Da teoria à prática. Parte 2 - página 90
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O sistema comercial é construído com base no fato de que o conjunto de somas de acréscimos deve formar uma distribuição normal. Não está no mercado. A conclusão é que os aumentos no mercado são dependentes uns dos outros. Isso é tudo.
Não, você está negociando uma forte dependência negativa de incrementos, e a CPT só funciona quando os incrementos são independentes (fracamente dependentes).
Não, você está negociando uma forte dependência negativa de incrementos, e o TPT só funciona quando os incrementos são independentes (fracamente dependentes).
Na verdade, o TPT é usado para derivar uma fórmula estatística (oscilador "mágico") que é usada precisamente para detectar momentos de violação e comércio do TPT nesses momentos.
Não, você está negociando uma forte dependência negativa de incrementos, e o DPT só funciona quando os incrementos são independentes (fracamente dependentes).
А! Trata-se de voltar à média... Por que o preço deveria voltar a ele...
Trata-se das propriedades do próprio processo, que na verdade é o movimento Laplace e que, juntamente com a OU, tende a fazê-lo. Isto, naturalmente, não significa que sempre voltará a ele. Mas a prática mostra que o retorno à média vai em 2/3 do tempo no mercado. Com um processamento de dados muito cuidadoso, cálculos de canal de variação, bem, e a própria média móvel, isto dá uma pequena vantagem.
É claro que me falta algo mais no TS... Algum tipo de chave... Há 4 anos que o procuro... Sem sucesso.
De fato, o TPT é usado para derivar uma fórmula estatística (oscilador "mágico"), que é usada precisamente para detectar momentos de violação das condições do TPT e o comércio nesses momentos.
E eu não uso o oscilador Wizard. Nela não há retorno ao ponto de partida no mercado. Obviamente, eu tenho que usar os movimentos de tendência lá.
E devido à inércia, eu não posso mais desistir da idéia que escolhi originalmente. Como a maioria dos comerciantes, porém :)))
Após o Juramento Hipocrático, tenho que lutar até o fim )))))
E eu não uso o oscilador Warlock. Não há retorno ao ponto de partida no mercado sobre ele. Obviamente, é preciso utilizar os movimentos de tendência.
Ela revela tendências no último segmento da história. Então, é tarefa de um comerciante decidir se deve negociar nessa tendência ou contra ela. O problema é que isso acontece nos dois sentidos).
A discussão neste tópico trouxe de volta uma velha história que me aconteceu nos dias do Czar-Gorokh. Havia um amigo meu que, tendo "terminado de forjar e dois planos para ficar rico" durante o dia, mergulhava em doces sonhos de ficar rico à noite. Ele planejava ficar rico jogando Sportlotto. O sistema era de ferro e concreto, assim como a loja onde ele trabalhava: todas as bolas eram iguais e caíam ao acaso. Portanto, a chance de cada bola cair para fora é a mesma. Portanto, as bolas devem cair mais ou menos uniformemente. Portanto, se um número não caiu por um tempo, ele deve cair logo. Portanto, estes são os números que não caem há muito tempo e nos quais se deve apostar. Minhas tímidas observações de que as bolas não têm memória e não sabem quando caíram antes, então a probabilidade de sua aparência não depende da pré-história, foram sujeitas ao ridículo. Um caderno secreto com tabelas, cálculos e gráficos foi extraído e, com números em mãos, foi-me mostrado o quanto eu estava errado. Lembro-me de não me opor muito. Não se deve ser privado do Sonho.
Você ainda não entendeu.
Oleg, eu entendo seus sentimentos. Você passou muito tempo trabalhando em um TS capaz de ganhar dinheiro com SB, e essa possibilidade é desmentida por uma linha curta que citei anteriormente. E é uma prova matemática rigorosa.
Você quer uma explicação mais detalhada? Seja meu convidado.
Considere SB, por exemplo, com certeza sob a forma de um giro de moeda simétrico. Começamos com zero, o resultado (águia/arroz) adiciona/subtrai um. E estas 'citações' estarão disponíveis ao público. E você, Oleg, digamos que você abre/fecha posições em seu oscilador (se você remover a freqüência zero na conversão de preços, como você fez, você recebe um oscilador). E Alexander abre/fecha uma posição sobre o preço que atravessa seu canal.
As citações públicas em consideração são a população em geral (GS) com MO=0. Quando você abre e depois fecha uma posição, você corta uma espécie de segmento do MS. Esta é uma amostra. E o resultado financeiro de tal comércio é igual ao MO amostrado. E o MO amostrado é igual ao MO do HS, em nosso caso 0. Note que não importa como a amostra é formada. E não há como formar uma amostra para que o IR amostrado não seja igual a zero.
Tudo isso, porém, não nega a possibilidade de se ganhar dinheiro com uma determinada amostra ou mesmo com uma seqüência de amostras. Além disso, o saldo no comércio de SB não tem que pairar em torno de zero. De acordo com a lei de arcsinus, esta situação é a mais improvável. Este estado de coisas confunde muito os pesquisadores novatos, que provam seu caso por meio de uma experiência modelo.
E na sua opinião, esta é uma "prova matemática rigorosa"?
Patético...
Toda sua"prova matemática rigorosa" se resume à verborreia.
Não adianta, não há cura para estes pacientes
Bem, não posso passar sem estepaciente...
e mais uma dúzia como Tabaka...Não, por que ele me excita com sua atitude pouco desculpável?!!!!
O sistema comercial é construído precisamente sobre o fato de que o conjunto de somas de acréscimos deve simplesmente formar uma distribuição normal. E não está no mercado. A conclusão é que os aumentos no mercado são dependentes uns dos outros. Isso é tudo.