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The only way I've been able to get accurate backtests is to store all the spread costs in a variable, and print them to a log. Then I subtract the spread from the profits generated.
E se você quiser obter uma exatidão REALMENTE precisa, você usa outra variável chamada balanço e conjunto:
saldo = AccountBalance() - spread;
Então você usa a variável saldo para definir seus lotes fixos ao invés de AccountBalance().
Bastante complexo, pode exigir uma ou duas releituras.Eu não tenho experiência para questionar o que você está dizendo e não ficaria surpreso se você estivesse certo. Só parece que se fosse inteiramente verdade, eu não teria obtido os resultados que obtive. Você pode explicar por que os testes mostraram -$4 para praticamente todas as entradas até que o saldo se esgotasse usando SL de 0?
Obrigado por qualquer esclarecimento que você tenha dado sobre esta questão,
saintmo
olá
Santimo, descreva todos os problemas que você encontrou e eu tento encontrar soluções
master001
master001,
Não tenho tanta certeza se posso descrever minhas questões específicas quanto descrever minha situação nos testes. Só posso dizer que peguei sua nova versão do programa mais recentemente e a experimentei usando o cronograma 4HR usando os dados de 2007. (Tanto para FXDD como para IBFX, que é onde eu operaria ao vivo). 2007 representa não apenas o período mais recente, mas o período mais desafiador para esta EA em meus testes.
Como base de comparação, a versão original T-JMA (para gbp/usd) produziu uma perda de $10.055 com um draw-down de 23,21% ($50k de negociação em conta .1 lotes). A nova versão com os parâmetros padrão produziu uma perda de $9.255 também com um draw-down de 23%. Uma ligeira melhoria. Após rever os gráficos e comparar os resultados do indicador ATR manualmente, selecionei alguns parâmetros diferentes que produziram uma perda de $10.400 com um draw-down de 24%. Os resultados estão na direção errada.
Também fiz várias execuções de otimização para o período de 4HR e nenhuma delas produziu resultados positivos para o período de 2007.
Eu realmente não sei o que fazer neste momento. Há mais alguém que tenha testado e obtido resultados positivos? SE então que configurações, pares, prazos você está usando?
Obrigado,
saintmo
Rmi
Obrigado pela informação, mas já que existem tantas versões, você poderia postar a que você está usando? Ou faça referência ao número do correio onde ele pode ser encontrado.
Obrigado,
saintmoVocê pode encontrá-lo lá :
https://www.mql5.com/en/forum/174975/page160
Thierry
Você pode encontrá-lo lá :
https://www.mql5.com/en/forum/174975/page160
ThierryQual TF usa?
Rmi
Qual TF usa?
Estou executando no H1
olá
Saintmo i usa neuimex para 2007.
vá fazer o download do arquivo de instalação daqui:
Área do Usuário -> Terminal Comercial NEUIMEX :: NEUIMEX Sistemas de Comércio
login: asteroida5@wp.pl
passe: asteraster
não sei por que este servidor me recusa a fazer upload de arquivo.
master001
master001,
Farei isso quando alguns dos testes de memória que estou fazendo agora estiverem concluídos.
Eu não fiz isso originalmente porque pensei por que carregar e testar em uma plataforma na qual é pouco provável que eu negoceie. Mas vou dar uma olhada no que você tem.
Obrigado,
saintmo
Em anexo está uma atualização cobrindo esta semana para a versão original T-JMA usando FXDD para gbp/usd e eur/usd.
Pensei que se recuperaria algumas vezes esta semana, mas apenas para virar o caminho inverso. Provavelmente foi um erro incluir o gbp/usd.
Teste de Foward após 2 semanas.