Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну три года для днёвок это нормально вроде бы, а месяц с небольшим для часовых баров "маловато будет". А всё это 750 баров.
Я беру больше трёх лет... На трёх годах лучше подгоняется...
Я беру больше трёх лет...
Для какого ТФ?
Для какого ТФ?
от М1 до Н1... крупнее не беру...
от М1 до Н1... крупнее не беру...
Интересно какой результ? Сколько работает на реале без переоптимизации?
"Поиск закономерностей" - вечная и неисчерпаемая тема, на которую ответ не будет найден никогда (в смысле perpetuum mobile). А тестирование и оценка ТС - это вполне практическая задача, которая может быть решена для заданной ТС, даже если якобы найденные закономерности непонятны логически или совершенно неизвестны. Мне показалось, что вопрос топикстартера был задан именно о том, как адекватно оценить поведение ТС в будущем...
Поиск закономерностей - бессмысленное занятие, если мы не можем хоть с какой-то степенью надежности обосновать, что ТС, построенная на найденной закономерности, будет приемлемо вести себя в будущем.
Полагаю, что не зная природы закономерности говорить о степени надежности преждевременно. По мне концепция проста - ищем закономерность, исследуем ее, обосновываем степень надежности. Именно из природы и самих свойств закономерности можно судить о том, как будет вести себя закономерность в будущем, и я не вижу большой проблемы в обосновании степени надежности, исходя природы закономерности. Уверен, что вопрос топикстартера останется без ответа, если закономерность вывести за скобки.
Возможно у меня создается неверное впечатление, но вижу тенденцию обосновывать степень надежности ТС, не имея представления о закономерности стоящей за ТС. По мне, именно это является бессмысленном занятием. Отсутствие закономерности или понимания, какая именно закономерность экплуатируется, указывает на банальную подгонку. Какой смысл обосновывать надежность подгонки?
Вот ведь, как я вижу, Mathemat. Если нет в руках закономерности, значит подгонял, поэтому не обоснуешь, а имеешь в руках закономерность - обоснование дело простое.
Тогда хочется спросить - трейдинг это больше искусство или математика? Если математика - то может быть и нельзя обосновать с математической точки зрения, а если искусство, то может быть можно "чувствовать" рынок и "третьим" чувством понимать что будет работать в будущем?
Тяжелый вопрос, LeoV. Наверно, и то и другое. Но мне самому хотелось бы для себя изменить соотношение этих компонент в сторону математики. Конечно, полного математического обоснования никогда не будет, и поэтому каждая система будет терпеть катастрофу.
Интересно какой результ? Сколько работает на реале без переоптимизации?
:-) Результат очень скромный :-) Я даже стесняюся...
Последний раз я оптимизировал в майские праздники (2-го мая) на интервале с 01.01.2001 по 31.12.2007. Проверял на четырёх месяцах 2008 года. Работают на 4-х реальных счетах несколько разных наборов параметров.
:-) Результат очень скромный :-) Я даже стесняюся...
Последний раз я оптимизировал в майские праздники (2-го мая) на интервале с 01.01.2001 по 31.12.2007. Проверял на четырёх месяцах 2008 года. Работают на 4-х реальных счетах несколько разных наборов параметров.
Да я не за процент от прибыли спрашиваю))). Я спрашиваю как долго по Вашему опыту может работать такая ТС, оптимизированная на 7 годах с OOS в 4 месяца?
Я спрашиваю как долго по Вашему опыту может работать такая ТС, оптимизированная на 7 годах с OOS в 4 месяца?
Не знаю... пока работает. У меня есть критерий, по которому я чётко идентифицирую, что система перестала работать и я остановлю все советники на всех счетах.
Ну как тебе сказать - тренд по сути можно принять за закономерность, и откаты на тернде тоже - но как ты сможешь определить длительность тренда, и не является ли откат началом нового противоположного тренда?
Тренд это не закономерность. Тренд – это условия, в которых могут проявляться различные закономерности. Например, мы опеределили точку перегиба, рынок от этого экстремума отошёл на какую-то величину. Если открыть в такой ситуации позицию, то мы можем нащупать закономерность, например, что в скольких-то процентах случаев рынок продолжает двигаться более, чем на N пунктов. Или другие условия придумайте и прогоните, возможно они будут. Но сам тренд – это не то, о чём я говорю.