Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 47
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dissuasora e desnudativa
Acredito que este papel pode tornar mais fácil de entender o purpouse da dissuasão.
Em relação ao denoising. Acho que o purpouse é extrair um "ciclo limpo" e medir
A relação S/R também é alta, pois quando a relação S/R é alta há maiores chances de sucesso e para isso temos que medir o 'ruído'.
A relação S/N também é bem descrita na linha Codbreaker.
Krzysztof
Acredito que este trabalho pode tornar mais fácil de entender o purpouse da dissuasão.
Em relação ao denoising. Eu acho que purpouse é extrair um "ciclo limpo" e medir
A relação S/R também é alta, pois quando a relação S/R é alta há maiores chances de sucesso e para isso temos que medir o 'ruído'.
A relação S/N também é bem descrita na linha Codbreaker.
KrzysztofEu li o artigo. É um bom papel, mas não tenho certeza de que o detrending e denoising (que é "filtrar") seja uma boa escolha como pré-processamento para um analisador.
Ao denotar e detrender, você está modificando o espectro, então acho que é melhor analisar o sinal original, talvez com janelas diferentes ou mesmo com analisadores diferentes, e descobrir se os ciclos são reconhecidos em cada um deles.
Isso é realmente ótimo!! :-)) Funciona bem com os 40 e 44 :-)
Como escolhemos os vales para D1 e D2? Devem ser tão baixos quanto possível? se houver um pico próximo ao pico que vamos usar para definir P1 e P2, temos que tomar o valey entre eles?
Você tem algum exemplo sobre quais valores poderíamos usar para o método 2?
Como escolhemos os dois picos dentro e os 2 picos na ordem. Existem algumas configurações ideais?Olá dvarrin,
Anexo um exemplo. Na primeira subjanela, há o gráfico de barras e o sinal filtrado. O sinal é filtrado com o filtro que eu afixei ontem. Os valores são escolhidos a partir da análise MESA sobre uma pequena janela de 200 barras, com uma ordem de autoregressão de 150. Pode-se ver a forma do espectro na segunda sub janela e os valores dos picos e vales na terceira sub janela.
Eu escolhi para o filtro os valores P1=70 e D1=52.
Tchau
pdf
está aqui - Meyers analytics
detrending
Hi,
Por favor, olhe este documento. Aqui está um ponto-chave página 2
Isto não é muito útil! O que aconteceu? Este é um exemplo do que acontece quando a tendência e a média das séries não são retiradas das séries temporais antes do FFT ser feito. A tendência e a média inundam completamente o domínio da freqüência de tal forma que nenhuma das características que somos
que se procura pode ser encontrado.
em palavras simples. Temos f=x+sinx, estamos interessados apenas em sinx e não precisamos de x
Krzysztof
Ciclo NOXA CSSA EURUSD30
Aqui está um ciclo que encontrei usando NOXA CSSA por 30 min EURUSD. Parece ser muito lucrativo > 400 pips durante dois dias fora da amostra, eu manterei essas configurações e veremos se ele vai ganhar dinheiro amanhã - eu duvido.
Você pode considerar este ciclo como um ciclo combinado, linha no gráfico superior - pura tendência sem componentes cíclicos. Ciclo de janela inferior para entradas curtas (vermelhas) e longas (azuis) encontradas usando o otimizador genético.
O ciclo é denotado e detendido, é claro (teoricamente)
Assim, você pode comparar seus ciclos com este.
Krzysztof
Os filtros digitais são realmente úteis!
Hi,
Tenho brincado com a criação de filtros digitais há algum tempo, mas estou me perguntando se eles são realmente de alguma ajuda para melhorar as entradas comerciais em comparação com o uso de algumas Médias Móveis.
Eu criei os filtros SATL, RSTL e STLM para EURUSD 30M
Pude encontrar os picos aos 18, 42 e 79.
Então, usando um indicador MACD simples, estou ajustando o EMA curto para 42/2 = 21, o EMA longo para 79/2 = 40 e o sinal EMA para 18/2 = 9. Também é possível configurar o EMA curto para 42 e o EMA longo para 79.
Veja a tabela abaixo. O MACD está cruzando a linha de sinal aproximadamente ao mesmo tempo quando o SATL está cruzando o RSTL.
domínio da freqüência
Você só pode compará-las no domínio da freqüência, mas acho que isso não é problema algum. A DFG tem a possibilidade de comparar filtros, e aceita arquivos .ex4 do que colocar MACD lá e comparar a resposta dos impulsos. Ou você pode gerar séries temporais com MACD e clonar como filtro e comparar. É descrito na ajuda.
Caso contrário, ele pode, por simples sorte, corresponder.
Krzysztof
eles são úteis??
eles são úteis!
Este é o problema deste fio, ele durou séculos, mas nunca foi concluído corretamente com uma resposta a esta pergunta.
De qualquer forma, se você quiser apenas me dar parâmetros e dizer quais são os sinais de compra/venda e eu farei uma estratégia com a NS e nós veremos. Podemos comparar também com a estratégia padrão da MACD.
Eu estava pensando em fazer isto, mas nunca tive tempo.
Você pode preparar os parâmetros, por exemplo, com base em dados até a última sexta-feira, portanto, segunda e terça-feira e hoje não haverá teste de amostra. Do que eu puder encontrar parâmetros ótimos de filtros e veremos o que estava errado.
Krzysztof
Hi,
Tenho brincado com a criação de filtros digitais há algum tempo, mas estou me perguntando se eles são realmente de alguma ajuda para melhorar as entradas comerciais em comparação com o uso de algumas Médias Móveis.
Eu criei os filtros SATL, RSTL e STLM para EURUSD 30M
Pude encontrar os picos aos 18, 42 e 79.
Então, usando um indicador MACD simples, estou ajustando o EMA curto para 42/2 = 21, o EMA longo para 79/2 = 40 e o sinal EMA para 18/2 = 9. Também é possível configurar o EMA curto para 42 e o EMA longo para 79.
Veja a tabela abaixo. O MACD está cruzando a linha de sinal aproximadamente ao mesmo tempo em que o SATL está cruzando o RSTL.Dvarrin,
Algumas perguntas.
1. Como você criou sua RSTL? Isso não se parece com nenhum RSTL que eu já tenha criado.
2. Comercializar a vez do STLM não é a maneira correta de usar os filtros digitais IMHO. STLM+SATL define a "direção" em que você negocia.
Há apenas muitas "regras" com relação a esses filtros particulares que estão no documento ATCF neste tópico que eu acho que vale a pena ler. Não importa qual estratégia você negocia, eu só acho importante conhecer as intenções de certos indicadores (veja meu comentário sobre a CCI).
cl