ФР Н-волатильность - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Например, когда в банке торгуешь на FX в линию - то любая доходность - бесконечность. Ибо вложенных непосредственно средств - ноль. (в линию - это когда ты можешь делать сделки СОВСЕМ без какого либо обеспечения в виде маржи, ГО, etc).
Мое убеждение проще всего понять так - ГРААЛЯ быть не может. А заработать можно (Но сложно).
Может быть, этот разговор продлится ещё немного..
Я по простоте душевной думал, что у людей, полагающих, что 60% - это предел, есть какие-то аргументы..
Да. Вопрос ещё есть. Не сочтите, что я пытаюсь уязвить Ваше самолюбие. Я просто пытаюсь понять Вашу позицию.
Грааля быть не может (это, видимо, про.. ну, допустим, 600% годовых). Но что Вас заставляет думать, что (пусть сложно, хоть бы и супер-сложно) всё же можно заработать? Где Вы усматриваете принципиальный источник получения информации для прогнозирования, чтоб заработать? (или, возможно, Вы имеете ввиду случайный временный заработок с обязательным последующим сливом?)
kniff
Спасибо, что началось появлятся конструктивное общение.
Дело в том, что к анализу этой кривой, я подхожу с точки зрения специалиста в области радиолокации (военный я). И представляю эту кривую как траекторию движения противника (ракеты, самолета). И мне важно знать куда она летит чтобы увернуться или наоборот прикрыть грудью того кого защищаю. И в методах анализа таких кривых не было таких понятий как арбитраж, эффективность.
Вы про это и сами сказали «…это свойство распределения этой кривой, которое, вообще говоря, умозрительный кострукт», но вот далее снова передергиваете уж извините. «..но результаты различных Ваших действий над кривой (стратегии) есть свойство кривой, а не стратегий. Согласны?» Вот с этим не согласен, нет этого свойства у кривой, это мое свойство, я балбес не правильно дышу, а кривой на это абсолютно фиолетово.
Обсуждение последних нескольких страниц этой ветки и было посвящено этому вопросу. Надеюсь, что своей точкой зрения и постами, помогаю понять какие свойства потока можно исследовать , а каких свойств у него нет и следовательно исследовать их невозможно .
Свои взгляды на анализ этой кривой я выложил в другой ветке 'Теория случайных потоков и FOREX', там кстати одна из первых моделей которую хочу исследовать как раз и записана виде системы стохастических дифференциальных уравнений.
P/S/ Только вот таких фраз не надо «Вы бы не позорились хотя бы )) Спорите с человеком, имеющими на мех-мате средний балл 5.0 и при этом как раз занимающимся финансовой математикой :-D Лол просто ))) Уж извините.». Вы не знаете, кто сидит по другую сторону монитора и уж тем более уровень его знаний. Я занимаюсь теорией случайных потоков уже более 10 лет. Лучше дайте ссылку на литературу где доказывается что интеграл Стратоновича заглядывает в будущее. С удовольствием открою для себя что то новое.
А со Стратоновичем - ну Вы хотите сказать что не помните этого места из построения интеграла Стратоновича в литературе где берется середина отрезка? Или понимаете, но не понимаете к чему это?
2) Опыт индустрии
3) Соображение, что на рынке ПОСТОЯННО возникают неэффиктивности, который, конечно, потом находятся и равняются, но ты можешь быть именно тем, кто найдет и сравняет.
Например, когда в банке торгуешь на FX в линию - то любая доходность - бесконечность. Ибо вложенных непосредственно средств - ноль. (в линию - это когда ты можешь делать сделки СОВСЕМ без какого либо обеспечения в виде маржи, ГО, etc).
Мое убеждение проще всего понять так - ГРААЛЯ быть не может. А заработать можно (Но сложно).
Может быть, этот разговор продлится ещё немного..
Я по простоте душевной думал, что у людей, полагающих, что 60% - это предел, есть какие-то аргументы..
Да. Вопрос ещё есть. Не сочтите, что я пытаюсь уязвить Ваше самолюбие. Я просто пытаюсь понять Вашу позицию.
Грааля быть не может (это, видимо, про.. ну, допустим, 600% годовых). Но что Вас заставляет думать, что (пусть сложно, хоть бы и супер-сложно) всё же можно заработать? Где Вы усматриваете принципиальный источник получения информации для прогнозирования, чтоб заработать? (или, возможно, Вы имеете ввиду случайный временный заработок с обязательным последующим сливом?)
2) Опыт индустрии
3) Соображение, что на рынке ПОСТОЯННО возникают неэффиктивности, который, конечно, потом находятся и равняются, но ты можешь быть именно тем, кто найдет и сравняет.
Я не передёргиваю. Я просто выясняю Вашу точку зрения.
Вот, например, об опыте. Это ведь такая штука, которая не приходит с первого раза. Наверняка Вы просиживали у монитора часами и накапливали опыт.. Наверное, Ваш опыт можно было бы формализовать, заложить в алгоритм и получить прибыльную ТС.
Дальше - простое развитие мысли. Если собрать и опыт других людей и всё это правильно обработать.. то наверное можно получить и 72%. Нет?
То же касается неэффективности, точек бифуркации, случайных воздействий и пр. Ведь всё это в принципе выполнимая задача, хотя и сложная.
Я не думаю, что аргументы. Скорее это нужно бы назвать точкой зрения, убеждением. Будем считать, что Вы ответили. Спасибо.
>> Пропалюсь даже, скажу так: приходите к нам на валютные опционы на РТС ;)
Ага, шортаните нам Волатильность )))
Хистори ВОЛ = 3,6%, готовы купить у вас ВОЛ. по 4,6% :-D
Ваша душевная простота не знает границ :) Вы что, думаете я сейчас Вам скажу "у меня тут мегаматдоказательство что нельзя заработать больше чем 61,43% в год"? Цифры-то плавающие, Вам про другое говорят, что если все хеджфонды мира делают меньше 60% а кто-то делает 600% с маленьким риском (чего мы кстати не знаем) - то это повод задуматься сначала о простых объяснениях (демо и т.п., ну они звучали выше) а потом о сложных (кто-то умнее тысяч профессионалов). Бритва Оккама по-трейдерски, так сказать. А так, было время, депо и мы удваивали, да только вовремя поняли что реально делаем и фиксанув профит ушли в нормальный бизнес. Источник получения профитов на самом деле - низкая ликвидность. Я и говорю: приходите к нам на РТС. Пропалюсь даже, скажу так: приходите к нам на валютные опционы на РТС ;)
Видите ли, меня не очень-то интересует куда Вы ушли.
Просто потому, что я усматриваю иной источник получения прибыли.
Мама родная!!! Что твориться в ветке...
Думаю я не сильно рвану на себя одеяло, если прилюдно пообещаю впредь не использовать термины:
Функция Распределения, а буду говорить о числе событий приходящихся на данный интервал значений аргумента.
Арбитражность/безарбитражность или эффективность/неэффективность рынка (не разделял эти понятия), а буду говорить о возможности/невозможности получить неслучайную прибыль.
Что ещё? По ходу поправите!
Ну под занавес, чтобы не выступать здесь только в роли "зарубателя идей" выскажу очень простую идею, которую даже в статье здесь, на mql4.ru когда-то толкал, и которая, по мере того как ко мне приходил практический, трейдерский, опыт, набирала все большую значимость: от всех бед стандартную гауссовскую модель геометрического случайного блуждания спасает переосмысление всего одного параметра: времени. Эта идея здесь уже звучала, но не грех повторить ее еще раз: взгляните на тикфрейм! И пропадут эффекты вроде "тяжелых хвостов", вроде "волатильной волатильности", да много чего пропадет.
Посмотрите и вы: на рис. ниже красным цветом показано количество осчётов первой разности тиков ВР EUR/USD выраженных в пунктах и попавших в интервал значений отложенных по оси абсцисс.
Ну и где пропавшие эффекты в виде "тяжёлых хвостов"? Можно еще постироить график "волатильной волатильности", если вы подскажите её корректное определение для "посмотреть", как "много чего пропадет"
Ну хватит "об этом", поговорим "о том":-)
Посмотрите на рис. на нём красной линией показан некий процесс пусть представляющий для нас определённый интерес, и точками - его реализация (полезный сигнал + нормально распределённая СВ) с которой мы можем работать. Будем сглаживать его с помощью простого скользящего среднего (чёрная линия).
Понятно, что окно сглаживания (w) можно выбирать любым, например w=5 - синии точки или w=20 - синяя пунктирная линия и т.д. Кажется очевидным, что выбирая малые значения w, мы получим "размашистый" ряд, далеко (по вертикально оси) отклоняющийся от исходного ряда (красный). Если же выбрать большие значения w, мы получим "запаздывающий" ряд, далеко (по горизонтальной оси) отклоняющийся от исходного ряда. Возможно есть некий оптимум для ширины окна усреднения, в смысле минимума суммы квадратов отклонения разности исходного ряда и сглаженного (S). Это действительно так! На рис. ниже показано значение S в от.ед. в зависимости от w.
Сразу бросается в глаза выраженный минимум функции (w=9) для данной реализации процесса. Очевидно, что такой размер окна усреднения даст минимальное отклонение сглаженой функции от полезного сигнала (чёрная линия на предыдущем рис.). К сожалению в реальности мы не имеем возможности построить и изучить эту разность в виду незнания исходного сигнала. Собственно вопрос заключается в том, можно ли имея в активе только зашумлённый ВР построить адекватную оценку для нахождения оптимального окна усреднения.
Юра, Сергей, что думаете по этому поводу?
Посмотрите и вы: на рис. ниже красным цветом показано количество осчётов первой разности тиков ВР EUR/USD выраженных в пунктах и попавших в интервал значений отложенных по оси абсцисс.
[...]
Ну и где пропавшие эффекты в виде "тяжёлых хвостов"? Можно еще постироить график "волатильной волатильности", если вы подскажите её корректное определение для "посмотреть", как "много чего пропадет"
В свое время я заметил статью, но на p.d.f. я еще не был зациклен, а торгового применения этим идеям не видел. Я и сейчас не слишком вижу пользу для торговли, но, с другой стороны, четко понимаю то, что автор статьи написал в самом ее начале (выделено мной):
Возьму на себя смелость заявить, что мало кто из разработчиков систем – новичков, а также некоторых «опытных», задумывается о том, что даже самые простые индикаторы типа скользящего среднего, будучи связанными со временем, представляют из себя фактически разный агрегат в разное время суток. Безусловно, есть и системы, формулирующиеся в терминах цены, но не времени. Типичный пример – системы по renko и kagi методикам, но таких меньшинство. Большинство же, повторюсь, «завязаны» на время чаще всего опосредованно через индикаторы.
Это - в точку: сам вид классических непрерывных индикаторов существенно меняется после такого преобразования. Тем, кто пытается строить на этом ТС, надо только напрячься и посмотреть, как будут выглядеть, скажем, конверты и полосы Боллинджера, наложенные на такой чарт. Подозреваю, что вместе с исчезновением (или значительным утоньшением) толстых хвостов и стабилизацией дисперсии (волатильности) эти индикаторы будут показывать намного более разумные входы/выходы. Грааль не получится, но работа с более простыми процессами тоже будет проще.
Лично мне это преобразование чартов интересно только из-за того, что потенциально сам чарт может стать гораздо ближе к винеровскому процессу - с p.d.f. приращений, очень близкой к описанной Башелье (+-1 тик в любой момент времени, независимо от прошлого). Что делать дальше - это второй вопрос.
SK., я прекрасно понимаю, что тиковые объемы на Форехе слишком зависят от поставщика данных и его фильтров. Но попробовать-то можно, да?
P.S. Да уж, совсем не полтора года назад статья Амира появилась, что-то заклинило меня. Наверно, живу в будущем...
Мама родная!!! Что твориться в ветке...
Думаю я не сильно рвану на себя одеяло, если прилюдно пообещаю впредь не использовать термины:
Функция Распределения, а буду говорить о числе событий приходящихся на данный интервал значений аргумента.
Арбитражность/безарбитражность или эффективность/неэффективность рынка (не разделял эти понятия), а буду говорить о возможности/невозможности получить неслучайную прибыль.
Что ещё? По ходу поправите!
Ну под занавес, чтобы не выступать здесь только в роли "зарубателя идей" выскажу очень простую идею, которую даже в статье здесь, на mql4.ru когда-то толкал, и которая, по мере того как ко мне приходил практический, трейдерский, опыт, набирала все большую значимость: от всех бед стандартную гауссовскую модель геометрического случайного блуждания спасает переосмысление всего одного параметра: времени. Эта идея здесь уже звучала, но не грех повторить ее еще раз: взгляните на тикфрейм! И пропадут эффекты вроде "тяжелых хвостов", вроде "волатильной волатильности", да много чего пропадет.
Посмотрите и вы: на рис. ниже красным цветом показано количество осчётов первой разности тиков ВР EUR/USD выраженных в пунктах и попавших в интервал значений отложенных по оси абсцисс.
Ну и где пропавшие эффекты в виде "тяжёлых хвостов"? Можно еще постироить график "волатильной волатильности", если вы подскажите её корректное определение для "посмотреть", как "много чего пропадет"
Откуда тики брали?
Касательно волатильной волатильности - в значительной степени сказанное мной тафтология, так как изменчивость цены (волатильность) прямо связана с активностью сделок (числом тиков) и рассматривая тикфрейм Вы деволализуете график, переходите к т.н. операционному времени. Так как данные о торгуемой волатильности являются для нас закрытыми (ну то есть есть кто-то найдет опционы краткой экспирации - пожалуйста, но даже минутки по ним вроде уже не в свободном доступе), то проверить "в лоб" мое утверждение затруднительно, только умозрительный конструкт выше.