Da teoria à prática. Parte 2 - página 27

 

O preço do Sifted Open M1 de acordo com algum algoritmo de dezembro até a hora atual, obteve cerca de 1000 dados de preços.

Tenho tais 'fotos':

Indicador como Sasha's. Amostra = 5 ;)) haha ha, se 10 apenas um comércio. Intervalo de intervalo pela fórmula D = 3 * const * Sqrt(amostra)

É assim que encontrar tal chave para filtrar um sinal falso (ou invertê-lo)?

O que contar, apenas linguagem compreensível para os nerds ;)?


Anexei um arquivo de dados, há uma marcação de quando comprar e quando vender. Há um par de (mais ou menos) entradas perdidas.

Arquivos anexados:
Tabs_Exel.zip  42 kb
 
O modelo da Shurik não assume a presença de sinais falsos) Assume que (quase) todos os sinais são verdadeiros)
 
secret:
O modelo da Shurik não assume a presença de sinais falsos) Assume que (quase) todos os sinais são verdadeiros)

Infelizmente (para a Shurik), o mercado nem sempre concorda com eles (o modelo e a Shurik). Mas esse não é seu (o problema do mercado).

Pessoalmente, não estaria interessado em reconstruir todo o modelo a partir do zero, mas apenas em tentar acrescentar um pouco a ele com base nos indicadores que já possui - as somas dos incrementos e seus módulos.

Deixe-o fazer ele mesmo a reconstrução completa)

 
Então, onde estão as propostas concretas? Até agora, apenas nada sobre nada.
 
Evgeniy Chumakov:
Então, onde estão as sugestões concretas? Apenas nada até agora.
Aumentar a constante mágica) Os negócios serão menos, mas serão melhores (provavelmente)
 

Se você pensa no espírito de diversificação do sistema existente, então você deve tentar pegar movimentos fortes, após os quais o preço fica preso a um novo nível, não correndo para voltar.

A primeira coisa que me vem à mente é uma entrada óbvia na direção da quebra do canal (de uma largura diferente da do sistema original) e saída no retorno.

 
Aleksey Nikolayev:

Pessoalmente, eu estaria interessado em não reconstruir todo este modelo a partir do zero, mas apenas tentar complementá-lo um pouco com base nos indicadores que já possui - as somas dos incrementos e seus módulos.

A relação distância/viagem é uma coisa conhecida há muito tempo (você pode usar o AMA do Google Kaufman).
Você pode brincar com este coeficiente, mas me parece que será mais ou menos o mesmo. Todas essas métricas têm um grande atraso.
 
Aleksey Nikolayev:

Você provavelmente também poderia adicionar um tempo mínimo de permanência dentro do canal antes de romper como um filtro.

Eu acrescentaria 'velocidade' de penetração como filtro, a ambas as versões.
 
Aleksey Nikolayev:

A primeira coisa que vem à mente é a entrada óbvia na direção da quebra do canal (de uma largura diferente da do sistema original) e a saída no retorno)

Eu vanguardo que haverá uma distância muito pequena entre o sinal de retorno e o sinal de tendência) Até uma completa incerteza)
Na variante de bollinger, tudo isso foi explorado por mentes inquiridoras durante muito tempo)
 
secret:
A relação de alcance/viagem é uma coisa bem conhecida (google Kaufman's AMA).
Você poderia brincar com este coeficiente, mas eu acho que seria mais ou menos o mesmo. Todas essas métricas têm um grande atraso.

Concordo, a soma destes moduli aparece com bastante freqüência - em Matan, por exemplo, é chamada de variação.

Infelizmente, os indicadores desfasados são tudo o que temos)

A propósito, belas ações (sejam de testes ou reais) do passado também são apenas mais um indicador de retardamento)