![Автоматическое построение линий поддержки и сопротивления](https://c.mql5.com/2/30/Auto_support_resisitance.png)
![Автоматическое построение линий поддержки и сопротивления](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Автоматическое построение линий поддержки и сопротивления
В статье рассматривается автоматическое построение линий поддержки и сопротивления через локальные максимумы и минимумы ценовых графиков. Для определения этих экстремумов применяется всем известный индикатор ZigZag.
![Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5](https://c.mql5.com/2/30/MQL5-avatar-capital-001.png)
![Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5
Статья написана на основе книги Р.Винса "Математика управления капиталом". В ней рассматриваются эмпирические и параметрические методы нахождения оптимального размера торгового лота, на основе которых написаны торговые модули управления капиталом для мастера MLQ5.
![Тестирование паттернов, возникающих при торговле корзинами валютных пар. Часть III](https://c.mql5.com/2/30/LOGO__2.png)
![Тестирование паттернов, возникающих при торговле корзинами валютных пар. Часть III](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Тестирование паттернов, возникающих при торговле корзинами валютных пар. Часть III
Мы заканчиваем тестирование паттернов, которые можно увидеть при торговле корзинами пар. В статье представлены результаты тестирования паттернов, отслеживающих движение валют пары по отношению друг к другу.
![Паттерн прорыва канала](https://c.mql5.com/2/30/breakthow_channel.png)
![Паттерн прорыва канала](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Паттерн прорыва канала
Как известно, ценовые тренды образуют ценовые каналы. Один из сильных сигналов на изменение тренда — прорыв текущего канала. В этой статье я предлагаю попробовать автоматизировать процесс поиска таких сигналов и посмотреть, действительно ли можно на этом построить свою стратегию торговли.
![Пользовательский тестер стратегий на основе быстрых математических вычислений](https://c.mql5.com/2/30/Custom_math_tester.png)
![Пользовательский тестер стратегий на основе быстрых математических вычислений](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Пользовательский тестер стратегий на основе быстрых математических вычислений
Статья описывает создание пользовательского тестера стратегий и своего собственного анализатора прогонов оптимизации. Прочитав ее, вы поймете, как работает режим математических вычислений и механизм так называемых фреймов, как можно подготовить и загрузить свои собственные данные для расчетов и использовать эффективные алгоритмы их сжатия. Также эта статья будет интересна всем, кто интересуется способами хранения пользовательской информации внутри эксперта.
![Как снизить риски трейдера](https://c.mql5.com/2/30/risk.png)
![Как снизить риски трейдера](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Как снизить риски трейдера
Торговля на финансовых рынках связана с целым комплексом рисков, которые должны учитываться в алгоритмах торговых систем. Снижение таких рисков — важнейшая задача для получения прибыли при трейдинге.
![Создаем новую торговую стратегию с использованием технологии разложения входов на индикаторы](https://c.mql5.com/2/30/MQL5-avatar-New_trade_system-002.png)
![Создаем новую торговую стратегию с использованием технологии разложения входов на индикаторы](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Создаем новую торговую стратегию с использованием технологии разложения входов на индикаторы
В статье предложена технология, с помощью которой каждый желающий сможет создать свою уникальную торговую стратегию, собрав индивидуальный набор индикаторов, и разработать собственные сигналы для входа в рынок.
![Торговля по уровням ДиНаполи](https://c.mql5.com/2/30/MQL5-avatar-DiNapoli-001.png)
![Торговля по уровням ДиНаполи](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Торговля по уровням ДиНаполи
В статье рассматривается один из вариантов практической реализации советника для торговли по уровням ДиНаполи при помощи стандартных инструментов MQL5. Протестированы результаты его работы и сделаны выводы.
![Автоматический подбор перспективных сигналов](https://c.mql5.com/2/30/xf1zfo07t1b6ty_wozfke_cxp3ajzhsku9i_e6dfkszd.png)
![Автоматический подбор перспективных сигналов](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Автоматический подбор перспективных сигналов
Статья посвящена изучению торговых сигналов для MetaTrader 5 с автоматическим исполнением на счетах подписчиков. Также рассматривается разработка инструментов для поиска перспективных торговых сигналов прямо в терминале.
![Торговая стратегия 'Momentum Pinball'](https://c.mql5.com/2/30/gejnwlva_uo6trie37_Momentum_Pinball.png)
![Торговая стратегия 'Momentum Pinball'](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Торговая стратегия 'Momentum Pinball'
В этой статье продолжается тема написания кода к торговым системам, описанным в книге Линды Рашке и Лоуренса Коннорса "Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли". На этот раз исследуется система 'Momentum Pinball': описано создание двух индикаторов, торгового робота и сигнального блока по ней.
![Ночная торговля в азиатскую сессию: как оставаться в прибыли](https://c.mql5.com/2/30/timezone.png)
![Ночная торговля в азиатскую сессию: как оставаться в прибыли](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Ночная торговля в азиатскую сессию: как оставаться в прибыли
В статье рассматривается понятие ночной торговли, стратегии торговли, их реализация на MQL5. Проведено тестирование и сделаны выводы.
![Раскладываем входы по индикаторам](https://c.mql5.com/2/30/eagoh7z681u4_pdq0h_2f_8dqlderd9j5.png)
![Раскладываем входы по индикаторам](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Раскладываем входы по индикаторам
В жизни трейдера бывают разные ситуации. Часто по истории успешных сделок мы пытаемся восстановить стратегию, а глядя на историю убытков — доработать и улучшить ее. И в том, и в другом случае мы сопоставляем сделки с известными индикаторами. В этой статье предлагается методика пакетного сопоставления сделок с рядом индикаторов.
![Кроссплатформенный торговый советник: Классы CExpertAdvisor и CExpertAdvisors](https://c.mql5.com/2/30/Cross_Platform_Expert_Advisor__2.png)
![Кроссплатформенный торговый советник: Классы CExpertAdvisor и CExpertAdvisors](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Кроссплатформенный торговый советник: Классы CExpertAdvisor и CExpertAdvisors
В заключительной статье серии о кроссплатформенном торговом советнике речь пойдет о классах CExpertAdvisor и CExpertAdvisors, которые служат контейнерами для всех ранее описанных компонентов эксперта. Также рассмотрена реализация отслеживания новых баров и сохранения данных.
![Оценка риска в последовательности сделок с одним активом. Продолжение](https://c.mql5.com/2/30/Risk_estimation.png)
![Оценка риска в последовательности сделок с одним активом. Продолжение](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Оценка риска в последовательности сделок с одним активом. Продолжение
Статья развивает идеи, предложенные в предыдущей части и продолжает их рассмотрение. Описаны вопросы распределения доходностей, построения и изучения статистических закономерностей.
![Индикатор NRTR и торговые модули на его основе для Мастера MQL5](https://c.mql5.com/2/30/qatis21ft_NRTR_2.png)
![Индикатор NRTR и торговые модули на его основе для Мастера MQL5](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Индикатор NRTR и торговые модули на его основе для Мастера MQL5
В статье описан индикатор NRTR и торговая система, созданная с его использованием. Для этих целей создаётся модуль торговых сигналов, с помощью которых создаются стратегии, основанные на комбинациях NRTR и дополнительных индикаторов, подтверждающих тренд.
![R-квадрат как оценка качества кривой баланса стратегии](https://c.mql5.com/2/30/eoezuq_R-hwedkf3.png)
![R-квадрат как оценка качества кривой баланса стратегии](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
R-квадрат как оценка качества кривой баланса стратегии
Статья описывает построение пользовательского критерия оптимизации R-квадрат. По этому критерию можно оценить качество кривой баланса стратегии и выбрать наиболее равномерно растущие и стабильные стратегии. Материал описывает принципы его построения и статистические методы, используемые для оценки свойств и качества этой метрики.
![Кроссплатформенный торговый советник: Пользовательские стопы, Безубыток и Трейлинг](https://c.mql5.com/2/30/Cross_Platform_Expert_Advisor__1.png)
![Кроссплатформенный торговый советник: Пользовательские стопы, Безубыток и Трейлинг](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Кроссплатформенный торговый советник: Пользовательские стопы, Безубыток и Трейлинг
В статье обсуждается установка пользовательских стоп-уровней в кроссплатформенном советнике. Также описан тесно связанный с ними метод, который помогает задать изменение стоп-уровней с течением времени.
![Мини-эмулятор рынка, или Ручной тестер стратегий](https://c.mql5.com/2/30/swe6uqp1p_kql9_szi4cg0v.png)
![Мини-эмулятор рынка, или Ручной тестер стратегий](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Мини-эмулятор рынка, или Ручной тестер стратегий
Мини-эмулятор рынка — индикатор, предназначенный для частичной эмуляции работы в терминале. Предположительно, его можно использовать для тестирования "ручных" стратегий анализа и торговли на рынке.
![Тестирование паттернов, возникающих при торговле корзинами валютных пар. Часть II](https://c.mql5.com/2/29/LOGO__1.png)
![Тестирование паттернов, возникающих при торговле корзинами валютных пар. Часть II](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Тестирование паттернов, возникающих при торговле корзинами валютных пар. Часть II
Продолжаем тестирование паттернов и проверку методик, описанных в статьях о торговле корзинами валютных пар. Рассмотрим на практике, можно ли использовать паттерны пересечения графиком объединенного WPR скользящей средней, и если можно, то как именно.
![Кроссплатформенный торговый советник: Стоп-уровни](https://c.mql5.com/2/29/Cross_Platform_Expert_Advisor__3.png)
![Кроссплатформенный торговый советник: Стоп-уровни](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Кроссплатформенный торговый советник: Стоп-уровни
В этой статье рассматривается реализация стоп-уровней в торговом советнике, совместимая с платформами MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
![Использование фильтра Калмана в прогнозе направления цены](https://c.mql5.com/2/30/1hud7w_rw12bho.png)
![Использование фильтра Калмана в прогнозе направления цены](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Использование фильтра Калмана в прогнозе направления цены
Для успешного трейдинга почти всегда необходимы индикаторы, призванные отделить основное ценовое движение от шумовых колебаний. В этой статье рассматривается один из перспективнейших цифровых фильтров — фильтр Калмана. Описано его построение и использование на практике.
![Сравнение различных типов скользящих средних в торговле](https://c.mql5.com/2/29/zcacct00h_ape02uz5y_q4fbs_uexqftdan4_p48gwsf_v_v4e923xz_2.png)
![Сравнение различных типов скользящих средних в торговле](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Сравнение различных типов скользящих средних в торговле
Рассмотрены 7 видов скользящих средних (MA), разработана торговая стратегия по работе с ними. Выполнено тестирование и сравнение различных МА на одной торговой стратегии, дана сравнительная характеристика эффективности применения той или иной скользящей средней.
![Новый подход к интерпретации классической и обратной дивергенции](https://c.mql5.com/2/29/8570j_8kab7o_e_vfnp1de2egckv_mgttlcii9430_e_qyj29n6x_vhy07f77qa9.png)
![Новый подход к интерпретации классической и обратной дивергенции](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Новый подход к интерпретации классической и обратной дивергенции
В статье рассмотрены классический метод построения дивергенции и отличный от него способ интерпретации. Этот новый метод интерпретации положен в основу торговой стратегии, которая описана в статье.
![Глубокие нейросети (Часть IV). Создание, обучение и тестирование модели нейросети](https://c.mql5.com/2/48/Deep_Neural_Networks_04.png)
![Глубокие нейросети (Часть IV). Создание, обучение и тестирование модели нейросети](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Глубокие нейросети (Часть IV). Создание, обучение и тестирование модели нейросети
В статье рассматриваются новые возможности пакета darch (v.0.12.0). Описаны результаты обучения глубокой нейросети с различными типами данных, структурой и последовательностью обучения. Проанализированы результаты.
![Нечеткая логика в торговых стратегиях](https://c.mql5.com/2/29/Avatar.png)
![Нечеткая логика в торговых стратегиях](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Нечеткая логика в торговых стратегиях
В статье рассматривается пример использования нечеткой логики для построения простой торговой системы, с использованием библиотеки Fuzzy. Предложены варианты улучшения системы путем сочетания нечеткой логики, генетических алгоритмов и нейронных сетей.
![Треугольный арбитраж](https://c.mql5.com/2/29/avatar_Triangular_Arbitration.png)
![Треугольный арбитраж](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Треугольный арбитраж
Статья посвящена популярному методу торговли - треугольному арбитражу. Тема разобрана максимально подробно, рассмотрены положительные и отрицательные стороны стратегии, разработан готовый код эксперта.
![Создание и тестирование пользовательских символов в MetaTrader 5](https://c.mql5.com/2/29/MQL5_Custom_Symbols.png)
![Создание и тестирование пользовательских символов в MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Создание и тестирование пользовательских символов в MetaTrader 5
Возможность создавать собственные символы открывает новые горизонты в разработке торговых систем и анализе любых финансовых рынков. Теперь трейдеры могут строить графики и тестировать торговые стратегии на неограниченном количестве финансовых инструментов.
![Оптимизируем стратегию по графику баланса и сравниваем результаты с критерием "Balance + max Sharpe Ratio"](https://c.mql5.com/2/29/loqekqlg1xfv_0uf48ukgw_89_1k4r4rf_daa1n9z2.png)
![Оптимизируем стратегию по графику баланса и сравниваем результаты с критерием "Balance + max Sharpe Ratio"](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Оптимизируем стратегию по графику баланса и сравниваем результаты с критерием "Balance + max Sharpe Ratio"
Рассмотрен еще один пользовательский критерий оптимизации торговых стратегий, основанный на анализе графика баланса. Для этого использовалось вычисление линейной регрессии с помощью функции из библиотеки ALGLIB.
![Оценка риска в последовательности сделок с одним активом](https://c.mql5.com/2/29/Risk_estimation.png)
![Оценка риска в последовательности сделок с одним активом](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Оценка риска в последовательности сделок с одним активом
В статье описано использование методов теории вероятностей и математической статистики при анализе торговых систем.
![Кроссплатформенный торговый советник: Временные фильтры](https://c.mql5.com/2/28/Cross_Platform_Expert_Advisor__3.png)
![Кроссплатформенный торговый советник: Временные фильтры](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Кроссплатформенный торговый советник: Временные фильтры
В статье обсуждается реализация различных методов временной фильтрации в кроссплатформенном торговом советнике. Классы временных фильтров отвечают за проверку того, попадает ли конкретное время в определенный период, заданный в настройках.
![Автоматический поиск дивергенций и конвергенций](https://c.mql5.com/2/29/MQL5_article_Divergention.png)
![Автоматический поиск дивергенций и конвергенций](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Автоматический поиск дивергенций и конвергенций
В статье рассматриваются всевозможные виды дивергенции: простая, скрытая, расширенная, тройная, четвертная дивергенции, конвергенция, дивергенции классов A, B и C. Создается универсальный индикатор для их поиска и отображения на графике.
![Рассматриваем на практике адаптивный метод следования за рынком](https://c.mql5.com/2/29/MQL5-avatar-adaptiveMethod-001.png)
![Рассматриваем на практике адаптивный метод следования за рынком](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Рассматриваем на практике адаптивный метод следования за рынком
Основное отличие торговой системы, предложенной в статье — использование математических инструментов для анализа биржевых котировок. В системе применяются цифровая фильтрация и спектральная оценка дискретных временных рядов. Описаны теоретические аспекты стратегии и построен советник для ее тестирования.
![Глубокие нейросети (Часть III). Выбор примеров и уменьшение размерности](https://c.mql5.com/2/48/Deep_Neural_Networks_03.png)
![Глубокие нейросети (Часть III). Выбор примеров и уменьшение размерности](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Глубокие нейросети (Часть III). Выбор примеров и уменьшение размерности
Эта статья продолжает серию публикаций о глубоких нейросетях. Рассматривается выбор примеров (удаление шумовых), уменьшение размерности входных данных и разделение набора на train/val/test в процессе подготовки данных для обучения.
![Универсальный торговый эксперт: Индикатор CUnIndicator и работа с отложенными ордерами (часть 9)](https://c.mql5.com/2/29/9lzld4pycep_npq2.png)
![Универсальный торговый эксперт: Индикатор CUnIndicator и работа с отложенными ордерами (часть 9)](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Универсальный торговый эксперт: Индикатор CUnIndicator и работа с отложенными ордерами (часть 9)
В статье описана работа с индикаторами через универсальный класс CUnIndicator. Кроме того, рассмотрены новые методы работы с отложенными ордерами. Обратите внимание: с этого момента структура проекта CStrategy существенно изменена. Теперь все его файлы располагаются в единой директории для удобства пользователей.
![Графические интерфейсы XI: Интеграция графической стандартной библиотеки (build 16)](https://c.mql5.com/2/29/MQL5-avatar-XI-CGraph.png)
![Графические интерфейсы XI: Интеграция графической стандартной библиотеки (build 16)](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Графические интерфейсы XI: Интеграция графической стандартной библиотеки (build 16)
Недавно разработчики MQL5 представили новую версию графической библиотеки для создания научных графиков (класс CGraphic). В этом обновлении нашей библиотеки будет представлена версия с новым элементом для создания графиков. Теперь визуализировать данные различных типов будет ещё проще.
![Глубокие нейросети (Часть II). Разработка и выбор предикторов](https://c.mql5.com/2/48/Deep_Neural_Networks_02.png)
![Глубокие нейросети (Часть II). Разработка и выбор предикторов](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Глубокие нейросети (Часть II). Разработка и выбор предикторов
Во второй статье из серии о глубоких нейросетях рассматриваются трансформация и выбор предикторов в процессе подготовки данных для обучения модели.
![TradeObjects: Автоматизация торговли на основе графических объектов в MetaTrader](https://c.mql5.com/2/29/MQL5_TradeObjects__1.png)
![TradeObjects: Автоматизация торговли на основе графических объектов в MetaTrader](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
TradeObjects: Автоматизация торговли на основе графических объектов в MetaTrader
В статье рассматривается простой подход к созданию системы автоматической торговли по линейной разметке графика. Предложен готовый эксперт, использующий стандартные свойства объектов MetaTrader 4 и 5 и поддерживающий основные торговые операции.
![Глубокие нейросети (Часть I). Подготовка данных](https://c.mql5.com/2/48/Deep_Neural_Networks_01.png)
![Глубокие нейросети (Часть I). Подготовка данных](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Глубокие нейросети (Часть I). Подготовка данных
Эта серия статей продолжает и развивает тему глубоких нейросетей (DNN), которые в последнее время вошли во многие прикладные области, включая трейдинг. Рассматриваются новые направления темы, на практических экспериментах проверяются новые методы и идеи. Первая статья серии посвящена подготовке данных для DNN.
![Графические интерфейсы XI: Поля ввода и комбо-боксы в ячейках таблицы (build 15)](https://c.mql5.com/2/28/MQL5-avatar-XI-build_15.png)
![Графические интерфейсы XI: Поля ввода и комбо-боксы в ячейках таблицы (build 15)](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Графические интерфейсы XI: Поля ввода и комбо-боксы в ячейках таблицы (build 15)
В этом обновлении библиотеки элемент "Таблица" (класс CTable) пополнится новыми опциями. Расширим линейку элементов в ячейках таблицы и на этот раз добавим в неё поля ввода и комбо-боксы. В качестве дополнения в это обновление была добавлена возможность управлять размерами окна пользователем MQL-приложения во время её выполнения.
![Тестирование паттернов, возникающих при торговле корзинами валютных пар. Часть I](https://c.mql5.com/2/28/articles_234__1.png)
![Тестирование паттернов, возникающих при торговле корзинами валютных пар. Часть I](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Тестирование паттернов, возникающих при торговле корзинами валютных пар. Часть I
Начинаем тестирование паттернов и проверку методик, описанных в статьях, посвященных торговле корзинами валютных пар. Рассмотрим на практике, как применяются паттерны пробития уровней перекупленности/перепроданности.