Статьи о ручном и алгоритмическом трейдинге в MetaTrader 5
Здесь вы найдете статьи, посвященные всем аспектам трейдинга - от ручной торговли до полностью автоматической, от написания торгового робота до его создания с помощью MQL5 Wizard. Управление позициями, обработка торговых событий и управление капиталом - всё это неотъемлемые части трейдинга, рассматриваемые в статьях.
Вы узнаете, как копировать торговые сигналы и как обеспечить круглосуточную работу эксперта, как создать торгового робота и как запустить MetaTrader на Linux и MacOS, что такое социальный трейдинг и как заказать торгового робота.
Новая статья
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Разработка торгового советника с нуля (Часть 19): Новая система ордеров (II)
В данной статье мы будем разрабатывать графическую систему ордеров вида «посмотрите, что происходит». Следует сказать, что мы не начнем с нуля, а модифицируем существующую систему, добавив еще больше объектов и событий на график торгуемого нами актива.
Разработка торговой системы на основе индикатора Parabolic SAR
Это продолжение серии статей, в которых мы учимся строить торговые системы с использованием самых популярных индикаторов. В этой статье мы будем изучать индикатор Parabolic SAR. Также мы разработаем торговую систему для работы в платформе MetaTrader 5, используя несколько простых стратегий.
Разработка торговой системы на основе индикатора ATR
В этой статье мы изучим новый технический инструмент, который можно использовать в торговле. Это продолжение серии, в которой мы учимся проектировать простые торговые системы. В этот раз мы будем работать с еще одним популярным техническим индикатором — Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR).
Разработка торгового советника с нуля (Часть 18): Новая система ордеров (I)
Это первая часть новой системы ордеров. С тех пор, как мы начали создавать документацию данного советника в наших статьях, он претерпел различные изменения и улучшения, сохраняя при этом ту же модель системы ордеров на графике.
Разработка торговой системы на основе индикатора ADX
Эта статья продолжает серию о построении торговых систем с использованием самых популярных индикаторов. На этот раз мы поговорим об индикаторе ADX (Average Directional Index, Индекс среднего направленного движения). Мы подробно изучим этот индикатор, чтобы понять, чем он может быть полезен в торговле. Также с помощью простых стратегий мы узнаем, как его использовать. Изучая самую суть вещей, мы можем получить больше информации и использовать это с максимальной выгодой.
Разработка торговой системы на основе Стохастика
Это очередная статья из обучающей серии, в которой мы знакомимся с различными индикаторами. В этот раз мы обратимся к другому популярному индикатору — Stochastic Oscillator. Изучим его, рассмотрим стратегии на его основе и создадим торговую систему.
Разработка торговой системы на основе индикатора MACD
В этой статье мы познакомимся с очередным инструментом из нашей серии: мы узнаем, как создать торговую систему на основе одного из самых популярных технических индикаторов — Moving Average Convergence Divergence (MACD).
Биржевая сеточная торговля лимитными ордерами на полном автомате на Московской бирже MOEX
Разработка торгового советника на языке торговых стратегий MQL5 для MetaTrader 5 Московской биржи MOEX. Советник будет торговать по сеточной стратегии на терминале MetaTrader 5 на рынках Московской биржи MOEX, которая также включает в себя закрытие позиции по стоп-лоссу или тейк-профиту, удаление отложенных ордеров при наступлении определенных рыночных условий.
Разработка торговой системы на основе индикатора CCI
В очередной статье из серии, посвященной разработке торговых систем, я представлю индекс товарного канала (CCI), объясню его особенности и поделюсь тем, как создать торговую систему на основе этого индикатора.
Метамодели в машинном обучении и трейдинге: Оригинальный тайминг торговых приказов
Метамодели в машинном обучении: Автоматическое создание торговых систем практически без участия человека — Модель сама принимает решение как торговать и когда торговать.
Разработка торгового советника с нуля (Часть 11): Система кросс-ордеров
Создание системы кросс-ордеров. Есть один вид активов, который очень усложняет жизнь трейдерам — это активы фьючерсных контрактов. Но почему они усложняют жизнь трейдеру?
Разработка торгового советника с нуля (Часть 7): Добавляем Volume At Price (I)
Это один из самых мощных индикаторов из существующих. Те, кто торгует и старается иметь определенную степень уверенности, не могут не иметь этот индикатор на своем графике. Хотя чаще всего его используют те, кто торгует, наблюдая за лентой сделок («tape reading»). Также этот индикатор могут использовать и те, кто использует только Price Action.
Разработка торговой системы на основе индикатора RSI
В этой статье мы поговорим об еще одном популярном и часто используемом индикаторе — RSI. Узнаем, как разработать торговую систему на основе показателей от этого индикатора.
Разработка торговой системы на основе Импульса (Momentum)
В предыдущей статье я упоминал о важности определения тренда, то есть определения направления движения цены. В этой статье мы поговорим еще об одном важном понятии в трейдинге, которое также существует в виде индикатора — импульсе цен, или индикаторе Momentum. Мы разработаем собственную торговую систему на основе этого индикатора.
Несколько индикаторов на графике (Часть 05): Превращаем MetaTrader 5 в систему RAD (I)
Несмотря на то, что многие люди не умеют программировать, они достаточно креативны и имеют отличные идеи, но отсутствие знаний или понимания программирования мешает им сделать некоторые вещи. Давайте посмотрим вместе, как создать Chart Trade, но используя саму платформу MT5, как будто это IDE.
Как разработать торговую систему на основе индикатора Envelopes
В этой статье я поделюсь с вами еще одним методом торговли по полосам. На этот раз мы будем работать с индикатором Envelopes (Конверты, Огибающие линии). Научимся создавать стратегии на основе этого индикатора.
Несколько индикаторов на графике (Часть 04): Начинаем работу с советником
В предыдущих статьях я рассказывал, как создать индикатор с несколькими подокнами — такая возможность становится интересной при использовании пользовательских индикаторов. В этот раз мы рассмотрим, как добавить несколько окон в советник.
Как разработать торговую систему на основе Bollinger Bands
В этой статье мы поговорим о полосах Боллинджера (Bollinger Bands) — одном из самых популярных индикаторов в мире трейдинга. Мы обсудим технический анализ, а также научимся разрабатывать системы алгоритмической торговли на основе индикатора Bollinger Bands.
Как разрабатывать системы на основе скользящих средних
Есть множество различных способов для фильтрации сигналов, генерируемых какой-либо стратегией. Вероятно, простейший из них — это использование скользящей средней. Об этом мы и поговорим в этой статье.
Как и зачем разрабатывать собственную систему для алгоритмической торговли
В этой статье мы рассмотрим основы языка программирования MQL. Цель статьи — помочь начинающим программистам разработать собственную систему алгоритмической торговли (торгового советника).
Математика в трейдинге: Коэффициенты Шарпа и Сортино
Доходность является самым очевидным показателем, который используют инвесторы и начинающие трейдеры для анализа эффективности торговли. Профессиональные трейдеры пользуются более надежными инструментами для анализа стратегии, среди них — коэффициенты Шарпа и Сортино.
Матрицы и векторы в MQL5
Специальные типы данных matrix и vector позволяют писать код, приближенный к математической записи. Это избавляет от необходимости создавать вложенные циклы и помнить о правильной индексации массивов, которые участвуют в вычислении. Таким образом повышается надежность и скорость разработки сложных программ.
Стать хорошим программистом (Часть 7): как стать успешным исполнителем во Фрилансе
Хотите стать успешным исполнителем во Фрилансе MQL5.Community? Тогда рекомендую почитать советы из этой статьи.
Работаем со временем (Часть 2): Функции
Научимся автоматически распознавать смещения времени у брокера и время по Гринвичу. Вместо того, чтобы обращаться к брокеру, который скорее всего даст недостаточно полный ответ (а кто захочет объяснять, куда пропал торговый час?), мы сами посмотрим, по какому времени приходят от них котировки в те недели, когда переводят часы. Но конечно же, это мы будем делать не вручную — пусть за нас работает программа.
Разработка торгового советника с нуля
Давайте разберемся, как разработать советник для торговли с минимальным количеством программирования
Работаем со временем (Часть 1): Основные принципы
Рассмотренные в статье функции и код помогут лучше понять принципы обработки времени, смещение времени брокера и перехода на летнее или зимнее время. Точная работа со временем — очень важный аспект трейдинга. Лондонская или нью-йоркская биржа уже открылась или еще нет? Когда начинается и заканчивается торговая сессия на форексе?
Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены (Часть 2): Функции природных, техногенных и общественных переходных процессов
Настоящая статья является логическим продолжением предыдущей и написана для освещения выявленных фактов подтверждения ее выводов в течении последующих десяти лет после ее выхода, по части выявленных трех функций динамических переходных процессов, описывающих закономерности изменения рыночной цены.
Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть V): Анализ кривых
В данной статье я решил провести исследование на тему сведения множественных состояний к двойным. Основная цель — это анализ и полезные выводы, которые могут помочь в дальнейшей разработке масштабируемых торговых алгоритмов на базе теории вероятностей. Конечно, не обошлось и без математики, но учитывая опыт предыдущих статей, вижу, что более общая информация гораздо полезнее деталей.
Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть IV): Логика Бернулли
В данной статье я решил осветить всем известную схему Бернулли и показать как можно ее использовать в рамках описания массивов данных связанных с торговлей, для дальнейшего использования на пути создания самостоятельно адаптирующейся торговой системы. Также будем искать более общий алгоритм, частным случаем которой является формула Бернулли и найдем ему применение.
Разработка торговых роботов при помощи визуального программирования
В статье демонстрируется возможности редактора botbrains.app — no-code платформы для разработки торговых роботов. Чтобы создать торгового робота не нужно программировать — просто перетащите нужные блоки на схему, задайте их параметры и установите связи между ними.
Анализ спреда по ценам Bid и Ask в MetaTrader 5
В статье рассказываю об инструменте, который позволит увидеть уровни спреда, т.е. разницу между ценами бид и аск у вашего брокера. Тиковые данные в MetaTrader 5 позволяют проанализировать, какие же исторические значения спредов по ценам бид и аск были на самом деле. При этом не нужно искать текущее значение спреда, потому что его можно получить через отображение линий цен бид и аск.
Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть III): Первая математическая модель
Закономерным продолжением темы стала потребность разработки многофункциональных математических моделей для задач трейдинга. В связи с этим в данной статье я буду описывать весь процесс разработки первой математической модели для описания фракталов с нуля. Данная модель должна стать важным кирпичиком и быть многофункциональной и универсальной, в том числе для того, чтобы нарастить теоретическую базу для дальнейшего развития ветки.
Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть II): Универсальный фрактал
В данной статье я продолжаю изучать фракталы и очень большое внимание будет уделено обобщению всего материала. А именно, я постараюсь свести все наработок в нечто более компактное и понятное для практического применения в трейдинге.
Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть I): Основы
В данной серии статей будем искать практическое применение теории вероятностей для описания процесса торговли и ценообразования. В первой статье мы познакомимся с основами комбинаторики и теории вероятностей, и разберем первый пример применения фракталов в рамках теории вероятности.
Свопы (Часть I) : Локирование и синтетические позиции
В данной статье я постараюсь расширить классическую концепцию своповых методов торговли, а также расскажу, почему я пришел к выводу, что данная концепция, на мой взгляд, заслуживает особого внимания и абсолютно рекомендована к ознакомлению и изучению.
Комбинационный скальпинг: сделки из прошлого или повышение результативности будущих сделок
На рассмотрение предлагается описание технологии повышения результативности любой автоматизированной торговой системы. В статье кратко раскрывается идея, базовые основы, возможности и недостатки метода.
Машинное обучение в торговых системах на сетке и мартингейле. Есть ли рыба?
Данная статья познакомит читателя с техникой машинного обучения для торговли сеткой и мартингейлом. К моему удивлению, такой подход по каким-то причинам совершенно не затронут в глобальной сети. Прочитав статью, вы сможете создавать своих собственных ботов.
Самоадаптирующийся алгоритм (Часть IV): Дополнительный функционал и тесты
Продолжаю наполнять алгоритм минимально необходимым функционалом, проведу тесты того, что получилось. Доходность получилась невысокая, но в статьях показана модель, которая позволяет в полностью автоматическом режиме торговать в плюс по совершенно разным торговым инструментам, и не только разным, но и торгующимся на принципиально разных рынках.
Практическое применение нейросетей в трейдинге (Часть 2). Компьютерное зрение
Применение компьютерного зрения позволит обучать нейронные сети на визуальном представлении ценового графика и индикаторов. Данный метод позволит нам более свободно оперировать всем комплексом технических индикаторов, так как не требует их цифровой подачи в нейронную сеть.
Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost
В статье показана возможность создания моделей машинного обучения с временными фильтрами и раскрыта эффективность такого подхода. Теперь можно исключить человеческий фактор, просто сказав модели: "Хочу, чтобы ты торговала в определенный час определенного дня недели". А поиск закономерностей возложить на плечи алгоритма.