Sugestões para EA (Perder para Lucrar) - página 13

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Доброго времени суток уважаемые форумчане форумчане!

Меня зовут Герман, мне 23 года, я являюсь трейдером компании "Инстафорекс"

Помогите в поиске нужного скрипта скрипта! Скрипт нужен для сетки отложенных ордеров.

 
danjp:

Eu implementei seu código de reversão. Fiz um trabalho rápido de hack para fazer um teste rápido, se o 30 || 60 era 2 STD' s então reverta os negócios. Os resultados foram horríveis.

Mudá-lo para 3 std, ou 4, você acha que isso ainda daria resultados horríveis?


A uma certa std, ela deveria recuar?

 
danjp:

Eu fundi meu último código em seu código. Eu adicionei o seguinte:

Um recurso de pilha, se você quiser trocar 1 posição basta definir pilha para 1, o padrão é 5 no código. DistanceApart é a distância entre as trocas, se você alterar o padrão, que é de 5 a 15 sua porcentagem de ganho subirá para 40-45% em uma pilha de 5

Um bool AllowTradingHours para regular quais horas sua EA negocia. Você pode verificar a configuração em um dos relatórios que eu vou colocar. Fiz uma série de testes durante as horas em que se verificou a média das melhores horas para negociar para esta EA.

Eu implementei seu código de reversão. Fiz um trabalho rápido de hack para fazer um teste rápido, se o 30 || 60 foi 2 STD's então reverta as negociações. Os resultados foram horríveis. Você pode querer afinar isso e fazer mais testes. Você pode desligar isso com seu bool. Além disso, verifique se eu codifiquei isso corretamente! Fiz isso como um pensamento posterior em alguns minutos quando li este post novamente. Para responder sua última pergunta, acho que isto não faz muito sentido no seu caso, mas teste por si mesmo.

Acrescentei um monte de código para lidar com o fechamento de ordens abertas e pendentes por causa do recurso de pilha.

Sinta-se à vontade para jogá-lo fora, mudá-lo, melhorá-lo etc. Vou anexar o código a esta mensagem, vou colocar um pouco do resultado. O EURUSD parecia ser o melhor que eu testei. Você pode querer escolher outro par e fazer alguns testes nele para ver se consegue um bom resultado com outro par.

Obrigado por isso.
 
c0d3:

Mudá-lo para 3 std, ou 4, você acha que isso ainda daria resultados horríveis?


A uma certa std, ela deveria recuar?


Não tenho certeza, teste-o e me avise. Em teoria, acho que a reversão deveria ser capaz de funcionar. Em alguns pares que testei, obtive resultados muito ruins, então reverti a lógica de Vender em um sinal de Compra. Pensei que os resultados poderiam ser melhores, mas foram piores. Lembro-me também de testar o EURUSD sem o 30MA apenas usando o 60 e funcionou melhor do que usando ambos. Poderia ser um acaso, talvez você queira tentar um 60 e 240 também. Apenas divagando aqui, em vez de uma reversão você pode querer apenas desligá-lo por um período de tempo certiano ou até o dia seguinte. Apenas um pensamento. Além disso, você já testou usando prazos menores em vez de prazos mais longos? Por exemplo, use os 5 min e 1 min para trocar os 15. Eu sei que os livros dizem usar os prazos mais longos?
 
c0d3:
Eu queria acrescentar: obrigado a todos que estão contribuindo para este posto! Penso que pouco a pouco, esta EA pode se transformar em uma EA potencialmente lucrativa.
Estesesquemas podem incluir a manipulação de contas de clientes com o propósito de gerar comissões, a venda de software que deve guiar o cliente a grandes lucros, a administração inadequada, publicidade enganosa, esquemas Ponzi
 
danjp:


finalmente a melhor % de vitórias que se pode obter.

Relatório de teste de estratégia
MTFzMovingvAverage
FXCM-Demo (Build 406)


SímboloEURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período15 Minutos (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
ModeloCada carrapato (o método mais preciso baseado em todos os prazos mínimos disponíveis)
ParâmetrosenableSTDcheck=true; sMultiple=5; fMultiple=5; risco=0,3; recompensa=1,2; Stack=5; DistanceApart=15; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lotes=0,02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Barras em teste13280Carrapatos modelados8851007Qualidade de modelagem90.00%
Erros de gráficos não correspondentes3
Depósito inicial1000.00
Lucro líquido total914.29Lucro bruto2296.56Perda bruta-1382.26
Fator de lucro1.66Pagamento previsto4.62
Desembolso absoluto193.63Máximo de drawdown416.22 (19.07%)Drawdown relativo27.01% (298.47)
Total de negócios198Posições curtas (ganhadas %)69 (33.33%)Posições longas (ganho %)129 (51.94%)
Lucros comerciais (% do total)90 (45.45%)Perdas comerciais (% do total)108 (54.55%)
A maiorcomércio lucrativo56.81comércio de perdas-31.23
Médiacomércio lucrativo25.52comércio de perdas-12.80
Máximovitórias consecutivas (lucro em dinheiro)12 (145.90)perdas consecutivas (perda em dinheiro)16 (-222.94)
Maximallucro consecutivo (contagem de vitórias)277.80 (6)perda consecutiva (contagem de perdas)-222.94 (16)
Médiavitórias consecutivas6perdas consecutivas7

Isto não é nada mal, para uma M15.

O que este sistema precisa é ver em que prazo mais baixo ele pode se instalar, e eu pensarei em M15, é de fato o caminho a seguir. Se tudo isto é verdade, por que não se limitar a isto e trabalhar para otimizar esta versão - acho que você receberá seu Santo Graal, pelo menos grandes pedaços dele. Não corra muito, mantenha-se fiel a esta, faça algum dinheiro de verdade - é minha honesta recomendação a todos.

 
qjol:
MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)
Deve ser usado como uma proporção
double  PointValuePerLot(string pair=""){
    /* Value in account currency of a Point of Symbol.
     * In tester I had a sale: open=1.35883 close=1.35736 (0.0147)
     * gain$=97.32/6.62 lots/147 points=$0.10/point or $1.00/pip.
     * IBFX demo/mini       EURUSD TICKVALUE=0.1 MAXLOT=50 LOTSIZE=10,000
     * IBFX demo/standard   EURUSD TICKVALUE=1.0 MAXLOT=50 LOTSIZE=100,000
     *                                  $1.00/point or $10.0/pip.
     *
     * https://forum.mql4.com/33975 CB: MODE_TICKSIZE will usually return the
     * same value as MODE_POINT (or Point for the current symbol), however, an
     * example of where to use MODE_TICKSIZE would be as part of a ratio with
     * MODE_TICKVALUE when performing money management calculations which need
     * to take account of the pair and the account currency. The reason I use
     * this ratio is that although TV and TS may constantly be returned as
     * something like 7.00 and 0.0001 respectively, I've seen this
     * (intermittently) change to 14.00 and 0.0002 respectively (just example
     * tick values to illustrate).
     * https://forum.mql4.com/43064#515262 zzuegg reports for non-currency DE30:
     * MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE) returns 0.5
     * MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS) return 1
     * Point = 0.1
     * Prices to open must be a multiple of ticksize */
    if (pair == "") pair = Symbol();
    return(  MarketInfo(pair, MODE_TICKVALUE)
           / MarketInfo(pair, MODE_TICKSIZE) ); // Not Point.
}
 
syedi:
Estes esquemas podem incluir a manipulação de contas de clientes com o propósito de gerar comissões, a venda de software que deve guiar o cliente a grandes lucros, a administração inadequada, publicidade enganosa, esquemas Ponzi
ok, lol
 
danjp:

Apenas um pensamento. Além disso, você já testou usando prazos menores em vez de prazos mais longos? Por exemplo, use os 5 min e 1 min para comercializar os 15. Eu sei que os livros dizem usar os prazos mais longos?
Eu não testei prazos menores, pensei que não queria brincar com valores pequenos de TP e SL.
 
Ontem, eu desliguei a Demonstração e comecei com o teste AO VIVO com lotes 0,01 e proporção 1:1 RR
1...6789101112131415
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