O impacto do spread nos resultados comerciais - página 8
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Wake up!!!! simplesmente não existem tais situações. Existem certas formas de arbitragem, quando as imperfeições do mercado são negociadas e somente estes ganhos são deduzidos, TODAS outras coisas que permitem enganar o corretor e não os membros da bolsa geralmente não são deduzidas com bloqueio de conta e tudo isso.
Tudo o resto é do sly!!!!! No mercado.....
Bem, como o homem dá exemplos de tais carrapatos quando o pedido é menor do que a oferta
o tipo de conta? é garantido que a diferença não cobrirá a comissão, que também é garantida ali
e entrar a esse preço é irrealista, já foi e já foi
Não, não é!!!! É quando o corretor resume internamente as velas moex. Algumas vezes eles são exatamente os mesmos, e outras vezes são totais. Ou seja, há um movimento na forma de 2-5 castiçais em um Moex, e este corretor tem todos os castiçais de pé e apenas o último está ganhando a faixa necessária. Arbitragem pelo tempo, já o disse :-).
Uma das pessoas conhecidas que é proprietária de sua corretora e conhece todas as informações privilegiadas disse
que a LP (provedores de liquidez) em 95% dos casos simplesmente reajusta as ordens quando ocorre a situação de arbitragem.
Você acha que a LP não acompanha a arbitragem, entre as LPs reais?
Eles são os primeiros a saber sobre isso )) E eles não desistem sem usá-la eles mesmos.
Tudo o resto é um jogo com as cozinhas. E na melhor das hipóteses, zerando os lucros e fechando sua conta como um cliente tóxico que se espreme ))
Era tudo uma arbitragem rápida do tempo.
O que você está descrevendo, um atraso de algumas velas, então eu o decepcionarei.
Também encontrei um corretor que tinha um atraso de 10-30 segundos e consegui fazer pedidos manualmente.
Mas era uma conta de demonstração )) Fiquei tão desapontado quando abri uma conta real. Eu não detectei este atraso.
Talvez você tenha o mesmo caso )). A demonstração não é a conta real.
Eu não sei... Comecei a automatizar o processo de comparação do histórico de corretores diferentes e quando os testes começaram a mostrar algo corretamente, na primeira comparação de corretores bastante famosos encontrei arbitragem, vendemos alta cotação de um corretor, compramos baixa cotação e temos um par de dezenas de pontos de lucro. Esta é a conta EURUSD ecn. Os carrapatos na profundidade de um segundo são tomados como um valor médio, pois percebo que não consigo alcançar os segundos e preciso de uma situação de arbitragem relativamente longa
Quem sabe por que se eu chamar a função CopyTicks(_Symbol,ticks_array,COPY_TICKS_ALL,1.1000000);
e não verificar o histórico de tick do servidor, esta função retornará o erro
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
4401
História solicitada não encontrada
embora a documentação diga que
CopyTicksA função CopyTicks() permite a consulta e análise de todos os tiquetaques recebidos. A primeira chamada da função CopyTicks() inicia a sincronização do banco de dados de carrapatos, armazenados no disco rígido para o símbolo dado. Se os carrapatos não forem suficientes no banco de dados local, os carrapatos que faltam serão automaticamente carregados do servidor comercial. Neste caso, osticks desdea data especificada em CopyTicks() até o momento atualserão sincronizados . Depois disso, todos os tiquetaques recebidos neste símbolo entrarão no banco de dados de tiquetaques e o manterão no estado sincronizado atual.
Embora existam arquivos com carrapatos na pasta Bases\Broker\Broker\EURGBP
Por que a história não está sendo carregada?
Portanto, no real tais coisas podem não funcionar - a arbitragem, eu entendo, é muito sensível a tal margem de erro.
Portanto, tais coisas podem não funcionar na real - a arbitragem, como eu entendo, é muito sensível a tal margem de erro.
a primeira comparação de corretores bastante conhecidos já encontrou arbitragem, uma cotação alta de um corretor vende, uma cotação baixa de outro compra
Isto é uma falha na história do carrapato da RannForex? O preço dos carrapatos salta 500 pips para cima e para baixo. Embora, no gráfico M1 para a barra às 8:06, não há preço 1.11800 e 1.11325 não é um preço médio relevante para este minuto. Ou, a cada carrapato você pode levar 500 pips - spread de 15 pips?)
Por causa do histórico de cada carrapato, a análise é uma idéia vazia para mim. Alguns mudaram de repente para um fuso horário diferente, outros começaram a ajustar a mudança da hora de inverno para a hora de verão, depois a pararam novamente e assim por diante. Encontrei dias em diferentes corretores com fusos horários diferentes. Encontrei dias com diferentes corretores onde há 1000 pips de diferença de carrapatos e não há aqui nenhum turno de tempo. E isto é apenas para EURUSD. Mas tudo é bonito nas tabelas, tudo é o mesmo. Eu me pergunto o que o testador mostraria em tais carrapatos e então eu estou arranhando minha cabeça porque a EA não está funcionando =))
ou é apenas uma sugestão sutil de que o preço subirá... devemos olhar mais de perto para tais anomalias =))