Теория случайных потоков и FOREX - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вообще то я упоминал что шумы оценивать нужно в рамках конкретной ТС
Шумы, которые зависят от применяемой торговой стратегии - это вообще бред. Шумы присутствующие в какой-либо системе это вешь объективная.
Тимбо, не могу понять, ты передергиваешь и меняешь смысл сказанного специально, потому что метод у тебя такой, или просто понять не в силах что тебе говорят ?
"Оценивать в рамках конкретной ТС" и "зависят от применяемой ТС" - это ведь совершенно разные вещи.
Этот околонаучный бред, который я подчеркнул в твоей цитате, ты ведь не можешь применить в жизни для того, чтобы измерить шум. Можешь только повесить его над своей кроватью чтобы спать спокойней. А для измерений всегда нужны технические (или программные, или другие) средства. А у них всегда есть чувствительность, порог восприимчивости, полоса пропускания, и прочая ерунда. Поэтому, даже если тебе известен сигнал, ты не можешь получить свой объетивный шум, а только хорошее или плохое приближение к нему. А уж если ты сигнала не знаешь, тогда вааще ... В данном случае ТС и является таким прибором, который разделяет исходный ВР на неизвестный сигнал и оставшийся шум. Поэтому эффективность этого разделения, а значит и соответствие полученного шума объективному, зависит от ТС. И никакой дркгой оценки шума, кроме как в рамках ТС, на форексе ты получить не можешь.
Это я тебе просто на пальцах объяснил, что сказал Саблук. Приходится, раз уж ты сам не догоняешь.
В данном случае ТС и является таким прибором, который разделяет исходный ВР на неизвестный сигнал и оставшийся шум. Поэтому эффективность этого разделения, а значит и соответствие полученного шума объективному, зависит от ТС. И никакой дркгой оценки шума, кроме как в рамках ТС, на форексе ты получить не можешь.
Это я тебе просто на пальцах объяснил, что сказал Саблук. Приходится, раз уж ты сам не догоняешь.
Это гадание на кофейной гуще, а не прибор. На форексе нет сигнала, а потому нечего отделять.
В данном случае ТС и является таким прибором, который разделяет исходный ВР на неизвестный сигнал и оставшийся шум. Поэтому эффективность этого разделения, а значит и соответствие полученного шума объективному, зависит от ТС. И никакой дркгой оценки шума, кроме как в рамках ТС, на форексе ты получить не можешь.
Два года талдычим одно и то же "сигнал-шум", "сигнал-шум", а прочесть книжку, потратив пару дней, чтоб до конца жизни забыть про цифровую обработку сигналов в виде котировок, не удосужились. Заучили один понт и колотим всю жизнь!
Это гадание на кофейной гуще, а не прибор. На форексе нет сигнала, а потому нечего отделять.
Поток котировок не является белым шумом. Другой вопрос, что поиспользовать их трудно. Некоторые в пределах спреда, параметры других плавают во времени, третьи не привязаны к известным ориентирам, четвертые нивелируются обратными движениями и тд.
Даже простые статистические обработки потока котировок позволяют выявить определенные закономерности, сигналы. Замечу ещё раз: даже простые.
Твои попытки отрицать легко доказуемые вещи последнее время очень жалко выглядят.
sab1uk прав в том, что шум - это совершенно четко определенное понятие. И цифровая обработка сигналов тут не при чем. Понятие "шум" встречается, например, во многих учебниках по эконометрике. Да мало ли ещё где. Причем везде в одном и том же смысле: "шумовая" компонента противопоставляется "детерминированной". По сути "шум" - это те значения функции, которые мы не можем объяснить, предсказать.
И тут выясняется, что правы и оппоненты уважаемого sab1ukа. Потому как на рынках мы вообще ничего не можем толком объяснить. "Сигнала" как такового нет. Вернее вид истинной функции цены нам просто не известен. Поэтому все котировки являются для нас шумом - случайными, необъяснимыми значениями.
Два года талдычим одно и то же "сигнал-шум", "сигнал-шум", а прочесть книжку, потратив пару дней, чтоб до конца жизни забыть про цифровую обработку сигналов в виде котировок, не удосужились. Заучили один понт и колотим всю жизнь!
Неужели... И где же такая книжка?Поток котировок не является белым шумом. Другой вопрос, что поиспользовать их трудно. Некоторые в пределах спреда, параметры других плавают во времени, третьи не привязаны к известным ориентирам, четвертые нивелируются обратными движениями и тд.
Даже простые статистические обработки потока котировок позволяют выявить определенные закономерности, сигналы. Замечу ещё раз: даже простые.
Простите, не понял...Так шум не белый? Да и бог с ним с шумом. Или сигнал-не белый шум? Так это же прекрасно!
Простите, не понял...Так шум не белый? Да и бог с ним с шумом. Или сигнал-не белый шум? Так это же прекрасно!В рамках этой нити наверное и так можно сказать, шум не белый. Хотя я имел в виду другое, что поток котировок содержит систематичные составляющие. То есть поток котировок не представляет из себя "белый шум" (термин такой).
Поток котировок не является белым шумом. Другой вопрос, что поиспользовать их трудно. Некоторые в пределах спреда, параметры других плавают во времени, третьи не привязаны к известным ориентирам, четвертые нивелируются обратными движениями и тд.
Даже простые статистические обработки потока котировок позволяют выявить определенные закономерности, сигналы. Замечу ещё раз: даже простые.
Твои попытки отрицать легко доказуемые вещи последнее время очень жалко выглядят.
Я где-то утверждал, что поток котировок это белый шум? Можно цитату? Твои попытки приписать опоненту глупость, которую он не говорил, а потом отважно заклеймить его, выглядят поистине героически. "Ай Моська, знать она сильна..."
"Даже простые статистические обработки потока котировок позволяют выявить определенные закономерности, сигналы" - это очень круто. Это тянет на нобелевку. Не слабо озвучить хотя бы парочку статистически значимых закономерностей? Чтобы не 50 на 50, а хотя бы 25 на 75.
Ценовой ряд - это случайное блуждание. Любой статистический тест на unit-root тебе это покажет с достоверностью более 99%. Шумом можно считать приращение цены. Оно не является белым шумом в классическом определении, его структура сложнее и не однородна, но считать его шумом достаточно близко для повседневных целей.
Ценовой ряд - это случайное блуждание. Любой статистический тест на unit-root тебе это покажет с достоверностью более 99%. Шумом можно считать приращение цены. Оно не является белым шумом в классическом определении, его структура сложнее и не однородна, но считать его шумом достаточно близко для повседневных целей.
Шум, извините,...случайное блуждание или периодический сигнал? Лампочке например по барабану, лишь бы мощности хватало. Так может Эдиссона поискать?
А вообще, некоторые неглупые люди при помощи "случайного блуждания" умудряются информацию передавать и неплохо это делают.