогноз ничего не предсказывает, а наоборот с запаздыванием показывает то что уже произошло.