Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привал - СТЫДНО!!!Поведение подобное твоему свойственно лишь маленьким детям - "У МЕНЯ ЕСТЬ ТАНК НО Я ВАМ ЕГО НЕ ПОКАЖУ"...Желаю тебе повзрослеть до наступления старости )))
Порабы и тебе повзрослеть. Жалко мне тебя. Если таким и останешся. Уровень ребенка - дай. Здесь уже писали про таких. Весь мир им должен что то. У них только желания. Дайте мне, хочу мороженное (машину, мотоцикл и т.п.)
А сделать самому ? Что руки не оттуда растут ? Или в голове опилки ?
Вот ('Теория случайных потоков и FOREX') иди туда почитай, там все формулы есть. И все пояснения к ним. Читай, думай, развивайся. Учись.
Тебе тут никто ничего не должен, приподносить на блюдечке с голубой каемочкой.
З.Ы. Кстати никаких "граалей" никогда и никому я не предлагал, и не продавал. Если считал нужным выкладывал в общий доступ или просто дарил, кому индикаторы, а комуто и идеи.
Заинтересовался пронозированием спомощью преобразований Фурье, как раз попался отличный индикатор Extrapolator - https://www.mql5.com/ru/code/8608
Немного доработал его, получил следующий инструмент:
Для использования нужно запустить индикатор, кинуть скрипт на график и двигать/изменять канал до получения адекватного прогноза.
Следуюущим шагом стала автоматическая адаптация размера окна по минимальному СКО прогноза от факта:
Настраиваемые параметры:
lb - последний бар окна;
np - начальный размер окна;
npstop - конечный размер окна;
npstep - шаг, с которым изменяется окно. Чем меньше шаг, тем точнее и дольше идёт рассчёт;
nf - количество предсказываемых баров.
Хотелось бы развить идею дальше и сделать в нагрузку к оптимизации по размеру окна оптимизацию по номеру последнего бара. Но тут я столкнулся с трудностями, почему-то аналогичный цикл с переменной lb результатов не дал :-( Сразу скажу программист из меня никудышный, только осваиваю азы.
Прошу помощи у сообщества в доработке индикатора, конечно это не панацея, но на мой взгляд очень удобный и интересный инструмент получается!
Заинтересовался пронозированием спомощью преобразований Фурье, как раз попался отличный индикатор Extrapolator
Если ваш прогноз, показаный на рис., сравнивать с реальностью, выделив предварительно черным цветом участок расчёта СКО:
То получится такая характерная картинка:
Видно, что после участка адаптации (чёрный), реальность и прогноз имеют мало общего. Такая динамика наблюдается как правило.
Иак что, "Прошу помощи у сообщества в доработке индикатора, конечно это не панацея, но на мой взгляд очень удобный и интересный инструмент получается!" Спорный момент!
P.S. подобных картинок для сравнения, могу накидать множество. Всюду, направление прогноза совпадает с направлением цены после участка оптимизации (чёрный) с вероятностью 50/50, что ожидаемо.
Если ваш прогноз, показаный на рис., сравнивать с реальностью, выделив предварительно черным цветом участок расчёта СКО:
То получится такая характерная картинка:
Видно, что после участка адаптации (чёрный), реальность и прогноз имеют мало общего. Такая динамика наблюдается как правило.
на рисунке видно что первая точка перегиба совпадает по времени. Всегда ли так ? Или это случайно ?
Если не случайно, то это неплохой прогноз направления движения и времени. Статистика была бы интересна
Статистика была бы интересна
Выше дописал.
Выше дописал.
50/50 у меня вызывают сомнения, т.к. на двух приведенных тут рисунках (где наложено на будущее) очень точное совпадение - направления и точки первого перегиба. Это визуально 2 из 2 тоесть 100% совпадение. Это я так в качестве идеи тому кто интерисуется Фурье. 2 картинки мало конечно, для анализа. Возможно просто случайное совпадение, хотя...