Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
можно приращением считать Close[i]-Open[i] ?
Нет, нужно считать Open[i]-Open[i-1].
Ага.
А ещё, это способ застраховать себя от несанкционированного "заглядывания" в будущее - когда бар ещё не сформировался а мы уже "знаем", где он кончится - Альма-матер всевозможных Граалей от Форекса. По этой же причине, нельзя для прогнозирования использовать временные ряды типа (Open+High+Low+Close)/4 и подобные. Они великолепно "прогнозируются", чем провоцируют интерес, а при попытке реальной торговли ведут к сливу.
Я бы сказал, что мат. статистика - неотъемлемый элемент прибыльной АТС. К точным объективным наукам доверия больше, чем к различным аналитическим подходам. Т.е., например, к системе основанной на ТА и положительно тестирующейся на значительном периоде - доверия меньше, чем к системе основанной на статистике, не обязательно положительно тестирующейся, но определяющей значительную вероятность прибыли в последующий период времени.
Так шо, мат.статистика для трейдера - это как родная мамка для ребёнка. Она тебя и научит и накормит и "приземлит" с облаков на землю.
m_a_sim писал(а) >>
невооруженным глазом видно, как цена золота "тянется" за регрессией - в каком месте это видно? На каком баре смотреть?
Ага.
А ещё, это способ застраховать себя от несанкционированного "заглядывания" в будущее - когда бар ещё не сформировался а мы уже "знаем", где он кончится - Альма-матер всевозможных Граалей от Форекса. По этой же причине, нельзя для прогнозирования использовать временные ряды типа (Open+High+Low+Close)/4 и подобные. Они великолепно "прогнозируются", чем провоцируют интерес, а при попытке реальной торговли ведут к сливу.
High и Low прогнозируются (без кавычек) лучше, чем Open и Close в силу различной природы с точки зрения статистики. Интерес провоцируют, но знание различий расставляет всё на места. Никакого заглядывания в будущее тут самого по себе нет, если нет банального подсматривания. Приращения уместно считать Close[i-1]-Cose[i].
High и Low прогнозируются (без кавычек) лучше, чем Open и Close в силу различной природы с точки зрения статистики. Интерес провоцируют, но знание различий расставляет всё на места. Никакого заглядывания в будущее тут самого по себе нет, если нет банального подсматривания. Приращения уместно считать Close[i-1]-Cose[i].
Хаи и лои более прогнозируемы, это да.
Приращение: y=(|Close[i-2]-Open[i-1]|)+(Open[i-1]-Open[i])
Prival, а в чём глубокий смысл рассматривать в модели две величины - цену и время? Не проще ли ограничиться чем-то одним, или модель от этого пострадает. Может на сей счёт есть принципиальные соображения?
а) неточностью модели
б) ошибками измерения
картинку выкладывал вот тут 'Сборщики тиков. Оптимизация. DDE в VB (VBA)' простенькая, но думаю смысл понятен.
Дело в том что производиться попытка предсказать цену с использованием модели в которой нет случайной (стохастической) составляющей, это слишком грубая модель и она не позволяет поэтому рассчитать эллипсоид ошибок. Количество факторов для анализа можно и увеличить (рассмотреть цену золота, индекс металлов, нефть, Доу-Джонса и т.д.) но одним из факторов, по моему мнению, должно быть то, что в ценно образовании присутствует винеровский процесс. Именно он по моим предположениям не дает существенно увеличить горизонт прогноза, элипс слишком быстро увеличивается.
Проведите ещё через это облако методом наименьших квадратов прямую линию и посмотрим на тангенс её наклона. А так, на первый взгляд, результат Хорош! Но нужны цифири. Как я понимаю, по осям отложены пункты.
По какому инструменту прогноз и на каком ТФ?
надо будет проверить мой "предсказатель" никогда так не делал, интересно стало. Попробую вечером выложить результаты
надо будет проверить мой "предсказатель" никогда так не делал, интересно стало. Попробую вечером выложить результаты
можно по подробнее про Ваш "предсказатель"