Sugestões para EA (Perder para Lucrar) - página 12

 
c0d3:
Como você chegou a escolher comercializar esses pares? Um desenho aleatório, ou baseado em estratégia?

EURUSD para o spread, os outros três foram bastante aleatórios.
 
danjp:

EURUSD para a propagação, os outros três foram bastante aleatórios.

Consegui!


Você acha que é uma boa idéia ter este comércio EA todos os pares disponíveis? Em vez dos 4,5,6 pares com os quais estou testando, ou os 4 com os quais você está testando.

 
c0d3:

Consegui!


Você acha que é uma boa idéia ter este comércio EA todos os pares disponíveis? Em vez dos 4,5,6 pares com os quais estou testando, ou os 4 com os quais você está testando.


Acho que você deveria executá-lo no EURUSD. Você já olhou seus resultados, um outro par está funcionando melhor do que o resto? Se sim, use esse dois.

 

Novo código:

  • adicionado a verificação de desvio padrão de uma média móvel lenta em todos os períodos de tempo.
  • Se o preço de fechamento for 2 desvios padrão em relação ao MA, então comente com o cronograma.

  • Além disso, acrescentei um verdadeiro/falso para negociação e a verificação do desvio padrão como externs


  • Acrescentei o novo código para o conceito de ordens inversas
  • Potencialmente quando os preços estão a 2 desvios padrão da média móvel, eu quero reverter os pedidos
  • Esta inversão faria sentido para esta EA?
Arquivos anexados:
 
c0d3:

Novo código:

  • adicionado a verificação de desvio padrão de uma média móvel lenta em todos os períodos de tempo.
  • Se o preço de fechamento for 2 desvios padrão em relação ao MA, então comente com o cronograma.

  • Além disso, acrescentei um verdadeiro/falso para negociação e a verificação do desvio padrão como externs


  • Acrescentei o novo código para o conceito de ordens inversas
  • Potencialmente quando os preços estão a 2 desvios padrão da média móvel, eu quero reverter os pedidos
  • Esta inversão faria sentido para esta EA?
 

Eu fundi meu último código em seu código. Eu adicionei o seguinte:

Um recurso de pilha, se você quiser trocar 1 posição basta definir pilha para 1, o padrão é 5 no código. DistanceApart é a distância entre as trocas, se você alterar o padrão, que é de 5 a 15 sua porcentagem de ganho subirá para 40-45% em uma pilha de 5

Um bool AllowTradingHours para regular quais horas sua EA negocia. Você pode verificar a configuração em um dos relatórios que eu vou colocar. Fiz uma série de testes durante as horas em que se verificou a média das melhores horas para negociar para esta EA.

Eu implementei seu código de reversão. Fiz um trabalho rápido de hack para fazer um teste rápido, se o 30 || 60 foi 2 STD's então reverta as negociações. Os resultados foram horríveis. Você pode querer afinar isso e fazer mais testes. Você pode desligar isso com seu bool. Além disso, verifique se eu codifiquei isso corretamente! Fiz isso como um pensamento posterior em alguns minutos quando li este post novamente. Para responder sua última pergunta, acho que isto não faz muito sentido no seu caso, mas teste por si mesmo.

Acrescentei um monte de código para lidar com o fechamento de ordens abertas e pendentes por causa do recurso de pilha.

Sinta-se à vontade para jogá-lo fora, mudá-lo, melhorá-lo etc. Vou anexar o código a esta mensagem, vou colocar um pouco do resultado. O EURUSD parecia ser o melhor que eu testei. Você pode querer escolher outro par e fazer alguns testes nele para ver se consegue um bom resultado com outro par.

Arquivos anexados:
 
danjp:


Aqui estão alguns dos resultados dos testes que eu fiz. Estes foram 9,5 meses de testes StandardDev estava ON aqui, resultados ruins. Também todas as corridas foram de 1.000 dólares e usando reparos 0,02 lote(s).

Relatório de teste de estratégia
MTFzMovingvAverage_v1.0
FXCM-Demo (Build 406)


SímboloEURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período15 Minutos (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
ModeloCada carrapato (o método mais preciso baseado em todos os prazos mínimos disponíveis)
ParâmetrosenableSTDcheck=true; sMultiple=5; fMultiple=5; risk=0,3; reward=1,2; Stack=5; DistanceApart=5; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lots=0,02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Barras em teste13280Carrapatos modelados8851007Qualidade de modelagem90.00%
Erros de gráficos não correspondentes3
Depósito inicial1000.00
Lucro líquido total-680.11Lucro bruto961.59Perda bruta-1641.71
Fator de lucro0.59Pagamento previsto-3.74
Drawdown absoluto680.11Máximo de drawdown703.91 (68.76%)Drawdown relativo68.76% (703.91)
Total de negócios182Posições curtas (ganhadas %)107 (14.02%)Posições longas (ganho %)75 (28.00%)
Lucros comerciais (% do total)36 (19.78%)Perdas comerciais (% do total)146 (80.22%)
A maiorcomércio lucrativo44.10comércio de perdas-22.58
Médiacomércio lucrativo26.71comércio de perdas-11.24
Máximovitórias consecutivas (lucro em dinheiro)10 (255.89)perdas consecutivas (perda em dinheiro)44 (-530.49)
Maximallucro consecutivo (contagem de vitórias)255.89 (10)perda consecutiva (contagem de perdas)-530.49 (44)
Médiavitórias consecutivas6perdas consecutivas21

 

Aqui estão os resultados com StandardDev OFF

Relatório de teste de estratégia
MTFzMovingvAverage_v1.0
FXCM-Demo (Build 406)


SímboloEURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período15 Minutos (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
ModeloCada carrapato (o método mais preciso baseado em todos os prazos mínimos disponíveis)
ParâmetrosenableSTDcheck=falso; sMultiple=5; fMultiple=5; risco=0,3; recompensa=1,2; Stack=5; DistanceApart=5; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lotes=0,02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Barras em teste13280Carrapatos modelados8851007Qualidade de modelagem90.00%
Erros de gráficos não correspondentes3
Depósito inicial1000.00
Lucro líquido total1022.17Lucro bruto2442.91Perda bruta-1420.74
Fator de lucro1.72Pagamento previsto4.50
Desembolso absoluto125.69Máximo de drawdown442.87 (19.29%)Drawdown relativo23.18% (263.76)
Total de negócios227Posições curtas (ganhadas %)79 (26.58%)Posições longas (ganho %)148 (41.22%)
Lucros comerciais (% do total)82 (36.12%)Perdas comerciais (% do total)145 (63.88%)
A maiorcomércio lucrativo56.81comércio de perdas-23.23
Médiacomércio lucrativo29.79comércio de perdas-9.80
Máximovitórias consecutivas (lucro em dinheiro)11 (143.97)perdas consecutivas (perda em dinheiro)17 (-168.94)
Maximallucro consecutivo (contagem de vitórias)280.13 (10)perda consecutiva (contagem de perdas)-184.66 (14)
Médiavitórias consecutivas6perdas consecutivas10

 
danjp:


Este foi o código que você anexou com o mesmo tamanho de lote que eu testei as outras corridas.

Relatório de teste de estratégia
MTFqMovingbAverageorg
FXCM-Demo (Build 406)


SímboloEURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período15 Minutos (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
ModeloCada carrapato (o método mais preciso baseado em todos os prazos mínimos disponíveis)
ParâmetrosenableTrading=true; enableSTDcheck=false; tradingTimeFrame=60; risk=0,9; reward=0,9; lots=0,02; slowMovingPeriod=50; fastMovingPeriod=100;
Barras em teste13280Carrapatos modelados8851007Qualidade de modelagem90.00%
Erros de gráficos não correspondentes3
Depósito inicial1000.00
Lucro líquido total113.76Lucro bruto417.55Perda bruta-303.79
Fator de lucro1.37Pagamento previsto2.28
Drawdown absoluto9.83Máximo de drawdown110.95 (9.36%)Drawdown relativo9.36% (110.95)
Total de negócios50Posições curtas (ganhadas %)9 (22.22%)Posições longas (ganho %)41 (63.41%)
Lucros comerciais (% do total)28 (56.00%)Perdas comerciais (% do total)22 (44.00%)
A maiorcomércio lucrativo31.55comércio de perdas-30.76
Médiacomércio lucrativo14.91comércio de perdas-13.81
Máximovitórias consecutivas (lucro em dinheiro)8 (113.84)perdas consecutivas (perda em dinheiro)4 (-74.74)
Maximallucro consecutivo (contagem de vitórias)113.84 (8)perda consecutiva (contagem de perdas)-74.74 (4)
Médiavitórias consecutivas2perdas consecutivas2

 
danjp:


finalmente a melhor % de vitórias que se pode obter.

Relatório de teste de estratégia
MTFzMovingvAverage
FXCM-Demo (Build 406)


SímboloEURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período15 Minutos (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
ModeloCada carrapato (o método mais preciso baseado em todos os prazos mínimos disponíveis)
ParâmetrosenableSTDcheck=true; sMultiple=5; fMultiple=5; risk=0,3; reward=1,2; Stack=5; DistanceApart=15; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lots=0,02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Barras em teste13280Carrapatos modelados8851007Qualidade de modelagem90.00%
Erros de gráficos não correspondentes3
Depósito inicial1000.00
Lucro líquido total914.29Lucro bruto2296.56Perda bruta-1382.26
Fator de lucro1.66Pagamento previsto4.62
Desembolso absoluto193.63Máximo de drawdown416.22 (19.07%)Drawdown relativo27.01% (298.47)
Total de negócios198Posições curtas (ganhadas %)69 (33.33%)Posições longas (ganho %)129 (51.94%)
Lucros comerciais (% do total)90 (45.45%)Perdas comerciais (% do total)108 (54.55%)
A maiorcomércio lucrativo56.81comércio de perdas-31.23
Médiacomércio lucrativo25.52comércio de perdas-12.80
Máximovitórias consecutivas (lucro em dinheiro)12 (145.90)perdas consecutivas (perda em dinheiro)16 (-222.94)
Maximallucro consecutivo (contagem de vitórias)277.80 (6)perda consecutiva (contagem de perdas)-222.94 (16)
Médiavitórias consecutivas6perdas consecutivas7