Retrocesso/Optimização - página 15

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Ducati:
Herbert,

Sim, ele mudou imediatamente após o download do build 200! Eu esqueci completamente que ele baixou uma nova construção.

Também acabei de baixar uma versão totalmente nova do metatrader do site do metatrader e é a versão 4 build 200 e não me permitirá importar os dados históricos da Alpari. Eu seleciono o arquivo, mas nada acontece. Isto é uma droga!

Você pode dizer isso novamente.

Preenchi um relatório de bug no MetaQuote, mas não recebi nenhuma responsabilidade sobre isso.

Perguntas similares no fórum do MetaQuote são apenas respondidas com: "Foi melhorado" bem, duvido que sejamos apenas nós que estamos tendo problemas com este comportamento.

Para ser honesto: se algo real foi melhorado e eu deveria refazer toda a minha otimização especializada, eu respiraria fundo e o faria, mas estes dados importados não são compatíveis com todos os meus testes anteriores.

Ainda deve nos permitir escolher entre o novo método de download (do MetaQuote?) e a importação de outra fonte como a Alpari.

 

Felizmente, ainda tenho 198 em meu computador. Vou apenas copiar essa pasta.

 

Obtenha 99% de qualidade de modelagem

Eu vi isso em outro fórum. Isto é algo que podemos usar?

Paul Dawidowicz 16.11.06 05:46

Slawa,

Eu costumava gerar um arquivo fxt a partir de dados de tick e depois movê-lo para o diretório de histórico, então eu consegui 99% de qualidade de modelagem.

com a nova atualização ele ignora o arquivo fxt gerado, e a qualidade no mesmo EA, M1 desceu para 25%.

a última versão 198 era boa agora eu não sei o que fazer com os dados do tick que tenho e gostaria de usar para fazer um backtest

Slawa 16.11.06 10:32

Mude a versão do fxt para 403.

 

A rosca Phoenix também tem um excelente guia sobre o retrocesso de EA.

Agora que o build 200 já saiu, você não precisa mais se preocupar em baixar o histórico de cotações manualmente.

https://c.mql5.com/forextsd/forum/162/phoenix-2007-how-to-optimize-phoenix.pdf

 

é um bug: metatrader o sobrescreve.

Clique com o botão direito do mouse em seu arquivo de dados fxt e defina 'somente leitura' na guia de propriedades, isto evitará que seja apagado, desta forma eu também poderei fazer com que os dados do tick trabalhem com build 200.

vocês sabem como posso ter um tf maior que 1 minuto? qualquer script?

 

O caminho adequado para fazer o backtest a partir do banco de dados da Alpari

Tirei isto de outro site e quero ter certeza de que vocês estão testando novamente os dados corretos do banco de dados Alpari;

Parece haver muita confusão sobre questões de confiabilidade e sobre como obter os resultados mais precisos possíveis. Não sou um guru da programação ou do comércio, mas acredito que posso fornecer um pequeno FAQ útil sobre os testes de backtesting usando o MT4.

Um bom backtesting é importante quando se considera uma abordagem de negociação de sistemas, porque você quer ter alguma idéia da viabilidade de sua idéia antes de ir viver com ela [pelo menos eu quero]. Se você está fazendo um backtesting com uma qualidade de modelo de 50%, eh... você não pode realmente ter certeza do que está acontecendo. Se você tiver uma qualidade de modelo de 90%, você pode ter mais confiança em como seu sistema realmente teria funcionado.

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|MCBoogs' MT4 Backtesting FAQ v1.0 |

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Conteúdo:

- Seção 1: O MT4 Backtesting é confiável?

- Seção 2: Baixando/Importando/Convertendo dados 1M

- Seção 3: Configurando o Backtester

- Seção 4: Outras Questões

Seção 1: O MT4 Backtesting é confiável?

Esta pergunta muitas vezes fica bastante aquecida e as pessoas chegam até ao ponto de se incendiarem umas às outras sobre isso. Os backtesting no MT4 podem ser confiáveis, mas sua confiabilidade depende dos dados nos quais você está fazendo o backtesting. Os dados da conta demo que são transmitidos através de um corretor de conta demo têm lacunas, buracos e basicamente não são adequados para testes.

Ao fazer um backtesting, você quer usar o TODO MODELO TICK e ter dados precisos de 1M para obter o teste mais preciso possível. Os dados de 1M são importantes, porque o TODO MODELO TICK usa qualquer que seja o menor período de tempo disponível e "finge" o movimento de preço dentro das menores barras disponíveis. Ter dados 1M permite que a interpolação fractal dentro das barras ocorra apenas dentro da faixa muito estreita de barras 1M.

A solução mais fácil [e única] para isso é usar bons dados de 1M. Os dados mais completos que você pode obter [pelo menos de graça] são do banco de dados da Alpari. Eles têm dados em formato nativo MT, no período de 1M de volta a meados de 2004. Entretanto, a configuração dos dados para uso requer algum trabalho.

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Seção 2: Download/Importando/Convertendo dados 1M

(1) Você precisa modificar o MT4 para permitir mais barras. Entre no menu Ferramentas, depois vá para Opções [ou simplesmente pressione C+O]. Vá para a guia Gráficos e coloque em 999999999999999 para barras na história. O MT4 será padrão para o que quer que seja o máximo.

[Nota: A razão pela qual o MT4 tem uma contagem limitada de barras para começar é porque mais barras (particularmente quando usadas em modelos de testes anteriores) significa que o MT4 vai consumir mais espaço HD].

(2) Baixe os dados de 1M do banco de dados da Alpari em qualquer moeda em que você vá testar.

(3) Importe os dados para o MT4 usando o Centro de Histórico. Vá para Ferramentas => Centro de Histórico [ou empurre F2]. Certifique-se de importá-los na moeda apropriada e no prazo M1. Você não quer que os dados do EURUSD sejam importantes para o USDCAD, por exemplo.

(4) Converta os dados usando o script do conversor de período incluído no MT4 [você só tem 1M de barras agora]. Você tem que abrir gráficos offline para fazer isso.

-Vá para o Menu File, depois Open Offline, selecione os dados de 1M da moeda que você precisa converter. Um gráfico irá aparecer com esses dados.

-Em seguida, arraste o script de conversão de período para o gráfico offline. O ExtPeriodMultiplier int que você pode modificar é o multiplicador que você está aplicando ao gráfico. Assim, tornando-o 5, converterá dados de 1M em dados de 5M.

-Para simplificar, você precisa rodar o conversor de período com os seguintes inteiros para obter todos os intervalos de tempo de retrocesso: 5,15,30,60,240, e 1440.

[NOTA: você também pode converter dados de 1M em períodos não nativos para MT4 se quiser fazer alguma análise de indicadores ou algo em outro período de tempo].

Parabéns, agora você importou e converteu dados para o MT4. Agora, para ilustrar um dos meus pontos anteriores, abra uma moeda na qual você importou dados. Veja a diferença nas barras dos dados baixados, em oposição aos dados transmitidos por um corretor de demonstrações [Então, se você baixou dados de 1M de 04 de julho a 05 de agosto, veja o gráfico no final de agosto de 05 e início de setembro de 05]. Você notará que as barras (em cada vez que frime se você as tiver convertido corretamente) a partir de seu período de tempo baixado serão mais completas.

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Seção 3: Configurando o Backtester

Agora que você importou com sucesso dados completos, há mais algumas coisas que você precisa fazer para executar um backtest confiável.

(1) Verifique a opção de recalcular a próxima vez que você executar um backtest, porque você precisa do backtester para utilizar seus novos e brilhantes dados felizes (o que não fará a menos que você os diga). Sempre que você importar novos dados, você precisa recalcular (eu recalculo a cada poucos testes apenas para me sentir seguro, talvez seja um reflexo de problemas internos de confiança, mas isso é para outro FAQ).

(2) Verifique a opção de data de uso e defina o intervalo de datas apenas durante um período de tempo em que você tenha bons dados confiáveis. Desta forma, você está apenas testando as coisas boas. Isso se refletirá na porcentagem de qualidade de modelagem.

(3) Verifique se o modelo está ajustado para TODAS as TICK. Se você não estiver, todo este trabalho duro que fizemos foi em vão. Eu falei sobre o porquê de fazermos isto antes no FAQ.

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Seção 4: Outras Questões

O MT4 é um trabalho em andamento, às vezes há insetos estranhos que surgem em testes de retaguarda. Entretanto, geralmente quando você pensa que tem um bug em suas mãos, há algo errado com seu código. Não consigo enfatizar o suficiente o quão importante é a depuração. Se você tiver problemas, verifique seu código primeiro porque provavelmente é esse o problema. Se você realmente acha que tem um bug legítimo em suas mãos, poste-o nos fóruns do MT4.

Como você não está realmente testando novamente cada tick que aconteceu [você está lidando com uma interpolação em dados 1M], ainda não é uma reprodução perfeita do que realmente aconteceu nos mercados. Por causa disso, os EAs de escalonamento de 1M e 5M que entram e saem do mercado muito rapidamente encontrarão alguns problemas só por causa desta limitação. Quanto mais tempo você estiver negociando, menos provável é que seus testes sejam prejudicados por isto.

Bem, isso é tudo o que posso pensar agora. Li isto, acho que deixei tudo claro e tenho os passos delineados corretamente. Se você notar um erro, me avise, e eu corrigirei isso na minha próxima versão do MT4 Backtesting FAQ.

 

Como você faz o backktest?

Quando eu carrego meu EA para fazer o backtest e, em seguida, entro nas configurações do Expert, por que existem 4 opções separadas para cada linha?

EG: SL tem Valor, Start, Step e Stop ??

Eu só quero definir SL para 15

Obrigado

 
matrixebiz:
Quando eu carrego meu EA para fazer o backtest e depois entro nas Configurações Especializadas, por que existem 4 opções separadas para cada linha?

EG: SL tem Valor, Início, Passo e Parada ??

Eu só quero definir SL para 15

Obrigado

É para a otimização das configurações. Por exemplo, para a otimização das configurações:

sl=15

começar a partir do 5 com o passo 1 e parar com o 20.

Portanto, se você estiver otimizando para encontrar as melhores configurações, você precisará delas.

Quanto ao backtesting e optinização das configurações, temos os seguintes links:

- Backtest Modelagem de Qualidade;

- MetaTrader Strategy Tester, parte 2;

- Testador de Estratégia MetaTrader, parte 1;

- M1 Tick by Tick Data para BackTesting.

Certifique-se de ter dados suficientes para fazer o backtest com 90% de qualidade de modelagem.

 

Dados do backktest MT4 - de onde vem

Hi

O MT4 versão 200 tem agora a capacidade de baixar 1 minuto de história de 1999. Maravilhoso para testar a longo prazo qualquer estratégia. O problema é que, se eu fizer o backup destes dados, posso duplicar os resultados em qualquer alimentação de dados reais? Estes dados são obtidos de um corretor do qual podemos obter um feed live representativo?

Para esclarecer, posso me inscrever em um corretor e obter os mesmos dados que uma alimentação ao vivo? Descobri que pequenas diferenças em dados de corretores diferentes podem fazer grandes diferenças nos níveis de lucro/perda. Se eu voltar atrás e tiver lucro, então se eu puder negociar ao vivo com os mesmos dados, há uma chance de ter lucro.

 
tururo:
Hi

O MT4 versão 200 tem agora a capacidade de baixar 1 minuto de história de 1999. Maravilhoso para testar a longo prazo qualquer estratégia. O problema é que, se eu fizer o backtest nestes dados, posso duplicar os resultados em qualquer alimentação de dados reais? Estes dados são obtidos de um corretor do qual podemos obter um feed live representativo?

Para esclarecer, posso me cadastrar em um corretor e obter os mesmos dados que uma alimentação ao vivo? Descobri que pequenas diferenças em dados de corretores diferentes podem fazer grandes diferenças nos níveis de lucro/perda. Se eu voltar atrás e tiver lucro, então se eu puder negociar ao vivo com os mesmos dados, há uma chance de ter lucro.

Pelo que entendi, construí 200, então acho que os dados estão vindo de algum lugar. Acho que não são os dados de seu ou do meu corretor.

É por isso que estou usando os dados da Alpari (para backtesting/optimizing) até o momento.

As pessoas que conhecem melhor este sub-setor podem me corectar se eu estiver errado.

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