Теория случайных потоков и FOREX - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Prival, осталось малость! - запихнуть в этот фильтр модель рынка:-)
Одной моделью тут точно не обойдемся, уложится бы в 3-4 модели, перекрыть бы ими хотя бы 30-40% по времени уже будет великолепно.
Единственное, что думаю надо сделать, это помочь программистам создающим MQL5. Продумать и предложить им алгоритм хранения этих баров + имея два таких архива котировок, постараться более адекватно воспроизводить поток тиков при работе тестера.
P.S. Я обычный человек и как всегда могу ошибаться. Но не ошибается, только тот, кто ничего не делает. Был бы рад услышать Ваши возражения, или поддержку. Если такая информация будет востребована многими трейдерами, то я думаю MetaQuotes Software Corp обязательно пойдет навстречу.
Я думаю, что это вещь нужная и полезная. Но если нужность можно оценить по количеству заинтересованных (а таких на этом форуме всегда было достаточно и вопрос о тиках обсуждался очень горячо), то полезность оценить пока сложно. Если кто и реализовал это для своих целей, то о результатах не докладывал. Но если даже у тех немногих, кто такое делал, и не было результатов вообще, то это не значит, что их и быть не может. Голова, как известно, у всех работает по разному.
А вот "помочь программистам создающим MQL5" вряд ли удастся. К инициативам, родившимся на форуме в MQ отношение спокойное, даже можно сказать - прохладное.
Но с алгоритмом хранения, по-моему, никаких проблем нет. Можно спокойно хранить тики в одном файле упрощенной структуры время-цена, а бары заданного равного объема строить из них динамически на каждом тиковом графике автономно. Число тиокв в баре такого графика должно быть просто одним из его свойств, изменяемым также, как сейчас изменяются цвета или вид свечей.
Но я не понимаю почему люди совершенно незаинтересованные считают своим долгом поставить на тиках жирный крест. Прилюдно.
Не знаю почему Вы не понимаете. Тут понимать нечего. Я просто пытаюсь довести до сведения начинающих трейдеров некоторые подробности жизни.
Это - объёмы одного ДЦ. Посмотрите как они меняются со временем. Кому интересно можете сравнить с теми, что в Вашем компьютере. И попробуйте объяснить как Вы будете строить грааль, работающий на этом отдельно взятом ДЦ, и одновременно на других котировках и объёмах других ДЦ.
Одной моделью тут точно не обойдемся, уложится бы в 3-4 модели, перекрыть бы ими хотя бы 30-40% по времени уже будет великолепно.
Шутку оценил!
Тут бы одну-единственную адекватную модель построить... Парадокс заключается в том, что построив модель - нам более ничего и не нужно. Это основа которую можно заложить в любой инструмент, в том числе и оформив его в виде цифрового фильтра. В этом свете первостепенное внимание нужно уделить построению модели, а не обсуждению использования возможной её реаизации.
Одной моделью тут точно не обойдемся, уложится бы в 3-4 модели, перекрыть бы ими хотя бы 30-40% по времени уже будет великолепно.
Шутку оценил!
Тут бы одну-единственную адекватную модель построить... Парадокс заключается в том, что построив модель - нам более ничего и не нужно. Это основа которую можно заложить в любой инструмент, в том числе и оформив его в виде цифрового фильтра. В этом свете первостепенное внимание нужно уделить построению модели, а не обсуждению использования возможной её реаизации.
А я этим и занимаюсь. Может Вы не обратили внимание на фразу в том посте где я выложил алгоритм "...Но тогда возникают вопросы с критерием расходимости фильтра. ..", это как раз вопрос проверки адекватности модели которая заложена в фильтре.
Prival, я правильно понимаю, что функция определённая в коде как NORM(a,s)=a+s*SQRT(-2ln(rnd(1)))*cos(2Pi*rnd(1)) эквиваллентна генератору нормально распределённой случайной величины rnorm(1,a,s)o?
Prival, я правильно понимаю, что функция определённая в коде как NORM(a,s)=a+s*SQRT(-2ln(rnd(1)))*cos(2Pi*rnd(1)) эквиваллентна генератору нормально распределённой случайной величины rnorm(1,a,s)o?
Да это просто от старой версии осталось, маткад помойму в 6 версии не давал нормального распределения при использовании встроенного генератора. Шум был окрашен. По этой формуле из равномерного rnd(1) получаем действительно нормальный закон. Если нужно могу поискать математику этих преобразований как из rnd(1) получить любой требуемый закон распределения случ. величины.
Просто очень давно я наступил на эти грабли и очень долго искал, где ошибка была в проге. И нашол, что шум крашенный, после этого пользуюсь этой формулой, т.к. я её проверил можеш убедиться по хи-квадрат это нормально распределенная случайная величина.
В данной задаче это не столь важно, поэтому смело можеш менять на rnorm().
Хорошо.
Едем дальше. Я сравнил работу фильтра Кальмана с твоими настройками, с оптимальным (в смысле ФЗ) фильтром Баттеруота, и не смог найти заметного различия не в сглаживающих свойствах, не величине ФЗ см. рис.
Пожалуйста, прокоментируй. Скрипт прилагается.