Sugestões para EA (Perder para Lucrar) - página 9
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Você está certo, e essa é a única maneira de validar o backtesting, é fazer um avanço, depois um backtest, depois comparar. Mas posso dar um palpite, que os resultados não serão idênticos.
Se você tem o Broker Tick-Data e Spreads, então os resultados devem ser idênticos. A menos, é claro, que você reinicie seu computador e perca uma troca ou algo parecido ;)
> Se você tem o Broker Tick-Data e Spreads, então os resultados devem ser idênticos
Barrando problemas de rede, perda de pacotes, EA ocupada em um tick anterior, etc.
-BB-
Também uma nota sobre os resultados até agora, por isso perdeu 90$, depois voltou, agora é +62$, mas assim como voltou, vai devolvê-lo ao mercado, eu ficaria muito surpreso se não devolvesse os lucros que ganhou, a menos que eu o desligue.
Hey c0d3,
1.) Você pode postar a última versão do código que você está usando? Eu tenho feito um backtesting, 685 execuções nos últimos 8 meses, da versão que eu lhe enviei. Tenho obtido resultados muito bons no 1hr eurusd. O último post do diostar retorna um erro de 404 no link. Tenho algum código\logic sobre minhas eurusd que quero adicionar às suas e ver se isso reduzirá o drawdown%.
2.) Em quais outros pares você pretende rodá-lo? Não fique louco, escolha 1 ou 2 outros.
3.) Este site tem alguns problemas, se alguém está sendo notificado quando assina um tópico e alguém postar um novo comentário, eu juro que isto estava funcionando para mim há algumas semanas atrás e agora nada.
Também uma nota sobre os resultados até agora, então perdeu 90$, depois voltou, agora é +62$, mas assim como voltou, vai dar de volta ao mercado, eu ficaria muito surpreso se não devolvesse os lucros que ganhou, a menos que eu o desligue.
Note que quando esta vitória acontece, suas vitórias consecutivas aumentam de 2 para 3. Suas perdas consecutivas permanecem as mesmas,4.
O resto do relatório, nada de muito eu posso dizer.
Portanto, se você quiser que isto faça alguns avanços neste teste de fwd, você tem que olhar que tipo de condição de mercado "alterou" a probabilidade de vitórias consecutivas, mas as perdas permanecem as mesmas. Foi por causa de uma lenta, variando de mercado.... ou de uma rápida tendência, ou foi uma fuga? Ou foi porque os sinais de longentry() eram mais freqüentes do que os curtos, e vice-versa? Procure as respostas nos gráficos (além de declarações e relatórios) e faça anotações estratégicas que cubram cada sessão, todos os dias, ou mesmo cada H1, H4, etc.
O que mais, você está negociando múltiplas majors, em um único teste de fwd - que pode fazer o teste n vezes mais variáveis. Você já considerou suas correlações, dependências? Cada uma delas afeta muito a outra hoje em dia, se você ainda não sabe disso.
Você tem que fazer alguma coisa e muito mais do que simplesmente esperar que acabe, ou 1-2 negócios tiveram algum lucro. Um teste de fwd pode ser agonizantemente lento, mas é muito útil na busca de mudanças estratégicas em tempo real, etc., que durante um backtest, não podem dar.
Além disso, não sei ao certo por que você sequer pensa em "a menos que eu o desligue" durante o teste??? Isto realmente louco, só vai arruinar TODO o esforço que você (e talvez todos os outros) fizeram neste teste.
Hey c0d3,
1.) Você pode postar a última versão do código que você está usando? Eu tenho feito um backtesting, 685 execuções nos últimos 8 meses, da versão que eu lhe enviei. Tenho obtido resultados muito bons no 1hr eurusd. O último post do diostar retorna um erro de 404 no link. Tenho algum código\logic sobre minhas eurusd que quero adicionar às suas e ver se isso reduzirá o drawdown%.
2.) Em quais outros pares você pretende rodá-lo? Não fique louco, escolha 1 ou 2 outros.
3.) Este site tem alguns problemas, se alguém está sendo notificado quando assina um tópico e alguém postar um novo comentário, eu juro que isto estava funcionando para mim há algumas semanas atrás e agora nada.
Você está certo, e essa é a única maneira de validar o backtesting, é fazer um avanço, depois um backtest, depois comparar. Mas posso dar um palpite, que os resultados não serão idênticos.
Se você tem o Broker Tick-Data e Spreads, então os resultados devem ser idênticos. A menos, é claro, que você reinicie seu computador e perca uma troca ou algo parecido ;)
Algumas reflexões sobre os testes. Concordo que os testes de retaguarda e os testes de avanço devem ser quase idênticos. No entanto, quando você entra no comércio ao vivo contra os testes para frente, muito provavelmente não serão idênticos, no meu caso nem mesmo próximos. Quando se testa para frente, não há volume. Portanto, quando suas ordens são colocadas no caso de ordens pendentes, elas serão abertas ao seu preço. As ordens de mercado devem abrir ao preço pedido, etc. Em tranding ao vivo que não está nem perto da realidade.
Deixe-me explicar. Eu tenho um EA que roda em múltiplos pares. Ele obtém resultados semelhantes nos pares em testes de retaguarda nos últimos dois anos, em testes de avanço nos últimos dois meses. Os pares são EURUSD, EURCHF, EURAUD e AUDUSD. Estes não são exatamente pares exóticos. Esta EA usa padrões de velas e preço para negociar.
Ontem à noite abri uma conta MT4 menor ao vivo do que a minha conta real regular para "testar meus EAs ao vivo" pela primeira vez. Eu tenho um VPS com meu corretor com múltiplas instalações de MT4 ao vivo e demo. Eu também tenho instalações de servidor MT4 em meus laptops em casa. Assim, tenho testado meu EA tanto em um contato demo em meu VPS quanto em meus laptops em casa nos últimos dois meses. Eles são quase idênticos nas notificações de pedidos, etc. Meu Ea me manda atualizações e status e outras coisas regularmente quando está funcionando e negociando.
Portanto, a noite passada foi minha grande noite. Eu deixo meus EA's na pequena conta ao vivo no meu VPS, também configuro uma conta demo em um de meus laptops para espelhar a configuração com meus Ea's no VPS. Agora eu sei que com meu teste demo com uma demo em um VPS e uma demo no lado do meu cliente instalar o MT4 em um laptop, haverá pequenas diferenças. O VPS é muito melhor em não pendurar em um tick ou travar por alguns segundos, etc. Em geral, meus testes confirmaram que o VPS era melhor do que ter o verdadeiro EA rodando no meu laptop. As ordens eram quase idênticas em todos os sentidos. Posso ter tido alguns segundos de diferença aqui e ali, mas obtinha notificações duplas e ambas as EA's estavam funcionando corretamente em vários pares ao mesmo tempo, etc.
Por isso, ontem à noite, eu executei a pequena ação ao vivo no VPS e uma demonstração no meu laptop. Ambas as configurações com EA's e propriedades são as mesmas, os mesmos pares etc. Por que eu fiz isso, com um VPS você configura tudo e depois desconecta. No meu laptop eu posso verificar rapidamente pela manhã só para ver o que aconteceu durante a noite antes de descer e ver os e-mails no meu telefone.
Verifico esta manhã em meu laptop e vejo que tenho 5 pilhas de trocas de EUR USD que abriram e fecharam com lucro, um ganho total de cerca de 100 pontos dar ou receber. Em meu VPS não há negociações. Também tive 5 pilhas de AUDUSD abertas e fechadas para uma perda total de 40 pontos. No VPS há negócios similares a poucos pips da demonstração. Eu também tenho uma negociação EURCHF aberta em ambas as configurações. Mais uma vez uma pilha de 5 ordens onde ambas são colocadas dentro de um ponto um do outro. 1 mercado e 4 pingentes, como em todas as outras negociações. Eu levanto o VPS e a ordem de mercado é aberta da mesma forma que a conta demo. Entretanto, as ordens pendentes que foram colocadas ao mesmo preço e tempo que a conta demo são abertas a cerca de 20 pontos do preço pendente. Não é assim na conta demo. Tudo é maravilhoso na conta demo, todas as minhas ordens abertas e o preço pendente. Portanto, em vez de fazer mais de 100 pontos na negociação, eu faria apenas cerca de 30 no total. Agora, neste caso, o negócio fechou por uma perda. Eu perdi cerca de 110 pontos na demonstração do VPS e apenas 30 ou mais na demonstração, por causa de onde as ordens pendentes abriram na conta VPS. Aqui está outro caso. Enquanto eu estava sentado na minha mesa, esta manhã, tenho as duas configurações abertas porque estou pesquisando novamente porque havia uma diferença tão grande entre as duas. Vejo uma operação EURUSD aberta na demonstração e nenhuma operação aberta na conta VPS, Por quê? O padrão das velas era ligeiramente diferente. Eu tinha uma pequena vela para baixo na conta demo e uma pequena vela para cima na conta VPS para que o padrão não correspondesse.
Qual é a minha conclusão? Como engenheiro de software há mais de 12 anos, qualquer tipo de teste que você possa fazer para garantir que seu código seja sólido e tão livre de bugs quanto você possa fazê-lo é crítico em todas as etapas do processo de desenvolvimento. A otimização também é uma ótima ferramenta se, por nenhuma outra razão, então executar o maior número possível de ciclos através de seu código no menor período de tempo possível, como, por exemplo, enquanto você dorme. Ela também lhe dará uma "idéia" ou "média" daquilo em que você deve definir seus parâmetros. No meu caso, costumo jogar os 20% superiores e os 20% inferiores para fora e depois procurar o menor drawdown e depois o melhor lucro do que resta, se houver um bom agrupamento de corridas na mesma faixa.
Portanto, o teste de foward é ótimo, mas não há um verdadeiro contra-partido lá fora para tirar seu negócio, ou senso de volume. Se um pico acontecer, seus pedidos serão preenchidos com multa em uma demonstração ou multa de fechamento etc. Entretanto, você pode querer abrir o menor contato real possível e "teste ao vivo" e não "teste ao vivo" para testar seu Ea. Após, é claro, você retrocede, avança e otimiza seu EA em acessos de demonstração. Você pode precisar apenas fazer alguns ajustes em seu Ea para lidar no mundo real.
Fyi, minha segunda pilha de 5 EURUSD acabou de fechar a 1,3776 em minha conta demo para outra rede de cerca de 110 pontos. Assim, na minha conta demo do dia, minha EA acabou de fechar até amanhã, 10 vencedores e 10 perdedores, eu fiz cerca de 1%. Em meu verdadeiro contrato, tive 10 perdedores e perdi cerca de 1+%. Eu sei o que você está pensando. Seu revendedor %$$#s ganha um novo. Acredito que tenho um dos melhores corretores dos EUA, apenas na minha opinião, nunca tive um problema no comércio fora dos EUA. Além disso, acho que tenho a configuração ideal para a negociação baseada na EA, um VPS com todos os benefícios que lhe dá.
Eu deveria ter aberto outro tópico para isto, mas estávamos discutindo uma quantidade razoável de testes neste tópico.
Algo para se pensar e investigar a respeito do Live vs Demo. Conheço um Corretor que tem diferentes níveis de conta dependendo do saldo de sua conta, saldos de conta mais baixos obtêm spreads mais amplos ... sua conta Demo funciona como sua conta top end e tem spreads apertados. Então . . se você testar com a Demo deles e depois executar uma conta pequena ao vivo, há uma grande diferença nos spreads . . pode muito bem ser a diferença entre lucro e perda .
Vocês leram mentes, eu estava pensando nisso ontem à noite e peguei minha outra conta e os spreads pareciam ser os mesmos.
Quero acrescentar que, até agora, está saindo com um break even, está para baixo, está para cima, e agora está plano
Ainda estou trabalhando nisso. Distraí-me com meus testes ao vivo nas últimas duas noites. Acrescentei algumas características como empilhamento e outras coisas. Mais maneiras de procurar por pedidos abertos. Adicionei-lhe uma função de tempo de negociação que não consigo lembrar se isso ajudou ou não. Normalmente, isso não é motivo para negociar o dia todo.
Nos testes que fiz, parece que seu tp e sl são muito pequenos. Acho que você deveria ajustar seu fmultiple e smultiple para gostar de 5 e 5. OMI.