Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 223

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Colegas - aqui de passagem - no tópico. Em geral, eu escrevi um indicador EURUSD/GBPUSD - (isto é menos) EURGBP - e é assim que ele atrai fluxos de saída - fluxos de saída....

Alguma sugestão de como ele pode ser usado na negociação - essa construção sintética EURUSD dividida por GBPUSD menos EURGBP?

Ou seja, o que comprar e o que vender? Qual desses três símbolos comprar e qual vender se esse sintético for vendido - em alta?

A economia será vista e compreendida posteriormente - por meio da negociação.... 



    Spread1[i] = NormalizeDouble(Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol1_Name,0,iBarShift(Symbol1_Name,0,t,false)),_Digits);
    Spread2[i] = NormalizeDouble(Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol2_Name,0,iBarShift(Symbol2_Name,0,t,false)),_Digits);
    Spread3[i] = NormalizeDouble(Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol3_Name,0,iBarShift(Symbol3_Name,0,t,false)),_Digits);
   

     
    Spread[i] = NormalizeDouble((Spread1[i] / Spread2[i] - Spread3[i])*10000,_Digits);        
 
Roman Shiredchenko #:

Colegas - aqui de passagem - no tópico. Em geral, eu escrevi um indicador como EURUSD/GBPUSD - (isto é menos) EURGBP - e é assim que ele atrai fluxos de saída - fluxos de saída....

Alguma sugestão de como ele pode ser usado na negociação - essa construção sintética EURUSD dividida por GBPUSD menos EURGBP?

Ou seja, o que comprar e o que vender? Qual desses três símbolos comprar e qual vender se esse sintético for vendido - em alta?

A economia será vista e compreendida posteriormente - por meio da negociação....



Esses são picos devido à falta de citações. Não há peixes aqui, já escrevi sobre isso antes.

https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page218#comment_51354339
 
Sergey Gridnev #:
Esses são picos devido à falta de cotações. Não há peixes, já escrevi sobre isso antes.
Lembro-me de ter lido isso em algum lugar..... Aqui estão os preços de fechamento....
E, de fato, a própria divisão significa o que comprar e o que vender....

 
Sergey Gridnev #:
Esses são picos devido à falta de citações. Não há peixes aqui, já escrevi sobre isso antes.

https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page218#comment_51354339
Sim. Ops - entendi.
 
Roman Shiredchenko #:

Colegas - aqui de passagem - no tópico. Em geral, eu escrevi um indicador como EURUSD/GBPUSD - (isto é menos) EURGBP - e é assim que ele atrai fluxos de saída - fluxos de saída....

Alguma sugestão de como ele pode ser usado na negociação - essa construção sintética EURUSD dividida por GBPUSD menos EURGBP?

Ou seja, o que comprar e o que vender? Qual desses três símbolos comprar e qual vender se esse sintético for vendido - em alta?

A economia será vista e compreendida posteriormente - por meio da negociação....



Envie um indyk em uma mensagem privada. OBRIGADO

 
Roman Poshtar #:

Envie um indyk em uma mensagem privada. OBRIGADO.

ok. Hoje à noite.
 
Roman Shiredchenko #:

Colegas - aqui de passagem - no tópico. Em geral, eu escrevi um indicador como EURUSD/GBPUSD - (isto é menos) EURGBP - e é assim que ele atrai fluxos de saída - fluxos de saída....

Os spreads são gigantescos à noite. Ao procurar ineficiências, verifique-as sempre com um indicador de spread (postic). As ineficiências quase sempre são niveladas pelo spread.

E os preços de fechamento não são suficientes para encontrar qualquer ineficiência. Você precisa de um indicador de tick. Você precisa analisar o fluxo de ticks de ambos os símbolos e combinar os ticks como se estivessem em tempo real.

 
trampampam #:

Os spreads são gigantescos à noite. Ao procurar ineficiências, sempre verifique-as com um indicador de spread (potyky). As ineficiências quase sempre são niveladas pelo spread.

E os preços de fechamento não são suficientes para encontrar quaisquer ineficiências. Você precisa de um indicador de tick. Você precisa analisar o fluxo de ticks de ambos os símbolos e combinar os ticks como se estivessem em tempo real.

Obrigado, levarei isso em conta no robô. Até o momento, estou usando-o no m30. E spread ask - bid nos símbolos de controle.....
 
Roman Shiredchenko #:
Obrigado, levarei isso em conta no robô. Até o momento, estou usando-o no m30. E o spread de compra e venda nos símbolos de controle.....

ainda um pouco errado...:-)

disse corretamente sobre os fluxos de ticks, que devem ser rapidamente capturados e sincronizados.

O spread local (ask-bid de um instrumento real separado) não desempenha mais um papel importante. Para todos os instrumentos, as cadeias sintéticas bid1->ask2->bid3... e somente no final de duas cadeias diferentes você tem o ASK-BID final.

A frequência dos ticks pode ter um papel importante - evite momentos em que você definitivamente terá um não desempenho ou uma derrapagem. Isso está próximo do "spread elevado", mas não é isso

A estabilidade é crucial - a situação da qual você deseja tirar proveito deve durar pelo menos dT tempo ou N ticks, caso contrário, será um erro de medição ou você simplesmente não terá tempo.

 
Maxim Kuznetsov #:

ainda é um pouco errôneo).

O que foi dito com razão sobre os fluxos de ticks, que devem ser rapidamente capturados e sincronizados.

O spread local (ask-bid de um instrumento real separado) não desempenha mais um papel importante. Para todos os instrumentos sintéticos, as cadeias bid1->ask2->bid3... e somente no final de duas cadeias diferentes você tem o ASK-BID final.

A frequência dos ticks pode ter um papel importante - evite momentos em que você definitivamente terá um não desempenho ou uma derrapagem. Isso está próximo do "spread elevado", mas não é isso

A estabilidade é crucial - a situação da qual você deseja tirar proveito deve durar pelo menos dT tempo ou N ticks, caso contrário, será um erro de medição ou você simplesmente não terá tempo.

Sim... você foi fundo... :-)

Vou reler novamente - vou pegar o jeito.....

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