Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 14

 

Странно как все у Вас легко, хоть русский язык и богат, но так вольно обращаться с понятиями думаю нельзя.

Законвербальное и/или математически сформулированное утверждение, которое описывает соотношения, связи между различными научными понятиями, предложенное в качестве объяснения фактов и признанное на данном этапе научным сообществом согласующимся с данными. Непроверенное научное утверждение называют гипотезой.

Закономерностьнеобходимая, существенная, постоянно повторяющаяся взаимосвязь явлений реального мира, определяющая этапы и формы процесса становления, развития явлений

Бог с ним с научным признанием. Вы планируете найти закон (закономерность) кривой, что Вы видите на экране и эксплуатировать эту постоянно повторяющуюся взаимосвязь.

Сначала определитесь с объектом исследования. В тех 5 пунктах объект не тот, не то исследуете, нет анализа (поиска) закономерностей у кривой. А есть исследования поведения сигнальной линии, гистограммы и т.д. А это другие объекты, с другими характеристиками и взаимосвязями.

Попробую пояснить на примере.

  1. Вербальная постановка. В начале торговых сессий бирж, цена (кривая) движется в противоположном направлении тренда торгового дня биржи. Физическое обоснование – часть крупных участников рынка обладают какой-то неизвестной нам информацией позволяющей им делать такие выводы. Допустим кривая должна пойти в низ, следовательно, эти игроки (знающие) будут продавать валюту тем кто хочет её купить, пока стакан котировок позволяет это делать и те вторые не одумаются. Проверим визуально это утверждение. Для этого воспользуемся индикатором торговых сессий KimIV.

Вот собственно картинка

Красные кружки это начало торговых сессий или когда кто то остается на рынке один. Бирюзовые стрелки направление движения кривой в этот интервал времени. Малиновые глобальное направление движения в нутри сессии. Картинка взята от 2.06.2008

Вроде бы визуально похоже. И не противоречит нашему утверждению. Идем дальше.

  1. Выдвигаем гипотезу Н0 – что наше утверждение верно (статистически значимо), против гипотезы Н1, что не верно (нет статистической зависимости).
  2. Выбираем валютную пару. Подготавливаем выборку для статистического анализа (массив тиков, чем больше - тем лучше). Вносим цензурирование, т.е. удаляем из выборки, субботы, воскресенья, рождественские праздники, день независимости и т.д. (когда биржа закрыта). Можно ввести более жесткий ценз (на усмотрения исследователя) удаляем дни выхода важных новостей (те которые меняют рынок, допустим изменение процентной ставки в выбранной паре).
  3. Теперь как определять направление кратковременного (начального) движения. Наиболее достоверный с моей точки зрения способ, это использование коэффициента ранговой корреляции Спирмена описание есть тут 'Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - Spearman's Rank Correlation' (как всегда спасибо Rosh). Но брать не индикатор, а заложенную там идею (хотя можно и индикатор приспособить). Глобальное направление движения прямой можно определить по разному, варианты Н или L, что больше от точки начала рассматриваемого временного участка или величина наклона прямой, построенной по МНК.
  4. Далее используем разработанную и известную теорию проверки статистических гипотез и делаем выводы. Если да - гипотеза Н0 принята, то вот она закономерность, начинаем исследовать её дальше на предмет построения ТС, а если нет то думаем, выдвигаем другие гипотезы. Хочу обратить внимание, что если гипотеза Н0 отвергнута, то это автоматически не означает что обратная гипотеза верна (Н0 - кратковременное движение совпадает с глобальным движением). Эту гипотезу тоже надо проверять и по такой же схеме.

Хочу еще раз напомнить надо искать закономерности в кривой, что видите на экране, а не в индикаторах или экспертах (поиск закономерностей в индикаторах - это те же грабли, но вид с боку, оптимизация на истории, которая не дает никакой уверенности, что будет завтра). На этой кривой нет ни SL, ни TP, ни прибыли, ни убытков и ей все равно какие Вы приложите к ней индикаторы.

З.Ы. KimIV извини, я в твоей ветке просил сделать процедуру пузырьковой сортировки, именно для проверки изложенной тут гипотезы (нужна для Спирмена), но не точно сформулировал ТЗ, была нужна процедура сортировки многомерного массива по заданному столбцу, в данном случае 2-х мерному. Но уже не надо, т.к. стараюсь сделать другое, с моей точки зрения более важное, на это исследование как всегда не хватит времени.

Если вдруг кто то заинтересовался, и сделает исследование и что-то получит (отрицательный результат - это тоже результат), если Вас не затруднит, поделитесь. Хотя бы по почте одну фразу «идея работает», если не захотите светить результат.

Прилагаю процедуру расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена на Маткаде. Может кому и пригодиться.

Файлы:
spirmen.rar  42 kb
 

Браво, Сергей !

13 страниц жонглирования словом "закономерность" и кто во что горазд. Ну не хоЧУт учиться, так хоть не называйте закономерностью свои фантазии. Сами же себя обуете !

 
Prival писал (а) >>

Странно как все у Вас легко, хоть русский язык и богат, но так вольно обращаться с понятиями думаю нельзя.

Привал, да все правильно на мой взгляд, и закономерность такая есть, и известна она уже, если мне память не изменяет, уже не один год. И использовать ее можно и нужно.

Да кстати, раз уж зашел, :)) моменты открытия сесий у Кима устанавлиыаются не верно. В суть не вникал, но прямоугольники изображают не правильно.

 
Korey писал (а) >>

Кто к нам с чем - того, тот от тОго и тогО :-))

Вот это было супер !

Korey писал (а) >>

===!!! МТС заставляют рабтать там где законмерности не прослеживаются !!!===

А это что ? Прикол ? Шютка ? А как можно запрограмировать то, где нет закономерностей ?

Входить и выходить по MathRand() ?

:0)

 
Prival писал (а) >>

Если вдруг кто то заинтересовался, и сделает исследование и что-то получит (отрицательный результат - это тоже результат), если Вас не затруднит, поделитесь. Хотя бы по почте одну фразу «идея работает», если не захотите светить результат.

Первая колонка сумма гистограммы MACD от сигнала ( Main[2]<Main[1] и Main[2]<=Main[3] ) считаем от 1 до предыдущего противоположного сигнала.

остальные названы. Распределение сделано по максимальному профиту(по High) от точки где вошли до противоположного сигнала.

В итоге распределение доли интервала профита в зависимости от суммы гистограмм, есть небольшие положительные рез....

Это старая работа, поэтому некоторые вещи из неё не помню, но при желании можно восстановить...

Кстати рассматривались только Buy...

Файлы:
 
Yurixx писал (а) >>

А это что ? Прикол ? Шютка ? А как можно запрограмировать то, где нет закономерностей ?

Входить и выходить по MathRand() ?

:0)

Ниже Н4 закономерностей НЕТ или пока нет пока рыночная толпа рабтает преимущественно вручную (смеяться или плакать?)))
Т.е. достоверность прогноза ТС резко снижается при переходе на Н1 и стремится в нули на М1.
Проверил эту сентенцию лично)) при торговле вручную в тестере стратегий.

 
Korey писал (а) >>

Ниже Н4 закономерностей НЕТ или пока нет пока рыночная толпа рабтает преимущественно вручную (смеяться или плакать?)))
Т.е. достоверность прогноза ТС резко снижается при переходе на Н1 и стремится в нули на М1.
Проверил эту сентенцию лично)) при торговле вручную в тестере стратегий.

НЕТ! Все по-другому. На H4 еще нет такого количества баров, чтобы понять, что и там нет закономерности:)

 
Korey писал (а) >>

Ниже Н4 закономерностей НЕТ или пока нет пока рыночная толпа рабтает преимущественно вручную (смеяться или плакать?)))
Т.е. достоверность прогноза ТС резко снижается при переходе на Н1 и стремится в нули на М1.
Проверил эту сентенцию лично)) при торговле вручную в тестере стратегий.

Минуточку, а как же Беттер? https://www.mql5.com/ru/users/Better/ Или это не закономерности Вы считаете?

 
Уточним: рассказать в топике о закономерностях используемых в ТС или натренировать сеть - это не одно и тоже ! - кто выделял правила из nn of Betters?
Закономерности чемпионата окончились в феврале с.г. С тех пор тот экземпляр советника Bettera сливает. т.е. "закономерности" работали только 5 месяцев
 
Korey писал (а) >> "закономерности" работали только 5 месяцев

Но значит всё-таки они там есть. А вы пишете что нет. Вернее что они там минимальны. И 5 месяцев совсем уж не плохо.....