Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну как тебе сказать - тренд по сути можно принять за закономерность, и откаты на тернде тоже - но как ты сможешь определить длительность тренда, и не является ли откат началом нового противоположного тренда?
Я считаю, что хорошая ТС должна сама определять и начало тренда и конец и откаты и флеты. Это и есть закономерности которые мы ищем. А если их не найти, то всё это никак не определить.....
Я для того и описал проверку работоспособности и долгожительства искомой закономерности, чтобы оценить, насколько она устойчивая и сделать вывод о том, как долго она может просуществовать в будущем. Т.е. мы как бы разгоняемся на трамплине и прыгаем. От длинны разбега и высоты трамплина зависит, как далеко мы пролетим :)
Если принять рабочий ТФ за икс, то период оптимизации по истории я принимаю как 3000икс, и работа после нахождения параметров как 300икс.
А потом всё сначала...
Ну где-то и в чём-то согласен конечно, но всё-равно не факт что будет именно так.....(((
У вас всегда есть возможность это проверить. Механизм описал, реализовать, думаю, сможете.
Тут я несколько не согласен. Всё равно, при создании ТС, мы используем какое-то преобразование цены. То бишь какой-то индикатор. У этого индикатора или индикаторов есть какие-то параметры - период или есчё что-нибудь. Так не может быть так, чтоб ТС торговала одинакого при параметрах индикатора от – бескон до + бескон. Существует какой-то диапазон "разумных" параметров при которых ТС на этом индикаторе или индикаторах будет торговать с прибылью, а при выходе из этого диапазона - кирдык ай-лю-лю....)))))
Совсем не обязательно использовать индикаторы и прочие преобразования цены.
Ну рынок далеко не идеальный, поэтому описывать "идеальную" модель не имеет смысла.....
Рынок то как раз идеальный. Какой бы он был не идеальный, если б его можно было взять голыми руками.
советник не должен иметь каких либо параметров которые нужно оптимизировать (подбирать на истории). ИХМО оптимизация на истории это обман самого себя. Единственное что считаю приемлемым это если во всем диапазоне изменения от – бескон до + бескон. Советник остается прибыльным (все прогоны) тогда стоит выбрать параметр из области обеспечивающей устойчивый максимум прибыли.
Вот это совершенно правильно.
Насчет существующих закономерностей, если они существуют, то в очень широких диапазонах, следственно не требуют оптимизации (читай подгона под историю).
Если кому не лень ознакомится с исследованием закономерностей, то можно посмотреть по этой ссылке.
Совсем не обязательно использовать индикаторы и прочие преобразования цены.
Конечно не обязательно, но тогда у ТС существуют другие параметры от которых зависит прибыль, к примеру стопы. ТС не будет одинаково хорошо работать при значениях этих стопов от - бескон до + бескон.
Вот это совершенно правильно.
Насчет существующих закономерностей, если они существуют, то в очень широких диапазонах, следственно не требуют оптимизации (читай подгона под историю).
Если кому не лень ознакомится с исследованием закономерностей, то можно посмотреть по этой ссылке.
Ну если ТС основана на индикаторе, то есть преобразовании от цены, то она не может работать одинаково хорошо и одинаково прибыльно при любых значениях индикатора от - бескон до + бескон. Это из ряда фантастики.
Конечно не обязательно, но тогда у ТС существуют другие параметры от которых зависит прибыль, к примеру стопы. ТС не будет одинаково хорошо работать при значениях этих стопов от - бескон до + бескон.
Вот тут не понятно. Его можно взять голыми руками поэтому он идеальный или его нельзя взять голыми руками поэтому он идеальный?1. Во первых не обязательно стопы использовать (смотря какая ТС). На вторую часть ответить однозначно затрудняюсь, т.к. не проверял. Возможно, вы правы и значение стопов нужно варьировать, а это опять оптимизация... нужно над этим подумать.
2. (сорри пропустил "не") Нельзя взять голыми руками поэтому он идеальный. Представьте рынок, как противника/соперника. Если вы оцениваете его адекватно, то отдадите ему должное и признаете его сильным или даже превосходящим (пока) т.е. идеальным. При этом он ведет битву/соревнуется не только с вами. Как гроссмейстер ведущий множество партий одновременно и при этом выигрывающий у большинства.
Ну если ТС основана на индикаторе, то есть преобразовании от цены, то она не может работать одинаково хорошо и одинаково прибыльно при любых значениях индикатора от - бескон до + бескон. Это из ряда фантастики.
Скорее всего тут вы правы. Пожалуй, это ключевой момент. По крайней мере мне пока не удалось найти такую зависимость. Но все еще впереди :-)
А не пробовали искать зависимости уже у индикаторов?
1. Во первых не обязательно стопы использовать (смотря какая ТС). На вторую часть ответить однозначно затрудняюсь, т.к. не проверял. Возможно, вы правы и значение стопов нужно варьировать, а это опять оптимизация... нужно над этим подумать.
2. (сорри пропустил "не") Нельзя взять голыми руками поэтому он идеальный. Представьте рынок, как противника/соперника. Если вы оцениваете его адекватно, то отдадите ему должное и признаете его сильным или даже превосходящим (пока) т.е. идеальным. При этом он ведет битву/соревнуется не только с вами. Как гроссмейстер ведущий множество партий одновременно и при этом выигрывающий у большинства.
Скорее всего тут вы правы. Пожалуй, это ключевой момент. По крайней мере мне пока не удалось найти такую зависимость. Но все еще впереди :-)
А не пробовали искать зависимости уже у индикаторов?
"Бросая камни в воду наблюдай, как круги от них по воде расходятся, иначе занятие твое будет бесполезным" (Козьма прутков).
Наблюдаю с большим интересои и удовольствием. Подскажите, пожалуйста, кому не лень -
что такое "пипсовщик" и что за сакральная величина ММ, о которой часто вспоминают на форуме..