Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - страница 22

 
neoclassic писал(а) >>
По моим наблюдениям вероятность верного прогноза прямо пропорциональна последнему бару обучающего окна (чем дальше начинаем прогноз, тем выше вероятность, тем ценнее прогноз)

neoclassic, вы наберите статистику и выложите сюда результат. Вот тогда и обсудим.

И как понимать это:

"вероятность верного прогноза прямо пропорциональна последнему бару (чем дальше начинаем прогноз, тем выше вероятность) "?

 
neoclassic писал(а) >>

Заинтересовался пронозированием спомощью преобразований Фурье, как раз попался отличный индикатор Extrapolator - https://www.mql5.com/ru/code/8608

Немного доработал его, получил следующий инструмент:

Для использования нужно запустить индикатор, кинуть скрипт на график и двигать/изменять канал до получения адекватного прогноза.

для получение адекватного прогноза необходимо найти ту базовую частоту на которой этот индикатор имеет больший вес и затем изменяя диаппазон входных данных подбором получить идеальную картинку..

в одной из веток я уже описывал проблему

'Если кому-нить не трудно, доведите до ума пожалуйста AdaptiveExtrapolator v1.1' которая в принципе поддается решению..

я еще хотел поднять вопрос по поводу индикатора с которого и началась вся эта ветка..

я его переделал и проверил работу с оригиналом, а затем в исходнные данные ввел простую функцию синуса и в результате обнаружил одну интересную вещь..смотрим на рисунки..

Как видно функция позволяет получить продолжение кривой при фазовом сдвиге..красная линия это кривая функции синус желтая

это преобразованная данная на основе функции преобразования с прогнозом ..прогнозируемый участок имеет небольшое смещение, которое специально добавлено для выделения прогнозируемого участка при правильном подборе начальной точки входного и участка на выходе мы получим идеальность прогнозируемого участка с заданным ..здесь показаны две разные частоты..

на показаных здесь рисунках уже наблюдаем не только расхождение в направлении проноза но и сдвиг относительно основного сигнала..

вероятнее всего этот эффект связан с тем что начальная точка входных данных у нас являлась не нулем функции, а с некоторым смещением, тогда закономерно может возникнуть вопрос - если подобная картинка наблюдается в случае с идеальной кривой тогда о каком прогнозе можно говорить при реальных данных..

 

forte928

Можно поподробнее по поводу последнего сообщения.

 
Trololo:

forte928

Можно поподробнее по поводу последнего сообщения.

это говорит о том что для удачного прогнозируемого (хотябы направления) необходимо иметь точку резонанса которая позволила бы прогнозировать продолжение предстоящего движения цены..
 

forte928

А вы не пробовали смотреть ра фурье под другим углом.

сначала разделить скажем минутный ценовой ряд на разные частоты . и каждую частоту отдельно раскладывать в ряд фурье. остаток выводить отдельно. (нашли все гармоники, а остаток вывоится как шум) и так для каждой частоты

 
Trololo:

forte928

А вы не пробовали смотреть ра фурье под другим углом.

сначала разделить скажем минутный ценовой ряд на разные частоты . и каждую частоту отдельно раскладывать в ряд фурье. остаток выводить отдельно. (нашли все гармоники, а остаток вывоится как шум) и так для каждой частоты

Поищите в интернете по фразам "эмпирическая модовая декомпозиция" и "преобразование гильберта-хуанга" - получите массу полезной информации как раз на тему.
 
alsu:
Поищите в интернете по фразам "эмпирическая модовая декомпозиция" и "преобразование гильберта-хуанга" - получите массу полезной информации как раз на тему.
и бросьте фурье, у него слишком много недостатков, которых нет у более современных методов
 
alsu:
и бросьте фурье, у него слишком много недостатков, которых нет у более современных методов

Перечислите пожалуйста. И есть ли литература на русском, где сравниваются эти методы?
 
Rorschach:

Перечислите пожалуйста. И есть ли литература на русском, где сравниваются эти методы?

Перечислил двумя постами выше (можно еще вейвлеты добавить). Сравниваются, например, на этой картинке (извините за качество):


Вообще Фурье настолько бородатый метод, что практически все остальное можно считать "более современным".

Информации (полезной) в интернете мало (тем более на русском), в основном только базовая, так что чаще приходится думать собственной башкой.

 

Вот у меня получилось разложить котировки (совсем чуть-чуть подрехтованные) на одномодовые сигналы, ниже гильбертов спектр с исключенной шумовой модой. Как видите, всего 2 составляющих. Сколько их в Фурье, вы знаете. Но хочу предупредить - с концевыми эффектами все равно приходится бороться.