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Olá cod3: Algum progresso? Como são os códigos e o método "reverso"? eles são úteis para você?
Olá cod3: Algum progresso? Como são os códigos e o método "reverso"? eles são úteis para você?
Ei DioStar, ainda estou testando 1:1 RR, não consigo entender a lógica para decidir se devo reverter as ordens. Você tem alguma sugestão para tomar tais decisões?
Aqui está a declaração até agora, para a relação 1:1 RR
Declaração: 7064834 - 3seu comércio total = 32. Muito pequeno para julgar de todo o relatório. Portanto, isto é o que você pode fazer.
Em matemática aplicada, probabilidade estatística, dada a pequena disponibilidade de dados, o mais preciso a fazer é algo chamado trabalho de interpolação tendenciosa. Os dados que caem nessa base ou são dados de eventos simultâneos, mas exclusivos, o modo relativo, ou eventos circunstanciais que têm probabilidade mínima.
Eu traduzo tudo isso em termos leigos para você. Concentre-se em suas vitórias consecutivas, perdas para este caso. são 2,4, no momento.
Com base nestes 2 eventos: a probabilidade será alterada por: aumente sua stop loss para dizer o dobro de onde ela está, e ao mesmo tempo, aumente seu TP para NÃO mais de 1,4 vezes ~ Razão de Ouro, para atingir os níveis de Fibo mais rapidamente.
Este é o melhor até agora, eu posso ajudar o cod3. Se você digerir todos esses "mambo-jambos brutais", dê a si mesmo um bom tapinha, porque sua EA precisa de você, e de toda sua educação.
seu comércio total = 32. Muito pequeno para julgar de todo o relatório. Portanto, isto é o que você pode fazer.
Em matemática aplicada, probabilidade estatística, dada a pequena disponibilidade de dados, o mais preciso a fazer é algo chamado trabalho de interpolação tendenciosa. Os dados que caem nessa base ou são dados de eventos simultâneos, mas exclusivos, o modo relativo, ou eventos circunstanciais que têm probabilidade mínima.
Eu traduzo tudo isso em termos leigos para você. Concentre-se em suas vitórias consecutivas, perdas para este caso. são 2,4, no momento.
Com base nestes 2 eventos: a probabilidade será alterada por: aumentar sua stop loss para dizer o dobro de onde ela está, e ao mesmo tempo, aumentar seu TP para NÃO mais de 1,4 vezes ~ Razão de Ouro, para atingir os níveis de Fibo mais rapidamente.
Este é o melhor até agora, eu posso ajudar o cod3. Se você digerir todos esses "mambo-jambos brutais", dê a si mesmo um bom tapinha, porque sua EA precisa de você, e de toda sua educação.
Quantas operações forward eu preciso, para dizer OK, este sistema é lixo ou NÃO é lixo? 1000+???
Vou dar a esta relação 1:1 RR mais 2-3 semanas, depois de começar a mudar os valores SL e TP para o que você recomendou.
Obrigado
Quantas operações forward eu preciso, para dizer OK, este sistema é lixo ou NÃO é lixo? 1000+???
Vou dar a esta relação 1:1 RR mais 2-3 semanas, depois de começar a mudar os valores SL e TP para o que você recomendou.
Obrigado
Eu NUNCA digo seu lixo. Eu disse que 32 ofícios é muito pequeno para julgar o RELATÓRIO. Não SISTEMA. Não amarre os dois, isso é definitivamente incorreto, esp. em algum teste lento e avançado, você decidiu.
Você só diz que seu sistema é lixo, quando diz, todas as possibilidades estão esgotadas, mas todos os resultados falham suas expectativas.
Em uma nota à parte:
Eu costumava estar fazendo apenas testes de punho como o que você está fazendo (e não acreditava em retrocesso), mas depois de algumas discussões difíceis de serem feitas, e trocas racionais com outros mais experientes nas etapas de testes, ouso dizer-lhe isto:
Um teste para frente é exatamente = a um backtest. 100% convencido. Em todos os casos, se você tiver tempo e recursos, por todos os meios e desejos, continue com os testes de passado.
Eu NUNCA digo seu lixo. Eu disse que 32 ofícios é muito pequeno para julgar o RELATÓRIO. Não SISTEMA. Não amarre os dois, isso é definitivamente incorreto, esp. em algum teste lento e avançado, você decidiu.
Você só diz que seu sistema é lixo, quando diz, todas as possibilidades estão esgotadas, mas todos os resultados falham suas expectativas.
Em uma nota à parte:
Eu costumava estar fazendo apenas testes de punho como o que você está fazendo (e não acreditava em retrocesso), mas depois de algumas discussões difíceis de serem feitas, e trocas racionais com outros mais experientes nas etapas de testes, ouso dizer-lhe isto:
Um teste para frente é exatamente = a um backtest. 100% convencido. Em todos os casos, se você tiver tempo e recursos, por todos os meios e desejos, continue com os testes de passado.
Eu sei que você não o fez, é minha análise para um sistema, se for rentável é bom, senão é lixo.
Eu não concordo muito com o forwardtest = backtest, mas essa é minha opinião, que foi formada depois de ver sistemas que fazem tão bem em backtesting, mas depois falham na realidade
Aqui estão os resultados até agora, recuperou suas perdas por enquanto!
Declaração: 7064834 - 3Não concordo muito com o forwardtest = backtest, mas essa é minha opinião, que foi formada após ver sistemas que fazem tão bem no backtest, mas depois falham na realidade
Eu vi E experimentei tudo isso muito bem, então eu sei muito bem o que você quer dizer. Os mercados estarão à frente do que qualquer tipo de máquina... não há como negar.
Mas a questão aqui é diferente; trata-se de testar um programa. Tudo o que você precisa fazer é, uma vez terminado o teste, fazer um backtest no mesmo período, e comparar resultados. Se apenas eles não forem os mesmos, então você pode dizer que existe uma diferença entre os dois.
Eu vi E experimentei tudo isso muito bem, então eu sei muito bem o que você quer dizer. Os mercados estarão à frente do que qualquer tipo de máquina... não há como negar.
Mas a questão aqui é diferente; trata-se de testar um programa. Tudo o que você precisa fazer é, uma vez terminado o teste, fazer um backtest no mesmo período, e comparar resultados. Se apenas eles não forem os mesmos, então você pode dizer que há diferença entre os dois.
Você está certo, e essa é a única maneira de validar o backtesting, é executar um forward, depois um backtest, e depois comparar. Mas eu posso dar um palpite, que os resultados não serão idênticos.