Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 119

 
Maxim Dmitrievsky #:
Vamos deixá-los trabalhar, então. Vamos deixá-los em paz.

Qual é o objetivo de suas brincadeiras aqui?
Você ficou bêbado? )))
No ramo de MO ninguém faz isso, você caiu aos meus olhos, Maximka.
Você parece ser uma pessoa competente, puxando uma seção de MO bastante complicada, mas em outro ramo você está fazendo besteira )).

 
Roman #:

Qual é o objetivo de suas brincadeiras aqui?
Você ficou bêbado? ))
Ninguém faz isso no setor de MO, portanto, você caiu aos meus olhos, Maximka.
Você parece ser uma pessoa competente, que faz uma seção de MO bastante complicada, mas em outro setor está fazendo besteira )).

Se para você o teste é apenas uma piada, fico feliz por ter pelo menos uma pequena vantagem competitiva.
 
Sergey Gridnev #:
Bem, você e Rena perceberam que a/b * b/c * c/a = 1, mas o que podemos fazer com isso se não houver desvios? E se houver um desvio, ele se deve à ausência de cotações para qualquer um dos pares.

Exatamente (no caso ideal). Mas precisamos (!) operar com o preço e o volume de três símbolos (o caso não será ideal). Como foi mostrado aqui.

Mas, como o autor da postagem apontou corretamente, o volume de um dos símbolos precisará ser arredondado. Isso significa que obtemos um deslizamento a priori que não é um fato que irá convergir. Temos uma relação entre o volume do GBPUSD e o preço do EURGBP. Se o preço do EURGBP for igual ao volume do GBPUSD (no momento da abertura do par), então o deslizamento convergirá.

От теории к практике. Часть 2 - Открывайте позицию без дисбаланса.
От теории к практике. Часть 2 - Открывайте позицию без дисбаланса.
  • 2021.04.12
  • www.mql5.com
Я то думал что он вообще никуда ходить не будет Ну если он хотя бы в небольшой плюс будет выходить даже минимальный на реалке. Направление сделок на тот момент действительно было верное. что там дисбаланс и котировки пошли в благоприятную сторону. Открыться без дисбаланса можно двумя путями Xeurusd
 
Maxim Dmitrievsky #:
Se para você testar é estereotipar, então fico feliz por ter pelo menos uma pequena vantagem competitiva.

Você está vendo qual é a questão.
Para começar a testar, você precisa concluir todos os cálculos e a construção.
Esse não é o resultado final, mas, mais adiante, uma camada inteira de aplicação de diferentes abordagens se abre, ajustando outros algoritmos.
E o que foi mostrado aqui é apenas o básico.

 

A vale 1,0, B 2,0 e C 3,0.

Se A->(2000usd)->B->(2000usd)->B->(2000usd)->C->(2000usd)->A, é claro que a soma total é inicialmente 0, desde o início, e permanecerá zero para sempre; aqui você pode meditar, aprender zen, mas não negociar.

Mas A->(3000usd)->B->(1000usd)->C->(2000usd)->A é um triângulo equilibrado a preços atuais com um volume de negócios de 6000, definitivamente não é 0 e há 2 deles; o triângulo é oblíquo e, se você remover os resíduos ineficientes (3x1000usd), ele é representado por apenas 2 negócios A->B para 2000 e C->A para 1000. Os resíduos podem ser redistribuídos e, a propósito, o resultado não será 4000 sobre 2000 :-)

Em geral, qualquer triângulo "cíclico" A->B->C->(A) é reduzido a duas transações

 
Roman #:

Você entendeu o ponto.
Para começar a testar, você precisa concluir todos os cálculos e a construção.
Esse não é o resultado final, além disso, abre toda uma camada de aplicação de diferentes abordagens, já ajustando outros algoritmos.
E o que foi mostrado aqui é apenas o básico.

Parece ter sido concluído há muito tempo, mas os resultados dos testes não foram mostrados.

Em geral, parece mais uma consulta com um psicólogo do que uma discussão sobre negociação de pares.
 
Maxim Kuznetsov preços atuais com um volume de negócios de 6000, definitivamente não é 0 e há 2 deles; o triângulo é oblíquo e, se você remover os resíduos ineficientes (3x1000usd), ele será representado por apenas 2 negócios A->B para 2000 e C->A para 1000. Os resíduos podem ser redistribuídos e, a propósito, o resultado não será 4000 sobre 2000 :-)

Em geral, qualquer triângulo "cíclico" A->B->C->(A) é reduzido a duas transações

Por que essas convenções? Dê-me um exemplo com os dados desta postagem. Como você substitui três transações por 2? E para que ela seja "equilibrada".

От теории к практике. Часть 2 - Открывайте позицию без дисбаланса.
От теории к практике. Часть 2 - Открывайте позицию без дисбаланса.
  • 2021.04.12
  • www.mql5.com
Я то думал что он вообще никуда ходить не будет Ну если он хотя бы в небольшой плюс будет выходить даже минимальный на реалке. Направление сделок на тот момент действительно было верное. что там дисбаланс и котировки пошли в благоприятную сторону. Открыться без дисбаланса можно двумя путями Xeurusd
 
trampampam #:

Por que essas convenções? Dê-me um exemplo com os dados desta postagem. Como você substitui três negociações por duas? E para que ela seja "equilibrada".

Você tem problemas com aritmética ao calcular lotes?

onde você mostra exatamente 0 variante com o mesmo volume em todas as alavancagens .

 
A negociação de pares não funciona
 
Maxim Kuznetsov #:

Você tem problemas com aritmética ao calcular lotes?

onde você mostra exatamente a 0ª variante com o mesmo volume em todas as alavancas.

É por isso que a maioria das pessoas aqui é tão "inteligente" e tudo fica onde está. Alguém escreveu algo sem explicações e acha que todo mundo vai entender agora. Pessoal engraçado.

"Onde você está apontando é exatamente 0." Alguém cujos dedos não caiam para escrever algumas frases pode explicar o que é uma variante 0 com volume igual em todos os ombros?

Se um par é um ombro, então os volumes são os mesmos para apenas dois dos três pares.

Qual é o objetivo...