Состояние рынка - флэт или трэнд? Что доминирует? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вам на протяжении все этой ветки рассказывают, но правда разными словами, что у каждой ТС у каждого трейдера, свои понятия тренда.
Так я не прошу изложить наработки с "моими" понятиями. Пускай у каждого свои. Они в принципе делались? Задавался кто этим вопросом? Пока я нашел нечто аналогичное (в смысле стат.исследований) только у Игоря Кима (ссылка ниже)
... А пока не будет этого, орать можете сами на себя и вести беседу можете тоже сами с собой.
Я сторонник конструктивной, а не эмоциональной дискуссии. Думаю, что тему "орете" можно закрыть. Я вежливо (с использованием слова "пожалуйста") попросил, а не орал. А также извинился, если такое обращение у кого то вызвало раздражение.
Ссылки были в ветках
https://forum.mql4.com/ru/11667/page10 "Мартингейл совсем не зло..." Где было высказано предположение о работе закономерностей движения цены, а не мартингейла
https://forum.mql4.com/ru/10963/page29#71542 "Начинающий трейдер работает...." Где было предложено автору ветки провести стат.измерения для выявления работоспособности системы. К тому же автор интересовался также мартингейлом
https://forum.mql4.com/ru/11548/page5#71565 "Пробой утреннего флета...." Участником ветки были проведены стат.исследования немного в другой области и хотелось услышать его мнение.
KimIV "Мои статистические исследования показали, что между днями недели существуют вполне различимые зависимости, на которых можно делать реальные деньги..... " http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16
Как видите все по теме. К тому же я именно не развивал в тех ветках свои вопросы, чтобы их не засорять, а дал ссылку сюда
to Xadviser
Я сторонник конструктивной, а не эмоциональной дискуссии.
Это же прекрасно!
Понятие тренда совершенно четко определяется математической статистикой для временных рядов с требуемыми характеристиками (иначе, с определенными ограничениями по статистическим параметрам). Но эти критерии не работают для котировок в силу нарушения этих самых ограничений. По этой и другим причинам, поставленная задача просто не имеет одного формального, обоснованного решения в принципе. И искать его нужно только в рамках какой-то, конкретно поставленной ЦЕЛИ.
У меня, например, была задача поиска эмпирической зависимости продолжительности жизни каналов, построенных на основе линейной регрессии. И эта зависимость должна иметь статистическое преимущество. Зачем? Это совсем другая история.
Но и для таких каналов не все гладко. «Авторитетов», утверждающих, что преобладает флэт легко опровергнуть. Не хватает трендов? Для этого достаточно запустить итерационный процесс поиска этих самых трендов. Например, на каждом отсчете в некотором историческом диапазоне нужно перебрать линейные регрессии (при фиксированном текущем отсчете) и оставить для каждого отсчета только ту ЛР, которая имеет максимальную продолжительность в будущем. Аналогичным образом можно опровергнуть тех, кто утверждает, что преобладает тренд. Нужно соотношение 50/50 -так же легко организовать :о) Но есть еще тонкость, дело в том, что линейную регрессию или канал можно построить, в прямом смысле, на любых данных, но формально (с математической точки зрения) построенный канал не будет трендом. В качестве псевдокритерия тренда придумал следующее: если канал «жил», т.е. цена не выходила за его границы, еще одну первоначальную длину, то тренд скорее был. Это связано с умозрительными расчетами вероятности появления тренда определенной длины в «случайном» временном ряде. Если задавать исторический диапазон поиска каналов на часах, от 300 отсчетов и выше, то тренды будут везде.
В связи с этим рекомендую пересмотреть поставленные задачи, повторюсь, они не имеют решения в принципе. Конкретизируйте задуманный критерий, который вероятно связан с трендом и не трендом.
PS: и обходитесь все таки корректнее с участниками, тут не военная часть и никто строем ходить не будет. А то Prival-у пожалуемся, а он старый полковник… :о)
to Neutron. ВАЖНО!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 пост «grasn 11.01.07 16:16».
Серега, для тебя с некоторым опозданием рассказываю (просто перечитал с обозначенного места далее и понял, что свое обещание не выполнил). отвечаю на твой вопрос "как это все работает" - все просто. Итак, допустим, у нас есть формула расчета продолжительности существования линейной регрессии на основе, каких-то параметров канала и эта формула имеет статистическое преимущество (очень важно). От текущего отсчета (он зафиксирован), итерационно перебираем прошлые (исторические) отсчеты и для каждой выборки строим линейную регрессию. Как и писал Владислав, получаем веер «уходящий» в будущее. Теперь для каждого такого канала рассчитываем его вероятную длину. Уже получаем отнюдь не веер и не прямой канал (появляются разворотные зоны), в котором будет развиваться цена. А если еще в формуле учесть положение цены, то сможем точнее рассчитать зону ценового движения. Просто собирая статистику, нужно не забыть, что канал разрушается уходом цены за границы, соответственно вверх или вниз, а это определяет положение цены весьма точно, т.е. получая расчетную длину канала цена из него уйдет или вверх или вниз, это можно сообразить. Серега, ну а про навороты над этим (волны, диффузии …), я не давал обещание рассказать :о)))
to Prival
...Уж больно все хвалят эти НС, а я в них разачеровался лет 20 назад, програмировал когда то подобные вещи, может и ошибаюсь и мои знания устарели как у динозавра...
Ничего не изменилось, если нет хоть малейшей закономерности в «поведении», то никакая НС не сможет спрогнозировать это самое поведение. А эти самые законно-мерности и нужно искать, а НС всего лишь инструмент, хотя очень и хороший :о)
Правильно ли я понимаю, что у Вас есть "определение" тренд/флет, но поскольку такое определение фактически и является сутью пробойной ТС Вы не хотите его публиковать? Но для других "определений" статистика будет, в общем случае, другой. Так что смысл этого топика лично мне остаётся неясным. Если проблема в программе для сбора статистики, Вам таки придётся поделиться своим "определением" хотя бы с одним из программистов. А определений, позволяющих построить надёжную и прибыльную пробойную ТС, Вы вряд ли здесь дождётесь. Даже если кто-то таким определением располагает. Что конечно вряд ли :)
1. Определение есть, но оно никоим образом не предполагает возможности в будущем открывать сделки с благоприятным исходом. Т.к. речь идет о сборе статистической информации в ПРОШЛОМ. Т.е. принимаем (для своих входных параметров) что на этом промежутке времени (Т1) цена находилась в установленном диапазоне, а на этом (Т2) не находилась. Собираем все Т1 и Т2 на выбранном участке измерения. Поэтому никакой ТС в данном случае нет.
2. Никаких секретов нет. Свои мыли выложу чуть позднее (постараюсь оформить подробнее)
3. Смысл - получить информацию о рынке. И использовать (учитывать) каждому в своей ТС (или не учитывать). Пример подобных исследований и их учета в торговле
тут - http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16
KimIV "Мои статистические исследования показали, что между днями недели существуют вполне различимые зависимости, на которых можно делать реальные деньги..... "
Но на их использование меня "толкнул" первоисточник
В целом принято считать, что в основном рынок находится в состоянии бокового движения, а тренды на рынке занимают около 15-20% времени. https://book.mql4.com/ru/samples/expert
Делайте свои выводы, или проверяйте мнения "авторитетов".
Xadviser писал (а):
Правильнее было бы воспользоваться термином "Ценовой диапазон". И как уже было сказано выше его (ценовой диапазон = флет) можно просто задать, а не решать.
Я утверждаю, что рынок 100% времени находится во флете:
Вот вам и "ценовой диапазон"...
Xadviser писал (а):
Просто для меня этот "филосовский вопрос" решен, и поэтому я перешел к следующему, не приняв во внимание отсутствие ответа у многих на первый.
...
Если Вы готовы оказать мне содействие в решении этой задачи, буду очень признателен. Как и обещал, результаты тут выложу.
А теперь получается уже ставшая стандартной ситуация: "прошу дать мне, но ничего не даю взамен".
Сделайте первый шаг - предложите критерии разделения тренда/флета, заинтересуйте людей.
Написать скрипт, собирающий статистику - не проблема. Если будет действительно интересно, я первым это и сделаю.
to Neutron. ВАЖНО!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 пост «grasn 11.01.07 16:16».
Серега, для тебя с некоторым опозданием рассказываю (просто перечитал с обозначенного места далее и понял, что свое обещание не выполнил). отвечаю на твой вопрос "как это все работает" - все просто. Итак, допустим, у нас есть формула расчета продолжительности существования линейной регрессии на основе, каких-то параметров канала и эта формула имеет статистическое преимущество (очень важно). От текущего отсчета (он зафиксирован), итерационно перебираем прошлые (исторические) отсчеты и для каждой выборки строим линейную регрессию. Как и писал Владислав, получаем веер «уходящий» в будущее. Теперь для каждого такого канала рассчитываем его вероятную длину. Уже получаем отнюдь не веер и не прямой канал (появляются разворотные зоны), в котором будет развиваться цена. А если еще в формуле учесть положение цены, то сможем точнее рассчитать зону ценового движения. Просто собирая статистику, нужно не забыть, что канал разрушается уходом цены за границы, соответственно вверх или вниз, а это определяет положение цены весьма точно, т.е. получая расчетную длину канала цена из него уйдет или вверх или вниз, это можно сообразить. Серега, ну а про навороты над этим (волны, диффузии …), я не давал обещание рассказать :о)))
Прошу прощения, что вмешиваюсь. А можно ли на что-нибудь посмотреть? И вообще, мне интересна эта тема, но с середины разговоря я не всё понял. Если не против, то можно бы начать новую ветку по этому вопросу.
Ссылка на авторитет - не оправдание. Было бы смешно, если бы я (или кто-нибудь другой) сказал "а вот в MACD_Sample написано так!".
Делайте свои выводы, или проверяйте мнения "авторитетов".
Андрей, пожалуйста не обижайтесь, но я как раз через всю ветку и пытаюсь донести мысль (может это у меня плохо получается), что сомнения у меня появились после именно этого утверждения
Вот вам и "ценовой диапазон"...
У вас только одна выборка на исследуемом промежутке. Поэтому статистики не получится, хотя формально вы правы (я о похожем варианте и указал применительно к автору того самого утверждения про 20/80)
Сделайте первый шаг - предложите критерии разделения тренда/флета, заинтересуйте людей.
Написать скрипт, собирающий статистику - не проблема. Если будет действительно интересно, я первым это и сделаю.
Я пока ничего не прошу. Хотелось выяснить прежде чем что то просить или предлагать ставился ли кем этот вопрос и как решался.
Мое видение и вариант решения изложил ниже
Немного предыстории.
Я неоднократно сталкивался с подобными утверждениями: «В целом принято считать, что в основном рынок находится в состоянии бокового движения,
а тренды на рынке занимают около 15-20% времени. https://book.mql4.com/ru/samples/expert К сожалению, автор не указал критериев оценки данных значений.
Если брать за основу это утверждение очевидно, что мы имеем статистическое преимущество. Почему им никто не пользуется? Видимо это не совсем так.
По моим поверхностным наблюдениям выходило, что время нахождения цены в условном диапазоне (Флэте) и время переходов между этими диапазонами (Трендами)
среднестатистически приблизительно равно.
В прошлом году я начал ручное тестирование своей ТС. Одним из аспектов принятых во внимание при составлении ТС было предположение о равном соотношении
трендовых и флэтовых участков на большом промежутке времени.
Тестирование закончилось положительно. Однако закралось сомнение, что полученный результат может вовсе не зависеть от принятых условий, а получился случайным.
Т.к при ручном тестировании не все подряд условия входа выполнялись по причине физической невозможности.
Необходимо проверить принципы, заложенные в ТС. И в первую очередь предположение о соотношении флет/тренд = 50/50.
Как это сделать? Один из возможных вариантов – задать самостоятельно необходимые параметры, требуемые для оценки.
Вполне возможно, что автор утверждения 20/80 принял за расчетный диапазон несколько тысяч пунктов, тогда соотношение можно считать близким к истине.
Однако, для получения более достоверных стат.данных исследуемый промежуток должен быть значительно большим по отношению к его составляющим.
Вообще любые статистические сведения в любом аспекте деятельности дают некоторую ему оценку и возможные отправные точки для анализа.
К сожалению, открытых стат.данных по Форексу мне найти практически не удалось, за исключением некоторых частных исследований. Ссылки на них я приводил выше.