T3 - página 8
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Mais um para a coleção T3
Mais simples (código) e algumas adições
Parâmetros:
É assim mesmo!
obrigado, Mladen 
__________________
//| T3 basic.mq4 |
//| mladen |
//| original T3 desenvolvido por Tim Tilson (TASC Janeiro 1998) |
//| period lag modification by Bob Fulks and Alex Matulich 4/2003 |
imagem: org-yellow
Período T3P = 14;
T3Preço = PREÇO_PREÇO;
T3Quente = 0,7;
T3Original = verdadeiro; /falso
Mais um para a coleção T3
Mais simples (código) e algumas adições...
Obrigado mladen
nice...usarei isto em meus gráficos.
Xard777
É assim mesmo!
__________________
//| T3 basic.mq4 |
//| mladen |
//| original T3 desenvolvido por Tim Tilson (TASC Janeiro 1998) |
//| period lag modification by Bob Fulks and Alex Matulich 4/2003 |
imagem: org-yellow
Período T3P = 14;
T3Preço = PREÇO_PREÇO;
T3Quente = 0,7;
T3Original = verdadeiro; /falsoMais um para a coleção T3
Mais simples (código) e algumas adições
Parâmetros :
T3_Taotra_NK.mq4 (7.8 KB) -'bandas'.
T3.new1,2 - T3
Recontagem de Múltiplas Barras Nulas em Alguns Indicadores - Artigos MQL4A Fórmula original para MS 6.5:
O código MetaStock 6.5 para ILRS:
{número de entradas de períodos de retrospectiva, o padrão é 11}
períodos:=Input("Períodos? ",2,63,11);
{determinar quantos pontos estão na série cronológica}
tamanho:=ÚltimoValor(Cum(1));
{determinar a constante de integração, tomando o simples
média móvel dos primeiros períodos do tempo
série}
start:=LastValue(Ref(Mov(P,periods,S),periods-size));
{valor é o integral da inclinação de regressão linear mais o
constante de integração}
Cum(LinRegSlope(P,períodos))+start;
Se x representa a ação de executar uma série cronológica através
um EMA, f é nossa fórmula para DEMA generalizado com o
variável "a" que representa o nosso fator de volume:
f: = 1 + a x - ax2
FIGURA 1: HEWLETT-PACKARD. A EPMA(15), IE/2(15) e ILRS(15) são vermelhas,
azul e verde, respectivamente em MetaStock. Observe como a EPMA abraça os dados mais
mais próximo que uma média móvel simples ou exponencial do mesmo comprimento. O preço
pagamos por isso é que é muito mais barulhento do que o ILRS, e também ultrapassa os dados
quando as tendências lineares estão presentes.
O funcionamento do filtro, embora ele mesmo três vezes, é equivalente a
f. Cubagem f:
-a3x6+ 3a2+3a3 x5+ -6a2-3a-3a3 x4+ 1+3a+a3+3a2 x3
Assim, o código MetaStock 6,5 para T3 é:
períodos:=Input("Períodos? ",1,63,5);
a:=Input("Quente? ",0,2,.7);
e1:=Mov(P,períodos,E);
e2:=Mov(e1,períodos,E);
e3:=Mov(e2,períodos,E);
e4:=Mov(e3,períodos,E);
e5:=Mov(e4,períodos,E);
e6:=Mov(e5,períodos,E);
c1:=a*a*a;
c2:=3*a*a*a+3*a*a*a*a;
c3:=-6*a*a-3*a-3*a*a*a;
c4:=1+3*a+a*a*a+3*a*a;
c1*e6+c2*e5+c3*e4+c4*e3;É uma pena que a NK tenha cometido o erro de apenas codificar Fulks/Matulich sem um aviso para o resto de nós.
Então, estou me perguntando: Quão certo estamos de que o resto do Jurik está bem?
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Parâmetros :
Obrigado, Mladen.
t3_wpr_cross_multi.mq4 (multipar) Dm_35
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Mais simples (código) e algumas adições
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Muito interessante! E o indicador parece ótimo.
Você tem alguma documentação sobre isto que pode ser encontrada on-line, ou que pode ser facilmente afixada?
bem. A NK trabalhou em digitalizadores e Juriks - isso foi uma prioridade.
ele não pôde incluir tudo de uma só vez
(e quem pode?)
GlobalTrend-T01en.mq4 (2.7 KB) Tartan
int exterior t3_período = 21;
duplo externo b = 0,7;
int externo kb = 150;