Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 36

По вскользь затронутой теме теоретиков и практиков хочется добавить, что в обсуждениях не хватает этого: 

abolk всё верно сказал с позиции програмиста. Главное честно, в бизнесе это важно.

Возможно когда я окончательно формализую свою торговую систему, то обрушусь именно к нему. Это вряд ли будет заказ один из сотен. Граф модуля прогноза, уже более 200-узлов, а ММ в 40-к, и это только начало костяка. Пока даже не знаю на mql его отдавать на реализацию, или дальше думать. Но знакомые пацаны прикинули что это будет 5-6к строчек кода и примерно столько же денек в $.

 PS: В Laky прогноз на одном условии, а ММ вообще нет. Поэтому цена такого продукта 10$ ориентированность, за изготовление. Это сливатор. Даже удивительно что люди не понимают что советник за 100$ - 100%-ный сливатор.

Но программисту действительно это фиолетово, заказывают неваляшку он и делает. Точнее копирует готовые блоки.

Кстати, в новых билдах МТ4 и  МТ5 прямо на чартах есть one click исполнение:

Поэтому существуют проскальзывания даже для тысячибаксовых сделок на "самом ликвидном рынке где торгуются 4 триллиона в день",

Поправьте меня если я ошибаюсь. Данные LevelII, есть не что иное, как потенциальная ликвидность быков и медведей что ли????

Отношение объёма быков к медведям, из стакана LevelII это "усилие рынка", грубо говоря? Как на фондовом рынке что ли?

  Это конечно спасибо, но :

  1)  вопрос не к вам

  2)  интересует МТ4

Подобные фразы кричат, что без желания осмыслить можно хоть 100 раз прочитать и ничего не понять.

Даже если на FOREX суточные обороты будут 400 триллионов в день, ваши тысячибаксовые сделки будут скользить. По какой-то причине понятие лага (latency) непонимаемо некоторыми.

Представьте, что вы увидели цену, закрыли глаза на 5 секунд и нажали после этого кнопу BUY, с желанием купить по увиденной 5 секунд назад цене. Будет проскальзывание?

А теперь представьте, что ваш робот на нулевом пинге до брокера через MQL4 тут же отправил BUY-запрос, как увидел цену. Будет ли проскальзывание? Здесь уже отвечу сам - будет. Потому как в своих постах писал про время жизни тиков и тормознутость всего цикла от рождения тика до прихода туда вашего запроса. При этом больше всего в этой цепочке будет тормозить MT4 - сотни мс.

И даже если вы будете торговать через брокера, где торгую я, выставляя заранее отвязанные от MT4 лимитники, то будут либо положительные проскальзывания (если агрегатор успеет), либо реджекты - несрабатывание (если агрегатор не успеет, либо отклонят заявку по другим причинам на стороне рождения тика).

Допустим, что у моего брокера кросс-коннект - расположение агрегатора в определенном дата-центре в Нью-Йорке, где находится основная техническая часть всего spot-FOREX. Тут исполнение будет наилучшим - будете успевать чаще. Но тут появляется, например, LMAX, цены которого оказываются лучше на какой-то момент, чем у остальных. Агрегатор шлет ваш запрос на LMAX. А это под сотню мс, т.к. LMAX располагает свои сервера в Европе. А значит есть лаг и вероятность реджекта даже для заранее выставленного вами лимитника в агрегатор.

Теперь пусть у нас будут все LP агрегатора на кросс-коннекте. Если хоть у одного из LP есть в своем списке_LP тормозной LP (вроде LMAX при торговле из New-York), то ситуация повторится, как написал выше. Но допустим, что вообще во всей цепочке все находятся на кросс-коннекте. Возможен ли реджект заранее выставленного вашего лимитника? Отвечаю - возможен. И тут уже вопрос больше не лага (хоть и каждый агрегатор в цепочке тормозит на одну-другую мс), а от элементарной нехватки ликвидности даже на тысячу долларов, т.к вместе с вашим лимитником могли стоять и чьи-то еще лимитники, которые сожрали всю ликвидность по пришедшей цене на мгновение раньше вас. До фэйковых цен от LP и lastlook-права некоторых LP отменить заявку - не гарантировать исполнение по своим ценам.

Надо понимать, что цены и на бирже и тем более в дарк-пуле (агрегатор FOREX - гораздо сложнее биржи)  являются индикативными. Возможно, кто-то будет кричать, что на биржах все супер. Так вот даже простейшие HFT-алгоритмы, ставящие и тут же убирающие внутри спреда свои заявки, создают видимость великолепных цен, которые проторговать обычному клиенту биржи почти нереально - не успеть. В итоге вы будете видеть великолепные цены, а торговать их не сможете.

Вы не первый и не последний, кто пишет подобное. И тут не поспоришь. Был просто написан пост Доверие и здравый смысл:

P.S. Рекомендую в торговле использовать лоты кратные 0.1 (10 000). Из собственного опыта - исполнение будет лучше. Например, 2.34 лота исполнится хуже, чем 2.3 лота. Обычно, 2.3 исполняется, а 0.04 остается висеть. Более того, если у брокера отсутствует агрегация клиентских лимитников, то лучше использовать один крупный лимитник, чем множество мелких. Например, лучше один лимитник на 100 лотов, чем 100 лимитников по 1 лоту на том же ценовом уровне.

P.P.S. Ни один брокер не предоставляет клиенту прямой оценки реджектов. А это огромная составляющая при анализе качества исполнения, т.е. напрямую касается торговых условий. Реджекты возможно было бы прямо оценивать, если бы брокером предоставлялась история всех торговых приказов (модификаций лимитников) и хотя бы тиковую историю. Истории приказов нигде не встречал. По этой причине оценку реджектов возможно делать только косвенно через реал-тайм. Брокер может улучшить ситуацию с реджектами, если начнет делать искусственный маркап на цены. Но тут получится уже ухудшение цен при улучшении исполнения. Поэтому важна золотая середина.

P.P.P.S. Моя (и любого высокотехнологичного брокера) постоянная головная боль - реджекты. Выкладывал различные мысли, как с ними бороться. Как правильно писать ТС, чтобы из-за реджектов не ломалась ее логика. Как использовать тиковую и даже Level2-историю для адекватной настройки ТС в оптимизаторе. Плюс еще про сами рыночные закономерности немного. Вообщем, интересно иногда.