Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - страница 23

 
alsu:

Перечислил двумя постами выше (можно еще вейвлеты добавить). Сравниваются, например, на этой картинке (извините за качество):


Что-то не узрел. можно для обделенных природой пояснить))

ИМХО, ни фурье ни то о чем вы писали один хрен не подойдут, нестацианарность то никто не отменял. вся фишка в правильной отфильтровке ряда перед использованием на гармонические разложения. а там хоть чем можно разложить, и простота фурье даже возможно и плюс, а не наивный минус из-за старости метода. ну или алгоритм герцеля чем плох.

я понимаю что щас начнется-вы просто неумеете его готовить)))))))))))))))) и все такое....

 
Trololo:


ИМХО, ни фурье ни то о чем вы писали один хрен не подойдут, нестацианарность то никто не отменял. вся фишка в правильной отфильтровке ряда перед использованием на гармонические разложения. а там хоть чем можно разложить, и простота фурье даже возможно и плюс, а не наивный минус из-за старости метода. ну или алгоритм герцеля чем плох.

я понимаю что щас начнется-вы просто неумеете его готовить)))))))))))))))) и все такое....

Не угадали. Вам просто лень поискать информацию. Преобразование Гильберта-Хуанга как раз таки и создавалось для анализа нестационарных процессов и успешно с этим справляется.
 

В этом индикаторе есть возможность построить канал зигзага и (среднюю линию канала) и таким образом выполнить декомпозицию но пока как торговать со всеми этими пирога ума не приложу

https://c.mql4.com/forum/2012/02/ZZm-fx-txt.mq4

 
alsu:

Перечислил двумя постами выше (можно еще вейвлеты добавить). Сравниваются, например, на этой картинке (извините за качество):


Вообще Фурье настолько бородатый метод, что практически все остальное можно считать "более современным".

Информации (полезной) в интернете мало (тем более на русском), в основном только базовая, так что чаще приходится думать собственной башкой.

Спасибо, красиво получилось. На счет Фурье не совсем согласен, есть ряд современных методов: параметрические (Берг например) и непараметрические (на основе собственных векторов).

 
alsu:
Преобразование Гильберта-Хуанга как раз таки и создавалось для анализа нестационарных процессов и успешно с этим справляется.

Когда-то да-авно "боролся" с Фурье. Вначале самостоятельно в Excel, затем библиотека такая была #_lib_FFT.ex4.

Она рабочая, линии такие гладкие выдает:

Но в силу тяжелых расчетов не использую это. А вот Ваш индикатор Гильберта-Хуанга заинтересовал.

Попользовать можно?

 
попользовать не выйдет по двум основным причинам: во-первых, индикатора уже в таком виде нет (расчет разложения - промежуточный этап в моих разработках, картинка была двухнедельной давности), кроме того, там используется dll, в которой лежит еще куча функций ... не хотелось бы всю сразу интеллектуальную собственность сюда выкладывать :) Лучше делайте сами, а результаты можно будет сравнить - мне пришлось существенно дополнить алгоритм ЕМД, чтобы получить устойчивое разложение, интересно, что бы сделал кто-то другой...
 
Расчеты кстати тоже тяжелые, подумываю переходить на opencl, это сейчас модно
 
Svinotavr:

Эдуард Анатольевич, мне вот интересно: на каком уровне вы "стопы терпения поставили"?. В смысле, сколько ещё недель своей жизни вы готовы отдать исследованию применимости Фурье к форексу? И,,, что будет после того, как у вас даст трещину последняя психологическая чаша терпения? Вы перейдёте на что-то другое или вообще "из науки" уйдете, "громко хлопнув дверью лаборатории"? Только без обид, мне просто интересно.


Я хоть и не Эдуард Анатольевич, но очень любопытство разбирает... Какой вообще сложный вопрос можно серьезно исследовать за несколько недель? Даже если не заниматься параллельно схемами реализации инсайда, тиковыми объемами и ускорениями спектра, обычно это занимает больше времени.

И хотя преобразование Фурье на самом деле неприменимо к форексу(и ко многому другому тоже), я сомневаюсь, что сможете объяснить, почему это так. Объяснять надо так, как будто собеседнику 5 лет, заумные и непонятные объяснения я уже видел.

 
alsu:
Расчеты кстати тоже тяжелые, подумываю переходить на opencl, это сейчас модно...

Лучше делайте сами, а результаты можно будет сравнить - мне пришлось существенно дополнить алгоритм ЕМД, чтобы получить устойчивое разложение, интересно, что бы сделал кто-то другой...
Я понял, но вкладываться в тяжелые по расчетам "вещи" не хочу. Мне Фурье хватило. :) Если будут интересные значимые результаты, то сообщайте. А пока мой опыт показывает что лучше идти простыми путями. Например, используя очень простой индикатор собственной разработки есть робастность на пару лет вперед. Но и то ресурсов требуется много чтобы сверстать рабочее... :)
 
Trololo: пора посты подчистить за собой.
Ага, с самого первого поста после смерти.