Alguns sinais dos TCs certos - página 13
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Por que não partir do atributo principal - lucro? Quem precisa de uma função correta que você verificou, mas não tem lucro? Isto é ciência pura?
Bem, ligue esta ciência pura às propriedades necessárias a um comerciante - e esta propriedade é SOMENTE para lucro...!
Vamos amarrá-lo. Posteriormente, quando a função preço (tempo) já é conhecida. Um par de moedas. Resta apenas selecionar os momentos de abertura e fechamento dos negócios de modo a obter o maior lucro. Escolhemos estes momentos assim: no momento de um mínimo global abrimos uma posição de compra, no momento de um máximo global a fechamos e depois abrimos uma posição de venda que é fechada no próximo mínimo global. E assim por diante. Se a taxa se move neste momento é muito maior do que as despesas gerais (spread, comissão...), também podemos inserir pontos de inversão na área de retração, fechando a posição para aquele tempo e abrindo a posição oposta. Então, vamos recolher todo o lucro possível, não há mais.
Resumindo. Os momentos determinantes são os momentos em que o preço atinge seus extremos. Eles são o que se preserva se os extremos F (preço (tempo)) forem procurados em vez da função preço (tempo) se F for monótono.
Vamos amarrar. Posteriormente, quando a função preço (tempo) já é conhecida. Um par de moedas. Resta apenas escolher os momentos de abertura e fechamento dos negócios de modo a obter o maior lucro. Definimos estes momentos da seguinte forma: no momento de um mínimo global abrimos um comércio de compra, no momento de um máximo global o fechamos e depois abrimos um comércio de venda e o fechamos no momento do próximo mínimo global. E assim por diante. Se a taxa se move neste momento é muito maior do que as despesas gerais (spread, comissão...), também podemos inserir pontos de inversão na área de retração, fechando a posição para aquele tempo e abrindo a posição oposta. Então, vamos recolher todo o lucro possível, não há mais.
Resumindo. Os momentos determinantes são os momentos em que o preço atinge seus extremos. Eles são o que se preserva se os extremos F (preço (tempo)) forem procurados em vez da função preço (tempo) se F for monótono.
Não se deve pegar um caso especial de ajuste TS para um par. É chamado de correspondência de histórico, e é realizado de forma bastante simples...
Mas estes ajustes nem sempre fazem este TS CORRETO!
O RIGHT TS é quando os ajustes da estratégia dão lucro em um par, mas estes mesmos ajustes sem otimização adicional, também dão lucro da estratégia em outros pares.
Isto é bastante difícil de conseguir, mas é possível... E neste caso o sucesso depende da IDEA da estratégia, não das citações, certas, erradas ou alteradas por alguma condição...
Vamos amarrar. Posteriormente, quando a função preço (tempo) já é conhecida. Um par de moedas. Resta apenas escolher os momentos de abertura e fechamento dos negócios de modo a obter o maior lucro. Definimos estes momentos da seguinte forma: no momento de um mínimo global abrimos um comércio de compra, no momento de um máximo global o fechamos e depois abrimos um comércio de venda e o fechamos no momento do próximo mínimo global. E assim por diante. Se a taxa se move neste momento é muito maior do que as despesas gerais (spread, comissão...), também podemos inserir pontos de inversão na área de retração, fechando a posição para aquele tempo e abrindo a posição oposta. Então, vamos recolher todo o lucro possível, não há mais.
Resumindo. Os momentos determinantes são os momentos em que o preço atinge seus extremos. Eles são o que se preserva se os extremos F (preço (tempo)) forem procurados em vez da função preço (tempo), se F for monótono.
O principal problema comercial (em termos de funções abstratas): identificar um extremo e "sua localidade" em tempo real. Significa dar um "assobio"/avaliação de que um extremo é quase ou já alcançado e há uma lacuna suficiente até o extremo oposto, tanto no preço quanto no tempo.
A tarefa secundária é identificar a ausência de um extremo ao preço mais próximo. O ponto sutil que lhe choca é que esta tarefa é fundamentalmente diferente da primeira
Ambas as tarefas só podem ser resolvidas com uma certa confiabilidade, pois são previsões e podem até contradizer-se mutuamente.
Nikolai, você poderia me mostrar a figura final?
apenas uma olhada em....
Suspeito que haja um, ainda não consigo descobrir.
A figura está toda no bosque.
Mas estou falando dos atributos do TS ideal correto, aqueles aos quais se deve aspirar e aos quais eu mesmo aspiro.
Eu já falei muito sobre este tópico aqui no fórum.
Uma importante adição nesta linha é muito pedinte. De uma boa maneira, é claro, deve ser um tópico à parte.
Um TC adequado precisa de uma estrutura de dados, armazenamento e base de acesso adequados.
O atual é muito pesado e desajeitado para criar um TS adequado.
Tive que desenvolver o meu próprio e, em minha opinião, ele se mostrou muito mais conveniente, compacto e ágil.
Em poucas palavras, posso explicar.
Primeiro, todas as barras de minutos são bombeadas, depois todos os carrapatos são bombeados gradualmente. Sim, isto pode levar tempo (alguns minutos para cada símbolo).
Em seguida, um banco de dados de barras minúsculas é formado, mas com uma estrutura onde Aberto, Fechado, Altura e Baixo adiciona mais 4 vezes para cada um desses eventos. Em minha implementação, esta estrutura ocupa aproximadamente 13 bytes por barra. É 5 vezes mais compacto do que a estrutura MqlRates (60 bytes) e mais informativo ao mesmo tempo. Isso é conseguido porque apenas os incrementos são armazenados e para acesso rápido e busca há matrizes de índice adicionais.
O conjunto de barras de minutos MqlRates é removido devido à sua inutilidade. O conjunto de carrapatos ainda está aqui (é a parte de leão do nosso consumo de memória - centenas de Mb - geralmente até 1 Gb)
Este banco de dados já ocupa 30-40 Mb para um personagem ao invés de 100-200 Mb para toda a história.
A partir deste banco de dados, você pode facilmente criar um cronograma de qualquer período em poucos milissegundos e é mais informativo devido ao fato de que os tempos Aberto, Fechado, Altura e Baixo ainda são conhecidos.
Entretanto, este é apenas um banco de dados intermediário, que só é necessário para analisar o símbolo no estágio de carregamento de um Expert Advisor para calcular todos os parâmetros necessários do símbolo (tirando as características de comportamento do símbolo). Enfatizo que é para calcular e não para escolher pelo método de busca. Digo isto aos amantes do tester e do tester-grail. Este é um sistema bastante complicado de reconhecimento de padrões em várias etapas e formando uma matriz estatística multidimensional, de alguns quilobytes ou dezenas de quilobytes de tamanho. Todo este procedimento leva cerca de 5 segundos.
Depois disso, a matriz de carrapatos também pode ser apagada, e um banco de dados logaritmicamente comprimido de até 1Mb é criado a partir de um banco de dados de 30-40Mb. Este banco de dados contém um quadro completo de todo o histórico dos símbolos desde o momento atual. No início, há um par de milhares de carrapatos, que gradualmente aumentam para barras semanais. O mesmo princípio é aplicado à nossa visão quando olhamos para uma paisagem. Quanto mais próximos os objetos na paisagem, mais detalhados eles são, mais longe, menos detalhados eles são porque são desnecessários. Quem conhece a estrutura do olho e o número de cones e hastes, ele entende que a imagem de uma pessoa com visão perfeita está em algum lugar em torno de 100 megapixels.
Depois disso, você pode apagar a base de 30-40 Mb e deixar apenas a base que pesa menos de 1 Mb.
Alguns minutos de preparação para o TC está feito.
Em seguida, adicionamos carrapatos ao nosso banco de dados enquanto negociamos, e o reembalamos a cada, digamos, 30,5 minutos. Nós complementamos e atualizamos a tabela multidimensional de características de símbolos.
É uma beleza, não é? 1 Mb por símbolo com uma história detalhada. Com isso você pode criar um TS adequado, que não depende de prazos.
Eu não estou certo?
Todos os números são absolutamente reais.
Nikolai Semko:
Eu estou errado?
Pergunta - por que você precisa de um sistema completo de armazenamento do histórico para a produção? )
Para o TC certo.
Leia com mais atenção. Todo o sistema de armazenamento consome menos de 1 MB.
O TC deve ver toda a história.
No meu TS é isto que acontece. Cada carrapato é um padrão de reconhecimento em toda a história, desde carrapatos até semanas. Alcancei um tempo muito inferior a 1 milissegundo para todo o ciclo de reconhecimento ao longo de toda a história por meio de compressão logarítmica e métodos de cálculo sem ciclos.
Para o TS correto.
o princípio do armazenamento de dados não tem nada a ver com a "exatidão" do TS)
O princípio do armazenamento de dados não está de forma alguma relacionado com a "exatidão" do TS)
Trata-se da possibilidade de construir um TS correto. É muito mais fácil construir um edifício robusto a partir de tijolos melhores e mais resistentes.
Estou simplesmente expressando minha opinião com base em minha própria experiência e experiência.
Eu não vou impor nada a ninguém e não vou discutir
Trata-se de ser capaz de construir um TC adequado. É muito mais fácil construir um edifício robusto a partir de tijolos melhores e mais fortes.
Estou simplesmente expressando minha opinião com base em minha própria experiência e experiência.
Eu não imponho nada e não vou discutir
"retidão" e em geral, o que é TC conceitos individuais :-)
Até onde eu entendo a mensagem do tópico - algum tipo de sistema de negociação como um conjunto de fórmulas matemáticas e determinação de momentos de compra/venda não deve estar ligado a coordenadas (não depende do momento no tempo, apenas de movimentos anteriores; e não depende de valores absolutos, mas do spread de preço relativo). Isto é o que chamaremos de "correto".
Mas não quero chamar isso de certo porque se é sobre o mercado, então é um absurdo. Sobre abstrações, trata-se de convoluções.
Trata-se de ser capaz de construir o TS certo.
@TheXpert coloca propositalmente a palavra "correto" entre aspas. Quando eu criei o tópico, não podia prever que esta palavra causaria tantas afirmações completamente fora de tópico. É um caso em que o poder da palavra não jogou em uma direção positiva. Não posso dar-lhe um novo nome. Não consigo nem pensar em outro nome - não consigo pensar em mais nada.