Negociando cisnes negros em Forex - página 2
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Cingindo-se um pouco ao tópico original, Taleb tem algumas críticas interessantes ao VaR, que é um componente da RAROC. (No entanto, é preciso ir além do fato de que ele tem um dedo de torção no gatilho retórico. "Sempre sustentei que VAR é charlatanismo" é uma citação de exemplo de seu site em https://www.mql5.com/go?link=http://www.fooledbyrandomness.com/quant.html)
Certamente não parece fazer muito sentido se você tentar fazer isso com forex spot. Você quer algo muito mais assimétrico - tal como as cestas de opções que Gladwell descreve Taleb como negociação.
O VaR, e qualquer métrica de risco que se baseie em dados históricos para computar riscos futuros, sempre terá limitações para sua relevância de aplicação. É uma conseqüência inescapável da matemática envolvida.
Correndo o risco de afirmar o óbvio, pessoalmente sinto que qualquer pessoa que se sinta obrigada a ganhar a vida admoestando as métricas de risco por nada mais fazer do que aquilo que é intrinsecamente capaz, equivale a simplesmente afirmar o óbvio.
O VaR tem sua parte de fraquezas matematicamente garantidas, mas as maiores falhas do VaR normalmente se resumem a uma falha na implementação adequada do VaR. Você não pode alegar que o VaR tem falhas quando você corre com seu banco para o chão fazendo coisas que desrespeitam intencionalmente uma avaliação de risco significativa (estou olhando para você Dick Fuld).
Omg. de Cisnes Negros para Black Scholes (exatamente quando eu estava pensando nisso). Você pensaria que está treinando para se tornar um mestre de Kong-fu. Aposto que vocês, caras avançados, conhecem a fórmula por cima de suas cabeças. Qual é o grande problema com esse Soros, afinal? Você pensaria que ele inventou o comércio. Quebre o banco da Inglaterra, grande coisa. O cara teve sorte de não ter falido no processo. Sim, eu disse isso. (Oh garoto, eles vão me expulsar do site com certeza agora).
Soros fez exatamente o que qualquer comerciante de sucesso faz para que eles possam viver para contar sobre isso...ele sabia quando sair do jogo. E não me refiro apenas àquele negócio de vários bilhões de dólares. O cara sabia quando seu tempo estava acabando e uma reversão para o meio estava chegando. Os apostadores, os rentáveis, sabem quando a mesa chega a este ponto. Assim como qualquer criminoso que nunca é pego.
É aquele que tem um fantástico ano comercial, uma fantástica corrida na mesa, fez aquele assalto de um banco assassino, mas não conseguiu desistir do jogo enquanto estava à frente e, em vez disso, continuou a negociar/jogar/existir numa tentativa de reviver a glória que eventualmente perdeu tudo. A canção do cisne:P
O que é um Cisne Negro :
O que ele faz basicamente é fazer pequenas perdas e pequenos lucros até captar uma longa tendência.Há duas certezas sobre este sistema :
- Ele faz perdas
- Ele captura grandes tendências
7bit: ...é quase irreal.
Você tem algum resultado de testes anteriores para me provocar?
Edit*Nice site 7bit: http: //sites.google.com/site/prof7bit/snowball
Humm... Parece um manual EA... Então, que tal alguns resultados de testes futuros?
7bit: ...é quase irreal.
Você tem algum resultado de testes anteriores para me provocar?
Edit*Nice site 7bit: http: //sites.google.com/site/prof7bit/snowball
Humm... Parece um manual EA... Então, que tal alguns resultados de testes futuros?
Correndo o risco de afirmar o óbvio, pessoalmente sinto que qualquer um que se sinta obrigado a ganhar a vida admoestando as métricas de risco por nada mais fazer do que aquilo que é intrinsecamente capaz, equivale a simplesmente afirmar o óbvio.
O argumento de Taleb é um pouco mais elegante do que isso. Em essência, ele está dizendo que existe uma perigosa disparidade entre o que o VaR é realmente "intrinsecamente capaz", versus o que se acredita ser "intrinsecamente capaz" e para o que ele é usado.
Você parece estar sugerindo que as métricas de risco, como o VaR, são limitadas, mas bem dentro dessas limitações. Taleb pode ou não estar certo, mas ele está dizendo algo diferente. Ele definitivamente não está "afirmando o óbvio".
Obrigado por explicar este sistema. Isto certamente teria feito um bom artigo. Publicando aqui desta forma, vai receber muitos comentários negativos. Não tenho certeza se isso é uma coisa boa ou ruim; depende do que você está tentando realizar. Bem, não é um conceito revolucionário. Parece-me uma boa e velha tendência. Para aquelas pessoas que não estão familiarizadas com tal sistema, você fez um bom trabalho apresentando-o a elas. Abraços!!
Agradeço todos os comentários de qualquer forma, obrigado pelo apoio!
Os torturadores chineses têm um nome para isso. Morte por Mil Cortes. Você definitivamente precisa de um bolso muito fundo e finalmente de um terapeuta para sair da depressão.
O percentual de risco é muito baixo, portanto é muito improvável que este sistema faça você perder todo o seu dinheiro todo o seu dinheiro.
Lembre-se, há duas maneiras de perder dinheiro: sangrar ou explodir, talvez você prefira se enganar com resultados a curto prazo e esperar pela explosão que pode fazer você desejar apenas gastar esse dinheiro em vez de investi-lo.
por que alguém esperaria os 5-7 anos que leva para que um único evento de cisne negro ocorra apenas para monopolizar essa oportunidade rara uma vez em uma década?
Você quer construir salvaguardas (disjuntores, assim como o estabelecimento usa) para minimizar os danos que os cisnes negros podem causar, mas criar uma estratégia que tente realmente esperar os mercados na esperança de pegar o próximo na próxima década me parece apenas um recado idiota.
E o Eurotrader tem razão, este sistema não parece ser diferente de um negociante de tendências que tenta pegar os grandes movimentos enquanto sangra durante os períodos de negociação lateral. Você não precisa chamá-los de cisnes negros.
Mais uma vez, pode ser que você prefira resultados a curto prazo que o façam explodir.
O acompanhamento das tendências é real e as pessoas ganham muito dinheiro invocando tendências seguindo estratégias. A razão pela qual as pessoas ainda optam por estratégias comerciais alternativas tem a ver com a maximização de sua taxa de retorno (ROR) e/ou minimização de seu risco de perda (ROL).
Considere que se qualquer um de nós estivesse interessado em simplesmente ganhar mais dinheiro com nosso patrimônio líquido atual, então simplesmente compraríamos um CD bancário apoiado pelo governo e nos sentaríamos para beber margaritas o dia todo.
O que nos compele a esta indústria é o desejo de ganhar ainda mais dinheiro com nosso patrimônio líquido atual.
O ideal é que todos nós estejamos ocupados no trabalho de elaborar esquemas comerciais mais inteligentes e inteligentes para maximizar nosso Retorno de Capital Ajustado ao Risco (RAROC).
Acreditar demais em sistemas que dão resultados surpreendentes (resultados a curto prazo) pode fazer com que você falhe. Trata-se mais de correr riscos e de abordar a perda.
Tentar pegar a faca que cai... ou seja, constantemente encurtando um mercado de tendências que de outra forma seria um mercado em alta, na esperança de pegar uma inversão de mercado fundamental de uma década (tipicamente progenitor do evento do cisne negro) não me parece ser uma abordagem RAROC superior.
Soros fez exatamente o que qualquer comerciante de sucesso faz para que eles possam viver para contar sobre isso...ele sabia quando sair do jogo.