Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 44
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filtros digitais
Oi Richcap,
Acabei de avaliar os indicadores NOXA no TRADE2WIN (Krzysiaczek99) e voltei a olhar para esta linha com uma nova expiração sobre a CSSA.
Se você projetou todas estas coisas como uma aplicação independente do que se você é um programador de Deus. Quanto tempo você levou ??
Eu me juntei a este tópico muito tarde quando de repente ele parou. Na minha opinião este método nunca foi avaliado corretamente, agora estou usando Neurshell com MT4 e é muito fácil avaliar este método com estratégia comercial e também usar filtros como um acréscimo a outras estratégias. Este é o meu plano para as próximas semanas, também vou implementar métodos da linha Codebreaker 'otimização de tendência de negociação' usando NS, pois na minha opinião esta é a maneira mais eficaz de trabalhar.
MESA talvez não seja a melhor idéia, seria bom avaliar o uso de GOERTZEL + indicadores avançados de Fourier, acredito que a combinação adequada + filtragem de ruído dará bons resultados.
Krzysztof
definição de ruído
Acho que no Codebreaker o 'ruído' é discutido bastante profundamente, do que se pode cruzar com suas definições.
Krzysztof
Oi Richcap,
Acabei de avaliar os indicadores NOXA no TRADE2WIN (Krzysiaczek99) e voltei a olhar para esta linha com uma nova expiração sobre a CSSA.
Se você projetou todas estas coisas como uma aplicação independente do que se você é um programador de Deus. Quanto tempo você levou ??
Eu me juntei a este tópico muito tarde quando de repente ele parou. Na minha opinião este método nunca foi avaliado corretamente, agora estou usando Neurshell com MT4 e é muito fácil avaliar este método com estratégia comercial e também usar filtros como um acréscimo a outras estratégias. Este é o meu plano para as próximas semanas, também vou implementar métodos da linha Codebreaker 'otimização de tendência de negociação' usando NS, pois na minha opinião esta é a maneira mais eficaz de trabalhar.
MESA talvez não seja a melhor idéia, seria bom avaliar o uso de GOERTZEL + indicadores avançados de Fourier, acredito que a combinação adequada + filtragem de ruído dará bons resultados.
KrzysztofOlá Krzysztof,
bem, levou algum tempo para portar o código "C" disponível para metatrader. Tive a sorte de encontrar um código muito bom. Você sabe que o mql é um subconjunto do "C", portanto a porta é simples.
Segui algumas linhas muito interessantes sobre neuroshell + metatrader no passado, mas devo confessar que nunca tentei porque sei que NS+metatrader é uma dor em termos de confiabilidade e não quero perder tempo depois de "dll hell" ou problemas similares. Se eu vou avaliar as redes neurais, vou fazer do meu jeito, como fiz para a filtragem digital e analiálise de espectro.
Gostaria de anexar a seguir meu indicador de filtro digital, como um pequeno presente de volta a quem enriqueceu este 3d muito estimulante com sua paciência, mas ainda não estou autorizado
Boa noite.
Como escolhemos os parâmetros para os indicadores do Ciclo CL?
Como escolhemos os parâmetros para os indicadores do Ciclo CL?
Dvarrin,
De quais indicadores de ciclo você está falando? Já faz muito tempo que eu não afixo nada, então minha mente está ficando em branco.
Além disso, passei muito tempo com o método DF da VK no passado. Acredito que ele tem 8 sinais de entrada diferentes para configurações comerciais longas e 8 para shorts. Há muita informação lá, então otimizar totalmente a estratégia para comercializar automaticamente seria MUITO difícil IMHO. Acredito que os criadores também acharam que este caminho não era o melhor.
A chave para TUDO é obviamente encontrar os valores P/D otimizados. Se houver perguntas sobre o Analisador de Espectro e tal, sinta-se à vontade para perguntar e eu darei meus US$.02.
O melhor,
cl
Olá a todos,
Primeiro desenvolvi um filtro digital, usando algorythms conhecidos e código 'C' de código aberto. Portanto, não é mais necessária a geração de coeficiente de filtro offline.
Depois desenvolvi um analisador de espectro MESA para extrair freqüências significativas e no final desenvolvi indicadores adaptativos FATL-SATL, FTLM, STLM , PCCI e RBCI para metatrader.
Minha suspeita é que as falhas na análise do espectro, juntamente com a natureza sempre mutável dos mercados e alguma má suposição sobre o que é "ruído" nas variações de preços do maket tendem a invalidar esta abordagem.
1. Acredito que existe um Indicador Digital de Filtro externo que permite a criação de filtros em tempo real para que não seja necessário usar o DFG.
2. Você desenvolveu UM OUTRO Analisador de Espectro Mesa, além do já disponível? O que você quer dizer com adaptativo?
3. IMHO, você criou uma "borda". Existem muitas abordagens para isolar os ciclos dominantes. Fazer isto com um alto grau de precisão é a chave. A DFG é Entrada de Lixo - Saída de Lixo. É muito dependente dos paramaters que você passa para ele.
O melhor,
cl
Dvarrin,
De quais indicadores de ciclo você está falando? Já faz muito tempo que eu não afixo nada, então minha mente está ficando em branco.
Além disso, passei muito tempo com o método DF da VK no passado. Acredito que ele tem 8 sinais de entrada diferentes para configurações comerciais longas e 8 para shorts. Há muita informação lá, então otimizar totalmente a estratégia para comercializar automaticamente seria MUITO difícil IMHO. Acredito que os criadores também acharam que este caminho não era o melhor.
A chave para TUDO é obviamente encontrar os valores P/D otimizados. Se houver perguntas sobre o Analisador de Espectro e tal, sinta-se à vontade para perguntar e eu darei meus US$.02.
O melhor,
clOlá Clahn04,
Refiro-me aos ciclos como mostrado no post 273 e 275? São RBCI? como escolhemos os parâmetros para P1, D1, P2 e D2?
Olá Clahn04, refiro-me aos ciclos como mostrado no post 273 e 275? São RBCI? como escolhemos os parâmetros para P1, D1, P2 e D2?
O RBCI é um filtro passa-banda. Sua equação é FATL(k) - SATL(k). Isto é muito diferente dos ciclos que você vê ali. Os ciclos nos postes são filtros passa-banda, mas são feitos a partir do software DFG.
Os postes ali ao redor mostram claramente duas formas diferentes de calcular os ciclos. Eu recomendo muito a releitura dos mesmos. Para resumir, após encontrar os picos dominantes com o analisador de espectro, você pode criar os ciclos de duas maneiras diferentes.
1. Crie um ciclo no qual você isola um pico dominante (ou seja, já que estamos usando filtros passa-banda, você gostaria de "passar" esse pico e filtrar todo o resto.
2. Isolar vários picos dominantes e criar um ciclo mais robusto. Esta versão não terá um aspecto de "onda sinusoidal".
Leia em torno do post #253 ;-)
cl . ;-)
O RBCI é um filtro de passagem de banda. Sua equação é FATL(k) - SATL(k). Isto é muito diferente dos ciclos que você vê ali. Os ciclos nos postes são filtros passa-banda, mas são feitos a partir do software DFG.
Os postes ali ao redor mostram claramente duas formas diferentes de calcular os ciclos. Eu recomendo vivamente a releitura dos mesmos. Para resumir, após encontrar os picos dominantes com o analisador de espectro, você pode criar os ciclos de duas maneiras diferentes.
1. Crie um ciclo no qual você isola um pico dominante (ou seja, já que estamos usando filtros passa-banda, você gostaria de "passar" esse pico e filtrar todo o resto.
2. Isolar vários picos dominantes e criar um ciclo mais robusto. Esta versão não terá um aspecto de "onda sinusoidal".
Leia ao redor do post #253 ;-)
clObrigado Clahn04. Vou ler novamente a partir do post 253. Eu também vi seus indicadores CL_slope e CL_slope 2 no Thread Simba Con Man. Como você os constrói? Você encontrou uma estratégia de sucesso usando-os?
Obrigado Clahn04. Vou ler novamente a partir do post 253. Eu também vi seus indicadores CL_slope e CL_slope 2 no Simba Con Man Thread. Como você os constrói? Você encontrou uma estratégia de sucesso usando-os?
Eram indicadores simples usados para mostrar as mudanças nos MA's centrados (Snakes). Este método é retirado diretamente dos livros de JM Hurst (bem, a idéia é de qualquer forma....Hurst usa MA's deslocadas). Como um método isolado, as cobras são muito difíceis de usar. Elas exigem que você conheça o ciclo dominante. Se você conhece, então você pode calcular os semiciciclos muito facilmente. Isto é verdade com muitos indicadores. Muitas pessoas usam CCI 50 ou 100 cruzando a linha zero como exemplo, porque passa no teste de "aparência". Para mim, o teste da "aparência" não é tão imortante quanto o teste do "porquê". Você pode simplesmente ajustar a CCI ao meio ciclo do ciclo dominante para uma determinada segurança/moeda e isso lhe dirá muito mais do que um ajuste arbitrário (este é apenas um exemplo...eu não uso a CCI em minhas negociações).
Todos os meus métodos são baseados em duas coisas: Ciclos e Ruído (como reduzi-lo). Uma vez que você tenha uma base estável para lidar com ambos, a descarga de um sistema se torna muito mais atingível.
A ATCF adotou esta abordagem. Eu passei muitas horas estudando o método. Sua "base estável" é a interação do SATL/STLM. Estes 2 indicadores são usados para dar o "estado" atual do mercado. FTLM, RBCI, PCCI, FATL, etc., são todos usados para modelar as oscilações intrincadas que os ciclos de longo prazo perdem. Os RBCI/PCCI são usados como medidas de volatilidade para saídas.
Melhor,
cl