Теория случайных потоков и FOREX - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просто "стационарных" процессов в математике я не знаю. Бывают стационарные СЛУЧАЙНЫЕ процессы. При чём тут тиковый ценовой ряд, который порождается осмысленной деятельность группы разрозненных людей, которые смотрят на график и ПРИНИМАЮТ решения, исходя из целевой функции, которую им сообщает вышестоящее начальство? При чём тут случайность или стационарная случайность?
При том, что толпа разрозненных леммингов "принимающих решения" совокупно создаёт случайный процесс, который моделируется математическими/статистическими/вероятностными законами. Поведение людей давно моделируется математически во многих областях человеческой деятельности, финансы только один из них.
При том, что толпа разрозненных леммингов "принимающих решения" совокупно создаёт случайный процесс, который моделируется математическими/статистическими/вероятностными законами. Поведение людей давно моделируется математически во многих областях человеческой деятельности, финансы только один из них.
Это бред, которого нет ни в одной научной книге - чтобы случайный процесс (выдерживающий проверку на случайность, ну хотя бы DieHard-ом или новомодным пакетом NIST) порождался живыми существами. Это всего-лишь твоё изобретение, которое ты не можешь не только доказать, но даже ПОКАЗАТЬ. Так что хватит тут разводить околонаучную пургу.
Бывает НАОБОРОТ - тут уже упоминалось и давались ссылки - у Слуцкого показано (но строго не доказано), что набор СЛУЧАЙНЫХ величин МОЖЕТ, иногда может порождать процесс, который будучи сглаженным скользащей средней, похож на временной ряд живого процесса (например экономический).
Неужели... И где же такая книжка?
Прилагаю. Петерс. Хаос и порядок на рынках капитала. Полно в открытом доступе. Можно было бы не занимать столь резкую позицию по поводу случайности котировок, сигнала, шума, если бы не разные там Марковицы, управляемые доходность и риск, направленное на одурачивание инвесторов в инвестиционных фондах.
Это бред, которого нет ни в одной научной книге - чтобы случайный процесс (выдерживающий проверку на случайность, ну хотя бы DieHard-ом или новомодным пакетом NIST) порождался живыми существами. Это всего-лишь твоё изобретение, которое ты не можешь не только доказать, но даже ПОКАЗАТЬ. Так что хватит тут разводить околонаучную пургу.
Бывает НАОБОРОТ - тут уже упоминалось и давались ссылки - у Слуцкого показано (но строго не доказано), что набор СЛУЧАЙНЫХ величин МОЖЕТ, иногда может порождать процесс, который будучи сглаженным скользащей средней, похож на временной ряд живого процесса (например экономический).
Теория массового обслуживания. Каждый пассажир метро случайно и независимо друг от друга приходит в метро. Для этого случайного потока достаточно точно удается посчитать и длину очереди и время ожидания. Но это просто к слову.
Как показано в ряде работ рынки капитала являются нелинейными динамическими системами, имеющими обратные связи (память около 40 месяцев). Большинство академиков, а главное Нобелевских лауреатов утверждает, что столь точная модель рынка не нужна, а можно ограничиться моделью, известной как гипотеза эффективного рынка. Что тут обсуждается? Кто с какого дуба упал? Любая конструктивная дискуссия предполагает учет уже имеющихся мнений и подходов. В противном - это просто флуд.
Это бред, которого нет ни в одной научной книге - чтобы случайный процесс (выдерживающий проверку на случайность, ну хотя бы DieHard-ом или новомодным пакетом NIST) порождался живыми существами. Это всего-лишь твоё изобретение, которое ты не можешь не только доказать, но даже ПОКАЗАТЬ. Так что хватит тут разводить околонаучную пургу.
Ты действительно такой ... продвинутый и теоретически подкованный? Или просто так искустно притворяешься?...
Вот например - https://en.wikipedia.org/wiki/Econometrics
Всё основанно на случайных процессах, вероятностях и статистике. Надеюсь нет сомнений, что экономика это результат деятельности живых существ ("принимающих решения исходя из целевой функции...").
Теория массового обслуживания. Каждый пассажир метро случайно и независимо друг от друга приходит в метро. Для этого случайного потока достаточно точно удается посчитать и длину очереди и время ожидания. Но это просто к слову.
Как показано в ряде работ рынки капитала являются нелинейными динамическими системами, имеющими обратные связи (память около 40 месяцев). Большинство академиков, а главное Нобелевских лауреатов утверждает, что столь точная модель рынка не нужна, а можно ограничиться моделью, известной как гипотеза эффективного рынка. Что тут обсуждается? Кто с какого дуба упал? Любая конструктивная дискуссия предполагает учет уже имеющихся мнений и подходов. В противном - это просто флуд.
смотри сюда насчет адаптивного рынка: http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf
"...a new framework that reconciles market effciency with behavioral alternatives by applying the principles of
evolution competition, adaptation, and natural selection to financial interactions"
Нет, не "она же": https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process. Ну и для AlexEro, посмотри может, если погуглить лень?
В финансовой математике "она же". Я лично ни разу не встречал, чтобы кто-то заморачивался со strong stationarity, там если процесс условно близок к weak stationarity, то уже счастье. Потому говоря стационарный обычно всё-таки имеют ввиду weak stationarity.
"...a new framework that reconciles market effciency with behavioral alternatives by applying the principles of
evolution competition, adaptation, and natural selection to financial interactions"
Есть такая буква в этом слове! Называется Behavioural Asset-Pricing Model. Создана на нестыковках CAPM. Т.е. как найдут нескладушку в CAPM, так сразу говорят - а это потому что BAPM. Есть забавные идеи, но и только.
смотри сюда насчет адаптивного рынка: http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf
"...a new framework that reconciles market effciency with behavioral alternatives by applying the principles of
evolution competition, adaptation, and natural selection to financial interactions"
Ну, и что дальше?
Есть такая буква в этом слове! Называется Behavioural Asset-Pricing Model. Создана на нестыковках CAPM. Т.е. как найдут нескладушку в CAPM, так сразу говорят - а это потому что BAPM. Есть забавные идеи, но и только.