Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я хотела бы предложить к обсуждению вопрос зависимости между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории.
Зависимость между торговой тактикой и результатами тестирования на истории безусловно есть. Однако, она не является взаимно обратимой. В математике часто втречаются ситуации, когда из справедливости утверждения "если А, то В" вовсе не следует справедливость обратного утверждения "если В, то А". Здесь та же история. Хорошая торговая стратегия (тактика скорее относится к ММ, а торговля - это стратегия) обязательно даст хорошие результаты тестирования. Но хорошие результаты тестирования вовсе не гарантируют хорошее качество стратегии. Поэтому ответ на вопрос о надежности тестирования на истории скорее отрицательный. Хотя из результатов тестирования можно, конечно, извлечь некоторую информацию о ТС. Но, имхо, она не будет иметь принципиального характера.
При создании торговой системы мы опираемся на какие-то закономерности, зависимые от входящих переменных.
При создании ТС каждый опирается на то, что только взбредет ему в голову. Поэтому строительство ТС и имеет такие плачевные результаты. И в слово "закономерности" каждый вкладывает тот смысл, который позволяет ему его сознание, образование, представления и множество других личных подробностей. И все это происходит на самом начальном этапе приобщения человека к форексу и поиска собственного "грааля". В результате, означенные "закономерности" в значительной мере определяют постановку задачи и, потому, отсутствие адекватности в представлениях об искомых закономерностях гарантирует полную неудачу (хотя даже и полная адекватность вовсе не гарантирует успеха).
Вот, например, характерная точка зрения на закономерности:
Я думаю, что долгожительность системы зависит от того, на каких закономерностях она построена. Рынок изменчив и закономерности которые работали раньше, могут не работать сейчас. На рынке есть разного рода закономерности. Одни живут долго, другие проявляют себя мало, некоторые – вообще не закономерности, а желаемое, принимаемое нами за действительное. Поэтому, чтобы создать надёжную систему, нужно сразу отсеивать сигнальные системы, базирующиеся на коротких закономерностях. Нужно искать длинные закономерности и ловить сигналы по ним.
С моей точки зрения, закономерности не бывают ни короткими, ни длинными. Это просто не закономерности. В лучшем случае это можно назвать флуктуациями. А автор приведенной цитаты собирается строить свои ТС на флуктуациях, при этом отсеивая те из нах, которые представляют собой "короткие закономерности". Непонятно только как это сделать. Ничего не зная о том, откуда она взялась, узнать о том, что "закономерность" короткая можно разве что по ее окончанию, то есть пост фактум. Для ТС это, конечно, очень ценно.
Имхо, закономерность есть естественное проявление природы явления. Поэтому закономерность может исчезнуть только, если природа явления изменилась. Если же природа явления сохраняется, но изменяются условия, обстоятельства его существования, то и закономерность сохранится, но в новых условиях будет проявлять себя иначе. Для того, кто знает эту закономерность, это изменение формы будет вполне естественно. Для всех остальных это будет "Ах-ах, рынок изменился".
Форекс 20 лет назад представлял из себя рынок крупных игроков и процессы развивались на нем одним образом. Сейчас на форексе может играть каждый желающий со 100$ в кармане. Более того, компьютеры и Интернет полностью изменили технологию процесса. В результате он существенно видоизменился и сильно ускорился. И что же, хоть одна из известных ТС выжила ? Вроде ни одна. Это потому, что все не выжившие ТС даже близкого отношения не имели к каким-либо знаниям закономерностей форекса. Но природа форекса не изменилась, и если и был счастливчик, который докопался до действительных закономерностей, то его система работает и поныне. И я думаю, что это достаточно веское основание, чтобы не предавать ее огласке.
Какое эти все абстракции имеют отношение к заданному вопросу. Прямое. Если речь идет о действительных закономерностях, то здесь, на этом форуме их не знает никто. Поэтому, упомянутый венчурный проект предполагает очень высокий риск. В таком капиталовложении может быть заинтересован автор эксперта-временщикА. Тот же, кто действительно нашел, больше, чем в деньгах заинтересован в тишине и тайне.
При создании торговой системы мы опираемся на какие-то закономерности, зависимые от входящих переменных. Часто на этапе тестирования мы оптимизируем систему по этим параметрам и, когда получаем хороший результат, радуемся.
Если известна закономерность, то она диктует и "входящие переменные". Такие переменные оптимизировать не надо. Их текущие значения определяются из потока реальных данных.
Если это не закономерность, а всего лишь модель, то она, как и всякая интерполяция, требует некоторой параметризации. Оптимизация на истории - одновременно и самый лучший, и самый обманчивый способ определения этих параметров. "Самый лучший" - когда поведение модели похоже на поведение рынка. "Самый обманчивый" - когда наоборот. Проблема заключается в том, что даже out of sample тестирование не может сказать как оно на самом деле. Если даже на каких-то участках интерполяция неплохо приближает функцию, то это ничего не говорит о других, даже соседних участках. Ведь сама функция нам неизвестна - и этим сказано все.
Почему одни системы - йогурты, другие - консервированный тунец, и возможно ли создать перпетум мобиле или хотя бы к нему приблизиться?
Возможно. Для этого надо исследовать форекс, раскрыть его природу и найти ее закономерности. Если вам это интересно, то потратив немало интеллектуальных и творческих сил, а также и времени, вы можете (если повезет) стать создателем уникальной ТС.
Если не интересно, а вы просто хотите получить все это за ваши деньги, то на этом пути вас ждет много разочарований.
...Мне показалось, что вопрос топикстартера был задан именно о том, как адекватно оценить поведение ТС в будущем...
Да я так. :)
Просто последнее время все чаще и чаще упоминаются всуе слова "Статистика" и "Процент". :(
Поиск закономерностей - бессмысленное занятие, если мы не можем хоть с какой-то степенью надежности обосновать, что ТС, построенная на найденной закономерности, будет приемлемо вести себя в будущем.
Ну не знаю...Будущее в принципе неведомо.Соответственно обосновать с какой-то степенью надежности невозможно.Остается выискивать на истории
что-то стабильное,доводить до ума и надеятся на будущее.Но гарантий на будушее не будет никогда.Год назад кто мог сказать про нефть сегодня?
1. Пичимю? )))
2. Какая выборка для Вас будет достаточной? По количеству сделок, по времени тестирования.
1. Mischek хорошо ответил. Потому, что на рынок имеют влияние различные внешние факторы. Постоянно меняются сложившиеся тенденции и закономерности. Не возможно найти одну формулу рынка(читайте-закономерности) по которой можно работать 10 лет прибыльно.
2. Выборка - это очень сложный и не простой вопрос. Я её подбираю только экспериментально. Не могу сложить воедино те наблюдения и ощущения, когда я ищу правильный период оптимизации или тренировки. Например в своей теме Пожалуйста, скажите своё мнение. я поднимал этот вопрос. Но так и не получил ответа))). ТС натренированная на 3 месяцах(01.10.2007-31.12.2007) с успехом отработала до конца мая. Далее она тоже нормально работала, не сливала, просто сделок стало меньше, что соотвественно привело к снижению прибыли. С конца мая - рынок сильно поменялся. И с июня работает другая ТС, которая натренированна уже на 4 месяцах, а не на 3. По моему опыту, колличество баров для оптимизации в зависимости от ТФ составляют от 300-3000. К примеру, 750 баров для дневных баров это 3 с небольшим года, а для часовых это чуть больше месяца. Чувствуете разницу?
"Поиск закономерностей" - вечная и неисчерпаемая тема, на которую ответ не будет найден никогда (в смысле perpetuum mobile). А тестирование и оценка ТС - это вполне практическая задача, которая может быть решена для заданной ТС, даже если якобы найденные закономерности непонятны логически или совершенно неизвестны. Мне показалось, что вопрос топикстартера был задан именно о том, как адекватно оценить поведение ТС в будущем...
Поиск закономерностей - бессмысленное занятие, если мы не можем хоть с какой-то степенью надежности обосновать, что ТС, построенная на найденной закономерности, будет приемлемо вести себя в будущем.
Тогда хочется спросить - трейдинг это больше искусство или математика? Если математика - то может быть и нельзя обосновать с математической точки зрения, а если искусство, то может быть можно "чувствовать" рынок и "третьим" чувством понимать что будет работать в будущем?
Чувствуете разницу?
Не очень... Но Ваш подход понятен... Благодарю за ответ!
Не очень...
Ну три года для днёвок это нормально вроде бы, а месяц с небольшим для часовых баров "маловато будет". А всё это 750 баров.
Тогда хочется спросить - трейдинг это больше искусство или математика?
Я думаю, что трейдинг - это ремесло, которое можно разнообразить искусством. То есть тут имеет место некая обучаемость неким приёмам, а также для чутья место находится.
Я думаю, что трейдинг - это ремесло, которое можно разнообразить искусством. То есть тут имеет место некая обучаемость неким приёмам, а также для чутья место находится.
Согласен.
Согласен.
Предлогаю занаться формализацией чютья)