O impacto do spread nos resultados comerciais - página 7

 
ironfelx #:

No entanto, não entendo bem. Se houver uma certa diferença na forma do gráfico - os picos e os canais são diferentes em altura, profundidade ou na forma de candelabros, que é a mesma coisa, não haverá tal diferença se compararmos os carrapatos desses instrumentos? A partir de alguns tick a distância entre eles deve aumentar. E ainda assim, na história, mesmo em М5, será que essas diferenças serão preservadas entre esses corretores? Ou apenas o tempo real é visível hoje, e amanhã tudo está quase sincronizado em ambos os gráficos, ou seja, o corretor cobre seus rastros.

Sobre o telefone e o computador... Li em algum lugar que um e o mesmo corretor tem atrasos nas citações das versões web e desktop do terminal. Você quer dizer isso?

Não sei se isso acontece, todo mundo tem isso. A teia é uma sombra de retardamento do pau.

Qualquer robô atordoado em um API criptográfico exibirá os números mais rapidamente do que um navegador. É que o navegador também tem que exibir coisas extravagantes, e é mais lento (há um monte de JavaScript lá).

 
Maxim Kuznetsov #:

há (o que está lá, só está lá para todos) um atraso de exibição. A teia é uma sombra de piça atrasada.

Qualquer robô atrofiado em um API criptográfico exibirá números mais rapidamente do que um navegador. É só que o navegador tem que exibir calços, e é mais lento (há uma enorme pilha de JavaScript).

Existe uBlock Origin e uMatrix para algo :)

 
ironfelx #:

No entanto, não entendo bem. Se houver uma certa diferença na forma do gráfico - os picos e os canais são diferentes em altura, profundidade ou na forma de candelabros, que é a mesma coisa, não haverá tal diferença se compararmos os carrapatos desses instrumentos? A partir de alguns tick a distância entre eles deve aumentar. E ainda na história, mesmo em М5, será que essas diferenças serão preservadas entre esses corretores? Ou apenas o tempo real é visível hoje, e amanhã tudo está quase sincronizado em ambos os gráficos, ou seja, o corretor cobre seus rastros.

Sobre o telefone e o computador... Li em algum lugar que um e o mesmo corretor tem atrasos nas citações das versões web e desktop do terminal. É isso que você quer dizer?

Não que não!!!! É quando um corretor resume internamente os candelabros moex. Às vezes é exato, às vezes é total. Ou seja, há um movimento de 2-5 castiçais em um Moex e o corretor tem todos os castiçais de pé e apenas o último move o alcance. Arbitragem pelo tempo, eu já lhe falei sobre isso :-)

 
depois de todos esses anos, afinal você tropeçou em uma mina de ouro)
 

Olhando o título do tema e quer dizer "Faça a divulgação positiva para que o resultado geral seja fabuloso".


Mas quando você recebe ordens pendentes no nível de spread o resultado é muito melhor, é para responder à pergunta principal do tópico ...

 
E o que geralmente acontece, se em um corretor, por exemplo, às 12:05 o preço é 100, e no segundo corretor o último preço conhecido é 50 às 11:59:59 e o próximo tick foi às 12:05 e o preço é 100, ou seja, como no primeiro corretor.
Ou seja, uma lacuna se formou no gráfico. Se tentarmos colocar uma ordem de compra de stop neste corretor, digamos 60, ela será executada às 12:05 e teremos um lucro de 40p menos o spread?
 
Mihail Marchukajtes #:

Olhando o título do tema e quer dizer "Faça a divulgação positiva para que o resultado geral seja fabuloso".


Se você receber ordens pendentes no nível de spread, o resultado melhora drasticamente, é para responder à pergunta principal do tópico ...

Alguém encontrou uma propagação positiva na história de instrumentos não muito exóticos de algum corretor?
Ainda estou coletando o histórico dos corretores para procurar arbitragens e, em particular, verei se houve casos tão singulares.
 
ironfelx uma ordem de compra de stop neste corretor, digamos 60, ela será executada às 12:05 e teremos um lucro de 40p menos o spread?
Uma lacuna é uma lacuna nos preços. Não há liquidez para executar aos 60 anos. Mesmo em um ambiente de intercâmbio. Bem, os corretores forex, de acordo com o contrato, podem dar qualquer deslize que quiserem.
 
secret #:
Uma lacuna é uma lacuna de preço. Ela não tem liquidez para executar aos 60 anos. Mesmo em um ambiente de intercâmbio. Bem, os corretores forex, de acordo com o contrato, podem dar qualquer deslize que quiserem.
Obrigado, estou vendo.
 
ironfelx #:
Alguém encontrou uma propagação positiva na história de algum corretor que não seja tão exótico?
Ainda estou coletando o histórico dos corretores para procurar arbitragens e depois verei se existem casos únicos em particular.

Wake up!!!! simplesmente não existem tais situações. Existem certas formas de arbitragem, quando o mercado não é perfeito e somente estes ganhos são retirados, TODOS os demais que permitem enganar o corretor e não os participantes da troca, geralmente não retirados com o bloqueio de contas e tudo mais.

Em minha experiência, descobri que só há duas maneiras de comercializar a propagação:

A primeira é o spread de troca de calendário, comprando o distante, vendendo o próximo, etc. Esta é a única maneira de se tornar um MARKETMaker, ou seja, fazer o mercado...

A segunda maneira é assinar um acordo de afiliação com a OrexPro (não publicidade, apenas o único corretor que compartilha o spread e é tão legal que realmente funciona) que ajuda a construir uma equipe de bons comerciantes, que ao aumentar seu volume de negócios aumenta seus pagamentos sobre o spread que eles gastam! A questão é onde construir uma equipe? É um trabalho, mas vale a pena!

Tudo o resto é falso!!!!! No mercado.....