Клуб трейдеров? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если вы посмотрите статистику за 29 лет, то увидите, к примеру, что EUR/USD в среднем за месяц
проходит всего 14 пунктов, ...
В приложении данные по изменению котировок за каждый месяц по 28 в.п.
Алекс, что-то у меня не получается.
Взял (давно на Пауке) историю евро с 1947 года (есть и такая :) )
За 1978 год там есть дневные данные. Посмотрел только январь и февраль 1978 года и сравнил с твоими.
У меня получилось: среднедневное движение в январе 72 п., в феврале - 52 п.
Месячный размах движения (H-L) в январе 429 п., в феврале 487 п.
Не понятно, какие данные у тебя в столбце D (d5,d6,d7...)?
У тебя d6-d5=441 п., d7-d6=86 п., их потом ты суммируешь и находишь средний, как ты пишешь, 14 пунктов.
Может быть у тебя Close февраль - Close январь = 441 п. ???
Именно, я считаю только по ценам закрытия, почему беру цены закрытия, а не свечи, написал постом выше. :)
Если привести такой пример, конечно не самый удачный, но первое что пришло на ум...
Если вам нужно замерить высоту сосны, вы как измеряете по каждой иголке (в нашем случае по каждой свече),
или же начнёте замер от корня до мокушки (в нашем случае возмёте волну от "А до Я"), игнорируя отдельные иголки
которые всё равно входят в длину сосны?
откуда котировки за 29 лет ?
особенно удивило что у евры есть котировки за 29 лет
моя статистика иная - правда считатал по котировкам из исторической базы METAQUOTES
среднне движение в день
2007 73п
2006 95п
2005 112п
2004 126п
2003 117п
2002 86п
2001 103п
больше нет РЕАЛЬНЫХ котировок, евра родилась в общем то недавно 7 лет
по данной статистике можно сказать лишь одно падает волатильность с каждым годом
опять же статискика прохождения валютой целого месяца не так интересна тем более года
ждать целый месяц! или год жизнь коротка заработать хочется сейчас
Давайте по порядку. Откуда взялись котировки Евро/Доллар за 29 лет?
Я восстановил котировки, т.е. разделил котировки по ценам закрытия EUR/JPY на USD/JPY
и получил EUR/USD, далее по формулам расчитал недостающие котировки по остальным в.п.
В файле "месяц, глобальный анализ по валютным парам" вычисленные котировки выделены серой заливкой.
Беру цены закрытия, потому что считаю их самым надёжным индикатором, аргументы привёл выше.
Ограничиваться единственным месячным анализом не правильно, я делаю глобальный анализ от года до
минутки по 28 в.п. Что касается анализа за день, вы наверное считаете так: max день -min день = кол-во пипсов,
я считаю по другому, а именно разницу цен закрытия. Считаю как со знаком (+/-), так и по модулю.
положительный знак (+) показывает восходящий тренд
отрицательный знак (-) - нисходящий тренд
Если посмотреть на мой дневной анализ то средняя по EUR/USD = 2 пункта (по модулю = 52)
по EUR/GBP= 0 пунктов (по модулю = 18) и GBP/USD = 3 пункта (по модулю = 74)
Амплитуда колебаний на "специально выбранном" временном промежутке показывает какой именно патерн формируется.
С помощью определённого набора правил я моделирую будущее поведение цены на каждой в.п. в отдельности,
потом свой прогноз проверяю по 23 формулам - это позволяет свести весь анализ к единственному варианту.
Метод анализа который я разработал, нигде ранее на просторах инета не встречал...
Ваш анализ вполне интересен!
Вообще неважно какой анализ применять! лишь бы опираясь на него принимались верные решения
Alex, какое отношение цены закрытия имеют к EWP?
фигуры (или патерны, как хотите) состоят из волн.
Моноволна - это прямая линия, пока её направление не изменится на противоположное.
Моноволны строятся в 2-х координатах - по цене и по времени.
Из 4-х координат (макс, мин., откр. и закр.) - цены закрытия самые "надёжные", поэтому
все фигуры в будущее я достраиваю исходя из предыдущих цен закрытия. :)
Из 4-х координат (макс, мин., откр. и закр.) - цены закрытия самые "надёжные"
P.S. Спасибо за креативную идею, надо бы ее проверить... Прошу прощения за наезд, так как я понял твое первое сообщение о глобальном анализе в совершенно другом контексте.
Из 4-х координат (макс, мин., откр. и закр.) - цены закрытия самые "надёжные"
P.S. Спасибо за креативную идею, надо бы ее проверить... Прошу прощения за наезд, так как я понял твое первое сообщение о глобальном анализе в совершенно другом контексте.
Метод анализа который я разработал работает по типу "волнового сканера" одновременно на 28 валютных парах.
Если при работе "среднего" индикатора производящего расчёты всего на одной валютной паре подвисает комп,
то что говорить о глобальном анализе по 28 в.п. и на 9 таймфремах одновременно - ресурсы компа не безграничны!
Поэтому для реализации стратегии в коде не достаточно знать азы MQL...
фигуры (или патерны, как хотите) состоят из волн.
Моноволна - это прямая линия, пока её направление не изменится на противоположное.
Моноволны строятся в 2-х координатах - по цене и по времени.
Из 4-х координат (макс, мин., откр. и закр.) - цены закрытия самые "надёжные", поэтому
все фигуры в будущее я достраиваю исходя из предыдущих цен закрытия. :)
Не всё так просто и очевидно:(
1) Везде в EWA, у всех: классиков и дилетантов волна размечается от ЛОУ до ХАЯ
(или от ХАЯ до ЛОУ). Или тут EWA нипричем!
2) Давай посмотрим твой файл "Книга1". Проверим первую строчку, например, по
максимумам. (1,0403-(0,6293*1,6881))*10000=-220. Там, где у тебя по close=0, фактически = 5.
По всем другим полям ошибка в 10 раз!
Получаются средние: open=9, high=-161, low=169, close=6.
Максимальные значения: open=180, high=-9, low=1144, close=189.
Значит, даже по close бывает расхождение в 189 п.?
Тут при анализе лучше обратить внимание почему high - всегда отрицательные, а low всегда положительные?
3) Close всегда привязан к концу бара и поэтому ко времени без которого проверка по твоим формулам теряет смысл. Open тоже близко, но не такого точного времени как Close, сделка может открыться в любое время с начала нового бара. Время High и Low вообще у каждой из используемых в формуле валютных пар может быть какой угодно, поэтому такие расхождения.
4) Я проверил расхождения по (High-Low)/2. Оно равно в среднем 8 (не так далеко от твоих 6).
Я не оспариваю наличие оригинального метода, но не может способ проверки в этом методе так влиять на саму теорию.
Алекс, ты не пробовал использовать DDE, чтобы рассчет велся по реальной последней котировке?
В приложении данные по изменению котировок за каждый месяц по 28 в.п.
Алекс, что-то у меня не получается.
....
Если привести такой пример, конечно не самый удачный, но первое что пришло на ум...
Если вам нужно замерить высоту сосны, вы как измеряете по каждой иголке (в нашем случае по каждой свече),
или же начнёте замер от корня до мокушки (в нашем случае возмёте волну от "А до Я"), игнорируя отдельные иголки
которые всё равно входят в длину сосны?
А мне бы стало интересно, почему она именно в этом месте и такой вымахала...... не только на иголки, и на распил бы посмотрел :)
.
KimIV писал (а) .....
501
клубы трейдеров - это форумы. скидывать адреса? :)
создание же команд равноправных участников для разработки торговых систем - это гиблое дело, ведущее к потере времени.
нужно либо нанимать нужных людей на работу, либо делать все самому (если нет средств на оплату труда специалистов).
Не могу с Вами согласиться потому что имею опыт сотрудничества. Если парнер порядочен, о чем не сложно понять по отзывам о нем на форумах, то проблем не возникает. Другой вопрос - заинтересовать партнера в разработке той или иной проблемы и его и Вашем уровне подготовки, а в целом вдвоем получается веселей и плодотворней.
.
-------------------------------------------------------
Интересная тема. Форекс-кафе для турниров ...... И переезд с гастролями из города в город.OZ0, содержательно
Игорь писал, пишет и будет писать