Aos especialistas na teoria da probabilidade. Eu tenho uma carteira de 10 ações. Qual é a probabilidade de 2 das minhas 10 empresas entrarem em falência no próximo ano? - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não é forte em R.
Explique os seguintes pontos:
k<- 0:n é um vetor de quantis. Você pode dar uma decifração deste conceito?
o segundo valor é o número de empresas falidas (deveria ser 50), então por que você adiciona o vetor k a 50?
O terceiro valor é o número de empresas não falidas (deve ser 4950). Você tem 4950-n+k ?
O quarto valor é o número de ações = 10. Tudo parece estar bem aqui.
R online
k é um vetor de valores possíveis para o número de falências no segundo ano: 0, 1, ... , 9, 10.
n-k é um vetor de 10, 9, ..., 1, 0 (característica R)
Número total de bolas 5010 = 5000 + 10
o número total de falências não é 50, mas 50+k, não 4950-n+k (aqui k não é mais um vetor, mas um número desconhecido de 0 a 10)
Você assume que no segundo ano temos 5000 empresas, das quais 50 também irão à falência. Isto não é correto. Tudo o que sabemos é que temos a mesma probabilidade de falência do ano passado - pode bem haver 49 ou 52 falências por 5000 (a probabilidade de haver exatamente 50 por 5000 dois anos seguidos é muito pequena).
R online
k é um vetor de valores possíveis para o número de falências no segundo ano: 0, 1, ... , 9, 10.
n-k é um vetor de 10, 9, ..., 1, 0 (característica R)
Número total de bolas 5010 = 5000 + 10
o número total de falências não é 50, mas 50+k, não 4950-n+k (aqui k não é mais um vetor, mas um número desconhecido de 0 a 10)
Você assume que no segundo ano temos 5000 empresas, das quais 50 também irão à falência. Isto não é correto. Tudo o que sabemos é que temos a mesma probabilidade de falência do ano passado - pode bem haver 49 ou 52 falências por 5000 (a probabilidade de dois anos seguidos ser exatamente 50 por 5000 é muito pequena).
Mais uma vez, repito. As condições do problema estão longe de ser práticas. Não é preciso acrescentar termos ao problema à medida que se vai avançando. Eu também tive a primeira idéia de fazer muitas perguntas importantes ao autor do tópico, mas percebi que não há necessidade de complicar as coisas. A questão é bastante específica, embora longe da prática.
Obrigado pelo link. Eu entendi R. É muito mais simples. Os resultados são os mesmos que os meus:
O resultado:
Meus cálculos acima:
P1 = (50!*4950!*10!*4990!)/(49!*9!*4941!*5000!) = (50*4950*4949*4948*4947*4946*4945*4944*4943*4942*10)/(5000*4999*4998*4997*4996*4995*4994*4993*4992*4991) = 0.09150979127569519373319974384113
A probabilidade de falência é exatamente 2 em cada 10 empresas:
P2 = (50!*4950!*10!*4990!)/(2*48!*8!*4942!*5000!) = (49*50*4950*4949*4948*4947*4946*4945*4944*4943*9*10)/(2*5000*4999*4998*4997*4996*4995*4994*4993*4992*4991) =0.00408294394502039462124049848583
HZ notou imediatamente que você tem algo errado, porque neste caso, a probabilidade não pode ser igual a 1, ela deve ser inferior a 1.
E a modelagem desta situação confirmou estes números.
Este é precisamente o caso em que se pode tirar proveito da proximidade da distribuição hiper-hiométrica com a distribuição binomial. A imprecisão resultante é muito menor do que a imprecisão associada à aproximação do modelo (desigualdade de probabilidades de falência de diferentes empresas, a relação entre falências, etc.).
Uma distribuição binomial requer a probabilidade de ser independente. Neste caso, a probabilidade é dependente.
Uma distribuição binomial requer a probabilidade de ser independente. Neste caso, a probabilidade é dependente.
Não existe tal coisa como "probabilidade independente" em um teórico, existem eventos independentes.
O modelo que você usou não se encaixa (ou melhor, encaixa apenas aproximadamente). Se você não entender, esse é o seu problema.Não existe tal coisa como "probabilidade independente" em um teórico, existem eventos independentes.
Eu concordo. Soa melhor assim.
Sim, eu sou fraco em terminologia. E eu tenho um conhecimento amador da Teoria da Probabilidade, para ser honesto.
Eu concordo. Soa melhor assim.
Sim, eu sou fraco em terminologia. E em geral tenho conhecimentos amadores na Teoria da Probabilidade, para ser honesto.
não vamos falar de "seus" amadores, porque estou cansado de polvilhar "nossa" cabeça com cinzas
e que conhecimento cósmico Alexey tem em quase tudo... Só tenho que levantar a mão com espanto.
Não vamos falar de "seus" amadores, porque estou cansado de polvilhar "nossa" cabeça com cinzas
e que conhecimento cósmico Alexey tem em quase tudo... Só tenho que levantar as mãos em espanto...
:)
Sim, não, estou falando sério. É mais uma coisa intuitiva e em movimento.
Não vamos falar de "seus" amadores, porque estou cansado de polvilhar "nossa" cabeça com cinzas
e que conhecimento cósmico Alexey tem em quase tudo... Eu só posso me maravilhar com minhas mãos erguidas em maravilha.
Como Matroskin disse em um caso semelhante: "Eu também posso bordar... E em uma máquina de escrever...") )
:)
Sim, não, estou falando sério. Sou mais intuitivo e do tipo "on the fly".
O MIT tem um bom curso teórico no youtube.
No ano passado, 50 de 5.000 empresas faliram no mercado americano. Portanto, a probabilidade de uma empresa ir à falência é de 1/100.
Eu tenho uma carteira de 10 ações.
Qual é a probabilidade de que 1 das minhas 10 empresas vá à falência em um ano? É fácil de calcular.
A probabilidade de uma empresa ir à falência é de 1/100. E nós aceitamos 10 empresas, então aumentamos as chances do evento ocorrer por um fator de 10.
Assim, obtemos a probabilidade: 1/100 * 10 = 1/10.
Qual é a probabilidade de 2 das minhas 10 empresas falirem em um ano? Como calculamos isso?
foi apenas uma citação completa do tópico. Sublinha o que é uma condição e observa o que é relevante para a área temática
Onde você vê as probabilidades condicionais aqui? Não há nenhuma. Há estatísticas do ano passado.
não há sequer um número total de empresas no momento do investimento, é desconhecido e, a propósito, sem importância.
PS/ nem mesmo surpreso que tratores lavram o oceano e GAs batem ao acaso :-)