Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 1): Сигналы на основе ADX в сочетании с Parabolic SAR
1 465
5
Введение
Под мультивалютным советником в этой статье понимается советник, или торговый робот, который может торговать (открывать/закрывать ордера, управлять ордерами и т. д.) более чем одной парой символов с одного графика.
Потребность и интерес к системам автоматизации торговли и мультивалютным торговым роботам в настоящее время очень велики, но мы видим, что реализация программ мультивалютной системы на торговых роботах MQL5 не получила широкого распространения или может до сих пор храниться в секрете многими программистами.
Таким образом, цель состоит в том, чтобы удовлетворить основные потребности трейдеров, которым нужны эффективные и действенные торговые роботы. Полагаясь на сильные стороны и возможности MQL5, мы можем создать простой мультивалютный советник, который в этой статье использует среднее направленное движение в сочетании с индикатором Parabolic SAR.
Особенности
1. Торговые пары.
Советник будет торговать на следующих парах:
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURGBP, EURAUD, EURNZD, EURCAD, EURCHF, EURJPY, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, CADCHF, CADJPY, CHFJPY = 28 пар
Плюс 2 пары металлов: XAUUSD (золото) и XAGUSD (серебро).
Всего 30 пар.
Все эти пары обычно используемыми брокерами. Таким образом, этот мультивалютный советник не будет работать с брокерами, имена символов или пар которых имеют префиксы или суффиксы.
2. Сигналы.
Мультивалютный советник будет использовать 2 сигнала индикатора: 1. Индикатор среднего направленного движения (ADX) с периодом 7 в качестве основного сигнала и 2. индикатор Parabolic SAR в качестве подтверждения сигнала.
Два основных индикатора будут использовать один и тот же таймфрейм, указанный в свойстве советника. Помимо определения силы или слабости тренда, индикатор Parabolic SAR также используется с таймфреймами M15 и M5.
Формула стратегии состояния сигналов: iADX
UP = (+DI[2] <= -DI[2]) && (+DI[1] > -DI[1]+difference) && (+DI[0] > +DI[1]) && ((+DI[0]/-DI[0]) > (+DI[1]/-DI[1]))
DOWN = (+DI[2] >= -DI[2]) && (+DI[1] < -DI[1]-difference) && (+DI[0] < +DI[1]) && ((+DI[0]/-DI[0]) < (+DI[1]/-DI[1]))
где разность = 0.34:
(+DI[1] > -DI[1]+0.34) = сигнал на покупку верен;
(+DI[1] < -DI[1]-0.34) = сигнал на продажу верен;
Процент текущего бара PLUSDI_LINE, разделенный на текущий бар MINUSDI_LINE.
по сравнению с
Процентом предыдущего бара PLUSDI_LINE, разделенного на предыдущий бар MINUSDI_LINE.
(+DI[0]/-DI[0]) = V0 = (текущий бар PLUSDI_LINE / текущий бар MINUSDI_LINE x 100) - 100;
(+DI[1]/-DI[1]) = V1 = (предыдущий бар PLUSDI_LINE / предыдущий бар MINUSDI_LINE x 100) - 100;
Тогда:
ЕСЛИ V0 > V1 = процентное значение условия ADX = Рост
ЕСЛИ V0 < V1 = процентное значение условия ADX = Падение
Стратегия состояния сигналов Parabolic SAR: Parabolic Stop And Reverse System (iSAR) - параболическая система остановки и разворота
iSAR UP = PRICE_LOW[0] > iSAR[0]
iSAR DOWN = PRICE_HIGH[0] < iSAR[0]
На рисунке 1 показан сигнал iADX в сочетании с iSAR.
3. Управление сделками и ордерами
Управление торговлей в этом мультивалютном советнике имеет несколько вариантов:
1. Ордера стоп-лосс
- Варианты: Use Order Stop Loss (Yes) или (No) - использовать ордер стоп-лосс: да или нет
При выборе Use Order Stop Loss (No) все ордера будут открываться без стоп-лосса.
При выборе Use Order Stop Loss (Yes) снова появляется выбор: Use Automatic Calculation Stop Loss (Yes) или (No) - использовать автоматически рассчитываемый стоп-лосс: да или нет
При выборе Automatic Calculation Stop Loss (Yes) стоп-лосс рассчитывается советником.
При выборе Automatic Calculation Stop Loss (No) трейдеру необходимо ввести значение стоп-лосса в пипсах.
При выборе Use Order Stop Loss (No) советник будет проверять выполнение условий сигнала. Если они выполняются,
ордер сохраняется. Если сигнал ослаб, ордер необходимо закрыть для сохранения прибыли
или сигнал указывает на смену направления, и ордер необходимо закрыть с убытком.
2. Ордера тейк-профит
Варианты: Use Order Take Profit (Yes) или (No) - использовать тейк-профит ордера: да или нет
При выборе Use Order Take Profit (No) все ордера будут открываться без тейк-профита.
При выборе Use Order Take Profit (Yes) снова появляется выбор: Use Automatic Calculation Order Take Profit (Yes) или (No) - использовать автоматически рассчитываемый тейк-профит: да или нет
При выборе Automatic Calculation Order Take Profit (Yes) тейк-профит рассчитывается советником.
При выборе Automatic Calculation Order Take Profit (No) трейдеру необходимо ввести значение тейк-профита в пипсах.
3. Трейлинг-стоп и трейлинг тейк-профита
Варианты: Use Trailing SL/TP (Yes) или (No) - использовать стоп-лосс/тейк-профит трейлинга: да или нет
При Use Trailing SL/TP option (No) советник не будет использовать стоп-лосс и тейк-профит трейлинга.
При Use Trailing SL/TP (Yes) снова появляется выбор: Use Automatic Trailing (Yes) или (No) - использовать автоматический трейлинг: да или нет
При Use Automatic Trailing (Yes) трейлинг-стоп выполняется советником с использованием значения Parabolic SAR.
При Use Automatic Trailing (No) трейлинг-стоп выполняется советником с использованием значения входного параметра.
Примечание: Советник осуществляет трейлинг тейк-профита одновременно с трейлинг-стопом.
4. Ручное управление ордерами.
Для повышения эффективности будет добавлено несколько кнопок.
1. Set SL / TP All Orders (установить стоп-лосс/тейк-профит для всех ордеров)
Если трейдер установит Use Order Stop Loss (No) и/или Use Order Take Profit (No),
но затем захочет использовать стоп-лосс или тейк-профит для всех ордеров, ему необходимо лишь нажать на кнопку "Set SL / TP All Orders" для
модификации всех ордеров и применения стоп-лосса и/или тейк-профита.
2. Close All Orders (закрыть все ордера)
3. Close All Orders Profit (закрыть все прибыльные ордера)
5. Управление ордерами и графики символов.
Очень полезной функцией для мультивалютных советников, торгующих 30 парами с одного графика, будет наличие единой панели кнопок, чтобы трейдеры могли менять графики или символы одним щелчком мыши.
Реализация планирования в MQL5-программе
1. Заголовок программы и входные параметры.
Включение файла заголовка в MQL5
//+------------------------------------------------------------------+ //| Include | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> //-- CTrade mc_trade; CSymbolInfo mc_symbol; CPositionInfo mc_position; CAccountInfo mc_account; //---
Перечисление YN используется для опций (Yes) или (No) в параметре советника.
enum YN { No, Yes }; //--
Перечисление для использования размера лота в управлении капиталом
enum mmt { FixedLot, // Fixed Lot Size DynamLot // Dynamic Lot Size }; //--
Перечисление таймфреймов для расчета сигнала советника
enum TFX { TFH1, // PERIOD_H1 TFH2, // PERIOD_H2 TFH3, // PERIOD_H3 TFH4, // PERIOD_H4 TFH6, // PERIOD_H6 TFH8, // PERIOD_H8 TFH12, // PERIOD_H12 TFD1 // PERIOD_D1 }; //--
Входные параметры советника
//--- input group "=== Global Strategy EA Parameter ==="; // Global Strategy EA Parameter input TFX TimeFrames = TFH4; // Select Expert TimeFrame, default PERIOD_H4 input int ADXPeriod = 7; // Input ADX Period input group "=== Money Management Lot Size Parameter ==="; // Money Management Lot Size Parameter input mmt mmlot = DynamLot; // Money Management Type input double Risk = 10.0; // Percent Equity Risk per Trade (Min=1.0% / Max=10.0%) input double Lots = 0.01; // Input Manual Lot Size FixedLot //--Day Trading On/Off input group "=== Day Trading On/Off ==="; // Day Trading On/Off input YN ttd0 = No; // Select Trading on Sunday (Yes) or (No) input YN ttd1 = Yes; // Select Trading on Monday (Yes) or (No) input YN ttd2 = Yes; // Select Trading on Tuesday (Yes) or (No) input YN ttd3 = Yes; // Select Trading on Wednesday (Yes) or (No) input YN ttd4 = Yes; // Select Trading on Thursday (Yes) or (No) input YN ttd5 = Yes; // Select Trading on Friday (Yes) or (No) input YN ttd6 = No; // Select Trading on Saturday (Yes) or (No) //--Trade & Order management Parameter input group "=== Trade & Order management Parameter ==="; // Trade & Order management Parameter input YN use_sl = No; // Use Order Stop Loss (Yes) or (No) input YN autosl = Yes; // Use Automatic Calculation Stop Loss (Yes) or (No) input double SLval = 30; // If Not Use Automatic SL - Input SL value in Pips input YN use_tp = No; // Use Order Take Profit (Yes) or (No) input YN autotp = Yes; // Use Automatic Calculation Take Profit (Yes) or (No) input double TPval = 50; // If Not Use Automatic TP - Input TP value in Pips input YN TrailingSLTP = Yes; // Use Trailing SL/TP (Yes) or (No) input YN autotrl = No; // Use Automatic Trailing (Yes) or (No) input double TSval = 5; // If Not Use Automatic Trailing Input Trailing value in Pips input double TSmin = 5; // Minimum Pips to start Trailing Stop input YN Close_by_Opps = Yes; // Close Trade By Opposite Signal (Yes) or (No) input YN SaveOnRev = Yes; // Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) or (No) //--Others Expert Advisor Parameter input group "=== Others Expert Advisor Parameter ==="; // Others EA Parameter input YN alerts = Yes; // Display Alerts / Messages (Yes) or (No) input YN UseEmailAlert = No; // Email Alert (Yes) or (No) input YN UseSendnotify = No; // Send Notification (Yes) or (No) input YN trade_info_display = Yes; // Select Display Trading Info on Chart (Yes) or (No) input ulong magicEA = 202307; // Expert ID (Magic Number) //---
Чтобы объявить все переменные, объекты и функции, необходимые в этом мультивалютном советнике, мы создадим класс, чтобы указать конструкцию и рабочие настройки советника.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Class for working Expert Advisor | //+------------------------------------------------------------------+ class MCEA { //--- private: //---- int x_year; // Year int x_mon; // Month int x_day; // Day of the month int x_hour; // Hour in a day int x_min; // Minutes int x_sec; // Seconds //-- int oBm, oSm, ldig; int posCur1, posCur2; //-- double LotPS, difDi; double slv, tpv, pip, xpip; double floatprofit, fixclprofit; double ADXDIp[]; double ADXDIm[]; //-- string pairs, hariini, daytrade, trade_mode; //-- double OPEN[], HIGH[], LOW[], CLOSE[]; datetime TIME[]; datetime closetime; //-- //------------ //------------ int iADXCross(const string symbol); int iADXpct(const string symbol,const int index); int PARSAR05(const string symbol); int PARSAR15(const string symbol); int PARSAROp(const string symbol); int LotDig(const string symbol); //-- double MLots(const string symbx); double NonZeroDiv(double val1,double val2); double OrderSLSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice); double OrderTPSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice); double SetOrderSL(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE type,double atprice); double SetOrderTP(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE type,double atprice); double TSPrice(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE ptype,int TS_type); //-- string ReqDate(int d,int h,int m); string TF2Str(ENUM_TIMEFRAMES period); string timehr(int hr,int mn); string TradingDay(void); string AccountMode(); string GetCommentForOrder(void) { return(expname); } //------------ public: //--- //-- ADXPSAR_MCEA Config -- string DIRI[], AS30[]; string expname; int handADX[]; int hParOp[], hPar15[], hPar05[]; int ALO, dgts, arrsymbx; int sall, arper; ulong slip; ENUM_TIMEFRAMES TFt, TFT15, TFT05; //-- double SARstep, SARmaxi; double profitb[], profits[]; //-- int Buy, Sell; int ccur, psec, xtto, checktml; int OpOr[],xob[],xos[]; //-- int year, // Year mon, // Month day, // Day hour, // Hour min, // Minutes sec, // Seconds dow, // Day of week (0-Sunday, 1-Monday, ... ,6-Saturday) doy; // Day number of the year (January 1st is assigned the number value of zero) //------------ MCEA(void); ~MCEA(void); //------------ //-- virtual void ADXPSAR_MCEA_Config(void); virtual void ExpertActionTrade(void); //-- void ArraySymbolResize(void); void CurrentSymbolSet(const string symbol); void Pips(const string symbol); void TradeInfo(void); void Do_Alerts(const string symbx,string msgText); void CheckOpenPMx(const string symbx); void SetSLTPOrders(void); void CloseBuyPositions(const string symbol); void CloseSellPositions(const string symbol); void CloseAllOrders(void); void CheckClose(const string symbx); void TodayOrders(void); void UpdatePrice(const string symbol,ENUM_TIMEFRAMES xtf); void RefreshPrice(const string symbx,ENUM_TIMEFRAMES xtf,int bars); //-- bool RefreshTick(const string symbx); bool TradingToday(void); bool OpenBuy(const string symbol); bool OpenSell(const string symbol); bool ModifyOrderSLTP(double mStop,double ordtp); bool ModifySLTP(const string symbx,int TS_type); bool CloseAllProfit(void); bool ManualCloseAllProfit(void); //-- int PairsIdxArray(const string symbol); int GetOpenPosition(const string symbol); int DirectionMove(const string symbol); int GetCloseInWeakSignal(const string symbol,int exis); int CheckToCloseInWeakSignal(const string symbol,int exis); int ThisTime(const int reqmode); //-- string getUninitReasonText(int reasonCode); //-- //------------ //--- }; //-end class MCEA //---------//
Самая первая и главная функция в работе мультивалютного советника, вызываемая из OnInit(), - это ADXPSAR_MCEA_Config().
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(void) { //--- mc.ADXPSAR_MCEA_Config(); //-- return(INIT_SUCCEEDED); //--- } //-end OnInit() //---------//
В функции ADXPSAR_MCEA_Config() настраиваются все используемые символы, все используемые индикаторы хэндлов и некоторые важные функции заголовка файла include.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Configuration | //+------------------------------------------------------------------+ void MCEA::ADXPSAR_MCEA_Config(void) { //--- //-- Here we will register all the symbols or pairs that will be used on the Multi-Currency Expert Advisor //-- string All30[]= {"EURUSD","GBPUSD","AUDUSD","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY","EURGBP", "EURAUD","EURNZD","EURCAD","EURCHF","EURJPY","GBPAUD","GBPNZD","GBPCAD", "GBPCHF","GBPJPY","AUDNZD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","NZDCAD","NZDCHF", "NZDJPY","CADCHF","CADJPY","CHFJPY","XAUUSD","XAGUSD" }; // 30 pairs //-- sall=ArraySize(All30); ArrayResize(AS30,sall,sall); //-- These AS30[] arrays will be used in the symbol list panel and for the buttons to change symbols and charts ArrayCopy(AS30,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); //-- arrsymbx=sall; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); //-- The "DIRI[]" array containing the symbol or pair name will be used //-- in all trading activities of the multi-currency expert //-- //-- This function is for Select all symbol in the Market Watch window for(int x=0; x<arrsymbx; x++) { SymbolSelect(DIRI[x],true); } pairs="Multi Currency 30 Pairs"; //--- //-- Here we will provide a Period Timeframe value which will be used for signal calculations according //-- to the Timeframe option on the expert input property. ENUM_TIMEFRAMES TFs[]= {PERIOD_H1,PERIOD_H2,PERIOD_H3,PERIOD_H4,PERIOD_H6,PERIOD_H8,PERIOD_H12,PERIOD_D1}; int arTFs=ArraySize(TFs); for(int x=0; x<arTFs; x++) { if(x==TimeFrames) { TFt=TFs[x]; break; } } //-- //-- Indicators handle for all symbol for(int x=0; x<arrsymbx; x++) { handADX[x]=iADX(DIRI[x],TFt,ADXPeriod); //-- Handle for the iADX indicator according to the selected Timeframe hParOp[x]=iSAR(DIRI[x],TFt,SARstep,SARmaxi); //-- Handle for the iSAR indicator according to the selected Timeframe hPar15[x]=iSAR(DIRI[x],TFT15,SARstep,SARmaxi); //-- Handle for the iSAR indicator for M15 Timeframe hPar05[x]=iSAR(DIRI[x],TFT05,SARstep,SARmaxi); //-- Handle for the iSAR indicator for M5 Timeframe } //-- //-- Since this expert advisor is a multi-currency expert, we must check the maximum number //-- of account limit orders allowed by the broker. //-- This needs to be checked, so that when the expert opens an order there will be //-- no return codes of the trade server error 10040 = TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS ALO=(int)mc_account.LimitOrders()>arrsymbx ? arrsymbx : (int)mc_account.LimitOrders(); //-- //-- The LotPS variable will later be used for the proportional distribution of Lot sizes for each symbol LotPS=(double)ALO; //-- mc_trade.SetExpertMagicNumber(magicEA); //-- Set Magic Number as expert ID mc_trade.SetDeviationInPoints(slip); //-- Set expert deviation with slip variable value mc_trade.SetMarginMode(); //-- Set the Margin Mode expert to the value of Account Margin Mode //-- return; //--- } //-end ADXPSAR_MCEA_Config() //---------//
2. Функция Expert tick
В функции Expert tick (OnTick()) мы будем вызывать одну из основных функций мультивалютного советника, а именно функцию ExpertActionTrade().
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick(void) { //--- mc.ExpertActionTrade(); //-- return; //--- } //-end OnTick() //---------//
Функция ExpertActionTrade() будет выполнять все действия и управлять автоматической торговлей, включая открытие/закрытие ордеров, трейлинг-стоп, трейлинг тейк-профита и другие дополнительные действия.
Последовательность работы указана ниже.
void MCEA::ExpertActionTrade(void) { //--- //Check Trading Terminal ResetLastError(); //-- if(!MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED) && mc.checktml==0) //-- Check whether MT5 Algorithmic trading is Allow or Prohibit { mc.Do_Alerts(Symbol(),"Trading Expert at "+Symbol()+" are NOT Allowed by Setting."); mc.checktml=1; //-- Variable checktml is given a value of 1, so that the alert is only done once. return; } //-- if(!DisplayManualButton("M","C","R")) DisplayManualButton(); //-- Show the expert manual button panel //-- //-- The functions below will be displayed on the expert chart according to //-- the Select Display Trading Info on Chart (Yes) or (No) option on expert property. //-- if(trade_info_display==Yes) mc.TradeInfo(); //-- Displayed Trading Info on Chart //-- //-- if(trade_info_display==Yes) mc.TradeInfo(); //-- Displayed Trading Info on Chart //--- //-- Because the current prices of a specified symbol (SymbolInfoTick) will occur differently //-- for each symbol, we reduce the tick update frequency to only every 5 seconds. //-- So, looping to check the signal for all trading activity of all symbols will only be done every 5 seconds. //-- int mcsec=mc.ThisTime(mc.sec); //-- With the function ThisTime(mc.sec), we will retrieve the current seconds value to mcsec variable. //-- //-- MathMod is a formula that gives the (modulus) real remainder after the division of two numbers. //-- By dividing the value of seconds with the value of 5.0, if the result is 0, it means that 5 seconds //-- have been reached from the previous psec variable seconds value. //-- if(fmod((double)mcsec,5.0)==0) mc.ccur=mcsec; //-- if(mc.ccur!=mc.psec) //-- So, if the seconds value in the ccur variable is not the same as the psec variable value { //-- (then the psec variable value already 5 seconds before) string symbol; //-- Here we start with the rotation of the name of all symbol or pairs to be traded //-- This is the basic framework for the automated trading workflow of this Multi-Currency Expert Advisor //-- Here we start with the rotation of the name of all symbol or pairs to be traded //-- This is the basic framework for the automated trading workflow of this Multi-Currency Expert Advisor for(int x=0; x<mc.arrsymbx && !IsStopped(); x++) { //-- if(mc.DIRI[x]==Symbol()) symbol=Symbol(); else symbol=mc.DIRI[x]; //-- After the symbol or pair name is set, we declare or notify the symbol to MarketWatch //-- and the trade server by calling the CurrentSymbolSet(symbol) function. mc.CurrentSymbolSet(symbol); //-- if(mc.TradingToday()) //-- The TradingToday() function checks whether today is allowed for trading { //-- If today is not allowed for trading, then the Expert will only perform management //-- orders such as trailing stops or trailing profits and closing orders. //-- according to the expert input property Day Trading On/Off group //-- If TradingToday() == Yes, then the next process is to call the function ThisTime(mc.sec) //-- mc.OpOr[x]=mc.GetOpenPosition(symbol); //-- Get trading signals to open positions //-- //-- and store in the variable OpOr[x] if(mc.OpOr[x]==mc.Buy) //-- If variable OpOr[x] get result of GetOpenPosition(symbol) as "Buy" (value=1) { //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- //-- If it turns out that the "Sell Order" has been opened, //-- and Close Trade By Opposite Signal according to the input property is (Yes), //-- then call the function CloseSellPositions(symbol) to close the sell order on that symbol. //-- if(Close_by_Opps==Yes && mc.xos[x]>0) mc.CloseSellPositions(symbol); //-- if(mc.xob[x]==0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenBuy(symbol); //-- Open BUY order for this symbol else //-- OR //-- If Close Trade and Save profit due to weak signal according to the input property is (Yes) //-- then call the CloseAllProfit() function to close all orders //-- who are already in profit. //-- if(mc.xtto>=mc.ALO) { //-- If the total number of orders is greater than or equal //-- to the account limit orders allowed by the broker, then turn on alerts //-- mc.Do_Alerts(symbol,"Maximum amount of open positions and active pending orders has reached"+ "\n the limit = "+string(mc.ALO)+" Orders "); //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- Call the CheckOpenPMx(symbol) function //-- //-- If it turns out that the "Sell Order" has been opened, //-- and the condition of the Sell order has lost more than 1.02 USD, //-- and the "Buy Order" has not been opened, then call CloseSellPositions(symbol) //-- to close "Sell order" and open "Buy order". if(mc.xos[x]>0 && mc.profits[x]<-1.02 && mc.xob[x]==0) { mc.CloseSellPositions(symbol); mc.OpenBuy(symbol); } else //-- OR //-- If Close Trade and Save profit due to weak signal according to the input property is (Yes) //-- then call the CloseAllProfit() function to close all orders //-- who are already in profit. //-- if(SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit(); } } if(mc.OpOr[x]==mc.Sell) //-- If variable OpOr[x] get result of GetOpenPosition(symbol) as "Sell" (value=-1) { //-- //-- Call the CheckOpenPMx(symbol) function to check whether there are //-- already open "Buy" or "Sell" orders or no open orders. //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- //-- If it turns out that the "Buy Order" has been opened, //-- and Close Trade By Opposite Signal according to the input property is (Yes), //-- then call the function CloseBuyPositions(symbol) to close the buy order on that symbol. //-- if(Close_by_Opps==Yes && mc.xob[x]>0) mc.CloseBuyPositions(symbol); //-- //-- The algorithm below means that the expert will only open 1 order per symbol, //-- provided that the total number of orders is still less than //-- the account limit orders allowed by the broker. //-- if(mc.xos[x]==0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenSell(symbol); //-- Open SELL order for this symbol else if(mc.xtto>=mc.ALO) { //-- If the total number of orders is greater than or equal //-- to the account limit orders allowed by the broker, then turn on alerts //-- mc.Do_Alerts(symbol,"Maximum amount of open positions and active pending orders has reached"+ "\n the limit = "+string(mc.ALO)+" Orders "); //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- Call the CheckOpenPMx(symbol) function //-- //-- If it turns out that the "Buy Order" has been opened, //-- and the condition of the Buy order has lost more than 1.02 USD, //-- and the "Sell Order" has not been opened, then call CloseBuyPositions(symbol) //-- to close "Buy order" and open "Sell order". if(mc.xob[x]>0 && mc.profitb[x]<-1.02 && mc.xos[x]==0) { mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.OpenSell(symbol); } else //-- OR //-- If Close Trade and Save profit due to weak signal according to the input property is (Yes) //-- then call the CloseAllProfit() function to close all orders //-- who are already in profit. //-- if(SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit(); } } //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- The algorithm block below will check whether there is a weakening of the signal on Buy or Sell positions. //-- If it is true that there is a weakening signal and the iSAR indicator has reversed direction, //-- then close the losing order and immediately opened an order in the opposite direction. //-- if(mc.xob[x]>0 && mc.CheckToCloseInWeakSignal(symbol,mc.Buy)==mc.Sell) {mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.OpenSell(symbol);} if(mc.xos[x]>0 && mc.CheckToCloseInWeakSignal(symbol,mc.Sell)==mc.Buy) {mc.CloseSellPositions(symbol); mc.OpenBuy(symbol);} } //-- if(mc.xtto>0) { //-- if(SaveOnRev==Yes) //-- Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) { mc.CheckOpenPMx(symbol); if(mc.profitb[x]>0.02 && mc.xob[x]>0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Buy)==mc.Sell) { mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.Do_Alerts(symbol,"Close BUY order "+symbol+" to save profit due to weak signal."); } if(mc.profits[x]>0.02 && mc.xos[x]>0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Sell)==mc.Buy) { mc.CloseSellPositions(symbol); mc.Do_Alerts(symbol,"Close SELL order "+symbol+" to save profit due to weak signal."); } //-- if(mc.xob[x]>0 && mc.CheckToCloseInWeakSignal(symbol,mc.Buy)==mc.Sell) mc.CloseBuyPositions(symbol); if(mc.xos[x]>0 && mc.CheckToCloseInWeakSignal(symbol,mc.Sell)==mc.Buy) mc.CloseSellPositions(symbol); } //-- if(TrailingSLTP==Yes) //-- Use Trailing SL/TP (Yes) { if(autotrl==Yes) mc.ModifySLTP(symbol,1); //-- If Use Automatic Trailing (Yes) if(autotrl==No) mc.ModifySLTP(symbol,0); //-- Use Automatic Trailing (No) } } //-- //-- Check if there are orders that were closed in the last 6 seconds. //-- If there are give alerts. mc.CheckClose(symbol); } //-- replace the value of the psec variable with the value of the ccur variable. mc.psec=mc.ccur; } //-- return; //--- } //-end ExpertActionTrade() //---------//
3. Получение торговых сигналов для открытия/закрытия позиции
Чтобы получить сигнал индикатора, вызовем функцию GetOpenPosition(symbol) для получения сигнала на открытие
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int MCEA::GetOpenPosition(const string symbol) // Signal Open Position { //--- int ret=0; int rise=1, down=-1; //-- int dirmov=DirectionMove(symbol); int pars15=PARSAR15(symbol); int parsOp=PARSAROp(symbol); int sigADX=iADXCross(symbol); //-- if(sigADX==rise && parsOp==rise && dirmov==rise && pars15==rise) ret=rise; if(sigADX==down && parsOp==down && dirmov==down && pars15==down) ret=down; //-- return(ret); //--- } //-end GetOpenPosition() //---------//
Функция GetOpenPosition() вызовет четыре сигнальные функции и сохранит их в переменной OpOr[].
1. DirectionMove(symbol); //-- Функция проверки наличия цены на свечном баре на таймфрейме советника
2. PARSAR15(symbol); //-- Функция проверки роста или падения индикатора iSAR на таймфрейме M15
3. PARSAROp(symbol); //-- Функция проверки роста или падения индикатора iSAR на таймфрейме советника
4. iADXCross(symbol); //-- Функция проверки роста или падения индикатора iADX на таймфрейме советника
Затем в функции iADXCross(symbol) будет вызвана функция iADXpct() для проверки процентного движения между +DI и -DI, как описано в разделе "Сигналы".
Чтобы получить состояние индикатора, мы должны получить порядковый номер каждого требуемого хэндла индикатора в четырех функциях PARSAR15(symbol), PARSAROP(symbol), iADXCross(symbol) и iADXpct().
Чтобы получить порядковый номер хэндла индикатора, мы вызываем функцию PairsIdxArray(symbol) с помощью
int x=PairsIdxArray(symbol); Значение x представляет собой массивы порядкового номера хэндла индикатора рассматриваемого символа.
На примере функции PARSAR15() мы можем увидеть, как вызвать хэндл индикатора iSAR для рассматриваемого символа.
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int MCEA::PARSAR15(const string symbol) // formula Parabolic SAR M15 { //--- int ret=0; int rise=1, down=-1; int br=2; //-- double PSAR[]; ArrayResize(PSAR,br,br); ArraySetAsSeries(PSAR,true); int xx=PairsIdxArray(symbol); CopyBuffer(hPar15[xx],0,0,br,PSAR); //-- RefreshPrice(symbol,TFT15,br); double HIG0=iHigh(symbol,TFT15,0); double LOW0=iLow(symbol,TFT15,0); //-- if(PSAR[0]<LOW0) ret=rise; if(PSAR[0]>HIG0) ret=down; //-- return(ret); //--- } //-end PARSAR15() //---------//
4. Функция ChartEvent
Для большей эффективности мультивалютных советников создадим несколько кнопок для управления ордерами и изменения графиков или символов.
//+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { //--- //--- handling CHARTEVENT_CLICK event ("Clicking the chart") ResetLastError(); //-- ENUM_TIMEFRAMES CCS=mc.TFt; //-- if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { int lensymbol=StringLen(Symbol()); int lensparam=StringLen(sparam); //-- //--- if "Set SL/TP All Orders" button is click if(sparam=="Set SL/TP All Orders") { mc.SetSLTPOrders(); Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Set SL/TP All Orders"); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"Set SL/TP All Orders",OBJPROP_STATE,false); //-- Button state (depressed button) ObjectSetInteger(0,"Set SL/TP All Orders",OBJPROP_ZORDER,0); //-- Priority of a graphical object for receiving events CreateManualPanel(); } //--- if "Close All Order" button is click if(sparam=="Close All Order") { mc.CloseAllOrders(); Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Close All Orders"); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"Close All Order",OBJPROP_STATE,false); //-- Button state (depressed button) ObjectSetInteger(0,"Close All Order",OBJPROP_ZORDER,0); //-- Priority of a graphical object for receiving events CreateManualPanel(); } //--- if "Close All Profit" button is click if(sparam=="Close All Profit") { mc.ManualCloseAllProfit(); Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Close All Profit"); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"Close All Profit",OBJPROP_STATE,false); //-- Button state (depressed button) ObjectSetInteger(0,"Close All Profit",OBJPROP_ZORDER,0); //-- Priority of a graphical object for receiving events CreateManualPanel(); } //--- if "X" button is click if(sparam=="X") { ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_BUTTON); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_LABEL); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_RECTANGLE_LABEL); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"X",OBJPROP_STATE,false); //-- Button state (depressed button) ObjectSetInteger(0,"X",OBJPROP_ZORDER,0); //-- Priority of a graphical object for receiving events //-- DeleteButtonX(); mc.PanelExtra=false; DisplayManualButton(); } //--- if "M" button is click if(sparam=="M") { //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"M",OBJPROP_STATE,false); //-- Button state (depressed button) ObjectSetInteger(0,"M",OBJPROP_ZORDER,0); //-- Priority of a graphical object for receiving events mc.PanelExtra=true; CreateManualPanel(); } //--- if "C" button is click if(sparam=="C") { //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"C",OBJPROP_STATE,false); //-- Button state (depressed button) ObjectSetInteger(0,"C",OBJPROP_ZORDER,0); //-- Priority of a graphical object for receiving events mc.PanelExtra=true; CreateSymbolPanel(); } //--- if "R" button is click if(sparam=="R") { Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- expert advisor will be Remove from the chart."); ExpertRemove(); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_STATE,false); //-- Button state (depressed button) ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_ZORDER,0); //-- Priority of a graphical object for receiving events if(!ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period())) ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period()); DeletePanelButton(); ChartRedraw(0); } //--- if Symbol name button is click if(lensparam==lensymbol) { int sx=mc.PairsIdxArray(sparam); ChangeChartSymbol(mc.AS30[sx],CCS); } //-- } //-- return; //--- } //-end OnChartEvent() //---------//
Интерфейс мультивалютного советника выглядит следующим образом.
Кнопки
При нажатии на M отобразится панель ручного управления
Далее трейдер может управлять ордерами:
1. Set SL/TP All Orders (установить стоп-лосс/тейк-профит для всех ордеров)
2. Close All Orders (закрыть все ордера)
3. Close All Profits (закрыть все прибыльные ордера)
При нажатии на C отобразится панель кнопок с 30 парами
При нажатии на любую из них символ графика будет немедленно заменен на тот, что указан на нажатой кнопке.
При нажатии на R мультивалютный советник ADXPSAR_MCEA удаляется с графика.
Тестер стратегий
Как мы знаем, тестер позволяет проводить проверку на истории стратегий, торгующих на нескольких инструментах, а также тестировать автоматическую торговлю на всех доступных символах.
Тестирование торговых стратегий Мультивалютное тестирование
Протестируем мультивалютный советник ADXPSAR_MCEA в тестере стратегий MetaTrader 5.
Заключение
- Создание мультивалютного советника на MQL5 мало чем отличается от разработки одновалютного.
- Создание мультивалютного советника повысит эффективность и результативность трейдеров, поскольку трейдерам не нужно открывать много графиков.
- Правильная торговая стратегия и качественные сигналы индикаторов повышают вероятность получения прибыли по сравнению с использованием одновалютного советника. Убытки по одной паре будут перекрываться прибылью в других парах.
- Мультивалютный советник ADXPSAR_MCEA является всего лишь примером для изучения и развития собственных идей. Результаты тестов по-прежнему не впечатляют. При реализации лучшей стратегии с более точным расчетом сигналов, результат, на мой взгляд, должен быть лучше текущего.
Надеюсь, что статья и мультивалютный советник будут полезны трейдерам в изучении и развитии идей.
Спасибо за внимание!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/13008
Теория категорий в MQL5 (Часть 16): Функторы с многослойными перцептронами
Популяционные алгоритмы оптимизации: Метод Нелдера-Мида, или метод симплексного поиска (Nelder–Mead method, NM)
Тестируем информативность разных типов скользящих средних
Нейросети — это просто (Часть 66): Проблематика исследования в офлайн обучении
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Файл с кодом советника расположен в самом конце статьи.
С уважением, Владимир.
... любопытно, но не понятно: на каком участке истории тестирование было, ибо сотня трейдов на 30 валютных парах вводит в ступор.
Это писалось не для втюхивания лохам. Тут рыбы нет…
может я чего-то не понял, но это не мультивалютник. Он не соотносит сигналы от разных инструментов друг-с-другом
довольно сложным образом в одну программу сведена автономная торговля на разных символах. Всё равно что гораздо более простой сов. запустить на нескольких вкладках.