Da teoria à prática. Parte 2 - página 14
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Leia acima já afixei.
https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page17#comment_21702052
Eu já sei que ela vai se virar.
Sim, acho que Eugene já a postou:
Vamos escolher janela deslizante de dados = 7200 valores, o que corresponde a janela deslizante semanal sobre preços, por exemplo, CLOSE M1.
Em cada etapa calculamos a soma dos incrementos deSUM nesta janela deslizante.
Então D = +/- (2,5758 * b* Sqrt(7200)), onde b é o valor médio dos incrementos na amostra
Comprar se SUM < -D fechar se SUM >= 0
Vender se SUM > D fechamento em SUM <= 0
Portanto, poste o resultado na amostra de treinamento aqui!
Eu gerei 1.000.000.000 de valores para nada?
Bem, eles lhe mostraram como ganhar dinheiro com a SB e assim por diante? Д
Não, eles não o fizeram.
Enquanto você está girando como uma frigideira por algumas horas.
Este sistema falhará, mesmo em uma amostra de treinamento.
Estou mais interessado na psicologia dos comerciantes que trabalham com a SB.
Não entendo por que é necessário. Então, eles lhe mostraram como ganhar dinheiro com a SB e o quê? O próximo passo, obviamente - para reduzir a série de preços reais para a SB e o negócio está feito. Mas não foi esse o caso! Eu passei pelo menos um ano nesta tarefa - nada funcionou...
Tendências horríveis, prejudiciais à estratégia de contra-tendência, são quase impossíveis de serem eliminadas.
O mercado é muito mais complexo do que o SB. Parada completa.
Portanto, poste o resultado na amostra de treinamento!
Eu gerei 1.000.000.000 de valores para nada?
Para que o experimento seja estatisticamente válido, seu comprimento deve ser medido no número de negócios, não no número de pontos. E ele só conseguiu dez ofícios. Precisamos de pelo menos algumas dezenas, ou melhor, de algumas centenas.
Vamos dar uma olhada.
Estou mais interessado na psicologia dos comerciantes que trabalham com a SB.
Não entendo por que é necessário. Bem, eles lhe mostraram como ganhar dinheiro com a SB e o quê? O próximo passo, obviamente - para reduzir a série de preços reais para a SB e o negócio está feito. Mas não foi esse o caso! Eu passei pelo menos um ano nesta tarefa - nada funcionou...
Tendências horríveis, prejudiciais à estratégia de contra-tendência, são quase impossíveis de serem eliminadas.
O mercado é muito mais complexo do que o SB. Parada completa.
A declaração não é nova, eu já a ouvi aqui antes... Explicar a diferença entre mercado e SB. Mostre-me alguns exemplos. Eu sei como) e não posso dizer que seja mais complicado, muito pelo contrário. Mas eu ficaria feliz em ler uma opinião externa.
E, em segundo lugar. Não quero ler o fio todo, mas há potencial em teoria. Nossa tarefa é encontrar padrões no mercado e negociá-los. Mas no caso de um gráfico, pode não estar claro com que processo estamos lidando e o que precisamos fazer para encontrar os padrões. É por isso que proponho desenvolver um mecanismo para encontrar regularidades nos gráficos com características já conhecidas. Por exemplo, pegue um gráfico fractal como este
E crie um algoritmo que encontrará os padrões neste gráfico por si só. Não simplesmente otimize o Expert Advisor para encontrar os parâmetros certos, mas desenvolva um mecanismo que detecte os padrões. Então, complicaremos a tarefa e a adaptaremos ao mercado real.
Se necessário, posso baixar um arquivo de dados para este gráfico e todos poderão carregá-lo no terminal.
Você pode usar qualquer outra função fractal, como Weirstrasse.
O que é isso?
Esta conversa está me fazendo sentir mal... Estou fora daqui...
Não, não 10 negócios.
Muito bem feito! Parece que... E o que você conseguiu?
Parece que... Eu tenho que contar para você?